Het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde markeert een streep in het zand voor traders die posities innemen via onvermijdelijke drawdowns. De strategie die we hanteren wanneer de prijs dit buigpunt nadert, bepaalt vaak of we weglopen met een welverdiende winst of een frustrerend verlies. Gezien de gevolgen is het logisch om ons begrip van dit prijsniveau te verbeteren en nieuwe manieren te vinden om risico's te beheersen wanneer het in het spel komt.

De meest voorkomende formule neemt de laatste 50 prijsbalken en wordt gedeeld door het totaal. Dit levert het 50-dagen eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA) op dat vele technici al decennia lang gebruiken. De berekening is in de loop der jaren op vele manieren aangepast omdat marktspelers een betere muizenval proberen te bouwen. (Zie voor meer informatie: Een betere muizenval bouwen met Smart Beta ETF's ). Het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) biedt de meest populaire variatie, en reageert sneller op prijsbewegingen dan zijn eenvoudige neef. Deze extra snelheid in signaalproductie definieert een duidelijk voordeel ten opzichte van de langzamere versie, waardoor het een superieure keuze is. (Zie voor meer informatie: Eenvoudig versus exponentieel voortschrijdend gemiddelde ).

De 50-dagen EMA geeft technici een plaats op de 50-yard lijn, de perfecte locatie om het hele speelveld te bekijken voor kansen op de middellange termijn en natuurlijke tegenvallers na actieve trends, hoger of lager. Het is ook een neutrale grond wanneer prijsactie vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt door de meerderheid. En omdat onze tegengestelde markt keer op keer blijkt, barsten de meest betrouwbare signalen meestal uit als de meerderheid aan de verkeerde kant van de actie zit.

Er zijn tientallen manieren om de 50-dagen EMA in marktstrategieën te gebruiken. Het werkt als een realiteitscheck wanneer een positie de magische lijn na een rally of selloff bereikt. Het heeft hetzelfde voordeel in lagere en hogere tijdsbestekken, door de indicator toe te passen op intraday-grafieken of langetermijntrends te volgen met de 50-weeks- of 50-maandsversie. Of speel een spelletje flipperkast, ruil oscillaties tussen de 50-dagen EMA en 200-dagen EMA op langere termijn. Het werkt zelfs in de geheimzinnige wereld van voodoo op de markt, met 50/200 dag cross-overs die bullish gouden kruisen of bearish death crosses signaleren.

Pullbacks

De 50-dagen EMA komt het vaakst in het spel wanneer u zich in een trend bevindt die zich tegen u keert in een natuurlijke tegenvaller, of in reactie op een impuls die duizenden financiële instrumenten meesleept voor de rit . Het is logisch om een ​​stop net over het voortschrijdend gemiddelde te plaatsen, omdat dit een tussenliggende ondersteuning (weerstand in een neerwaartse trend) vertegenwoordigt die onder normale bandomstandigheden moet worden behouden. Het probleem met deze redenering is dat het niet werkt zoals bedoeld in onze volatiele moderne markten. (Zie voor meer informatie: Support and Resistance Basics ).

De 50 en 200 dagen durende EMA's zijn in de laatste twee decennia van smalle lijnen veranderd in brede zones als gevolg van agressieve stopjacht. (Voor gerelateerde informatie, zie: Stop met Jagen met de Big Forex-spelers ). U moet nagaan in hoeverre deze schendingen van kracht zijn voordat u een stop plaatst of een boeking op of nabij het voortschrijdend gemiddelde plaatst. Geduld is in deze omstandigheden van cruciaal belang, omdat testen op de 50-dagen-EMA gewoonlijk binnen drie tot vier prijsbalken wordt opgelost. De truc is om uit de weg te blijven tot a) de omkering ingaat of b) de niveau-einden, wat een prijsstoot oplevert tegen je positie.

Het risico dat u het verkeerd krijgt, zal uw portemonnee schaden, dus hoe lang moet u blijven als de 50-daagse EMA wordt getest op prijs? Hoewel er geen perfecte manier is om whipsaws te vermijden, bepaalt het onderzoeken van andere technieken vaak precies de exacte verlenging van een omkering. Intel (INTC INTCIntel Corp46, 34-1, 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) keerde in april terug naar de top van januari en verkocht aan de 50-daagse EMA. Het brak de steun, viel terug naar de. 386 Fibonacci-rallyretracement en teruggekaatst naar het voortschrijdend gemiddelde in de volgende sessie. (Zie voor gerelateerde informatie: Top 4 Fibonacci retracementfouten om te vermijden). De stam kreeg op de derde dag steun en kwam terug in de tijd, een beker completerend en het breakout-patroon af.

50-dagen-fractals

Het voortschrijdend gemiddelde werkt net zo goed in lagere en hogere tijdsbestekken. Dientengevolge zullen daytraders voordeel halen uit het plaatsen van 50-bar EMA's op 15- en 60-minutengrafieken omdat ze natuurlijke eindpunten definiëren voor intraday-oscillaties. Houd er rekening mee dat ruis toeneemt naarmate het tijdsbestek afneemt, waardoor de waarde op diagrammen van 5 en 1 minuut daalt. Aan de andere kant toont de indicator uitstekende betrouwbaarheid op wekelijkse en maandelijkse grafieken, waarbij vaak exacte keerpunten in correcties en langetermijntrends worden vastgesteld.

Dit is logisch als wordt aangenomen dat de 50 weken durende EMA de mean reversion over een volledig jaar definieert, terwijl de 50 maanden durende EMA meer dan vier jaar marktactiviteit bijhoudt en de gemiddelde lengte van een typische bedrijfscyclus nadert. Markttimers kunnen deze voortschrijdende gemiddelden op lange termijn gebruiken om winstgevende posities vast te stellen die maanden of jaren duren, terwijl schendingen perfecte niveaus bieden om winst te nemen en kapitaal toe te wijzen aan andere langetermijninstrumenten.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft uitstekende inkoopmogelijkheden ingesteld bij het 50-maanden EMA in 2009 en 2013. Het brak het gemiddelde van de voortschrijdende ondersteuning in september 2008 en spendeerde 5 maanden zijwaarts aan het slijpen voordat dit niveau in april 2009 werd opgeheven, en gaf een "failure of a failure " koopsignaal dat in drie jaar tijd meer dan 80 punten opleverde. Het testte het voortschrijdend gemiddelde in 2013 voor de tweede maal, en bracht vier maanden door met het bouwen van een dubbele bodem die in 2014 een 100 procent rally teweegbracht. Merk op hoe de dieptepunten perfect bij de ondersteuning pasten en een ongelofelijk lage risico-invoer biedt voor patiëntenmarktspelers. (Zie voor gerelateerde metingen: Diagrampatronen analyseren: dubbele boven- en dubbele onderzijde ).

50-200 dagen flipperkast

Snelle trends in beide richtingen hebben de neiging om de scheiding tussen de 50 en 200 dagen EMA's te vergroten. Als een countertrend eenmaal een van deze gemiddelden breekt, gaat het vaak over in het andere gemiddelde en zet een paar ronden van de 50-200 "flipperkast" -strategie op. Swingtraders zijn natuurlijke begunstigden van deze tweezijdige techniek, die lang en dan kort duurt totdat een kant van de doos plaats maakt voor een actievere trendimpuls.

Biogen (BIIB BIIBBiogen Inc314. 14 + 1. 53% Created with Highstock 4. 2. 6 ) raakte een nieuwe high in maart na een lange uptrend en ging een steile correctie in die brak de 50-daagse EMA een paar dagen later. Prijsactie betrad toen een twee maanden durende game van 50-200 flipperkasten, waarbij meer dan 75 punten werden gepasseerd tussen nieuwe weerstand op de 50-dagen EMA en langdurige ondersteuning op de 200-dagen EMA. Swing-omkeringen vonden plaats dicht bij doelnummers, waardoor ze gemakkelijk konden worden betreden en relatief krappe stops konden maken voor een triple-digitaandeel.

Bullish en Bearish Crossovers

De neerwaartse overgang van de 50-dagen EMA tot en met de 200-dagen EMA signaleert een dodenkruis waarvan veel technici geloven dat het het einde is van een uptrend. Een opwaarts cross-over of een gouden kruis zou vergelijkbare magische eigenschappen bezitten bij het vaststellen van een nieuwe uptrend. In werkelijkheid kunnen talloze kriskraswensen afdrukken in de levenscyclus van een opwaartse of neerwaartse trend en deze klassieke signalen vertonen weinig betrouwbaarheid.

Het is een ander verhaal met de EMA's van 50 en 200 weken. SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) toont vier geldige kruissignalen die teruggaan tot 15 jaar, twee in elke richting. Belangrijker was dat er in deze periode geen valse signalen waren, waaronder drie bullmarkten en twee bearmarkten. (Zie voor meer informatie: Hoe ervaren ervaren handelaren valse signalen in de markt identificeren? ). Kijkend naar historische Dow Industrial-gegevens, vond het laatste ongeldige kruispunt meer dan 30 jaar geleden, in 1982, plaats. (Zie voor meer informatie: De Dow Jones Industrial Average begrijpen en afspelen. Dit vertelt ons dat gouden en dood kruisen een gerespecteerde plaats verdienen in marktanalyse.

De onderste regel

De 50-dagen-EMA identificeert een natuurlijk gemiddelde omkeerniveau voor het tussenliggende tijdsbestek. Het heeft tal van toepassingen in prijsvoorspelling, positiekeuze en strategievorming. Handelaren, market timers en investeerders profiteren allemaal van 50-dagen EMA-onderzoek, waardoor het een onmisbaar ingrediënt is in uw technische marktanalyse.