In theorie is trendhandel eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is door te blijven kopen als u de prijs hoger ziet stijgen en blijft verkopen wanneer u ziet dat deze lager breekt. In de praktijk is het echter veel moeilijker om dit met succes te doen. De grootste angst voor trendtraders is om te laat in een trend terecht te komen, dat wil zeggen op het punt van uitputting. Ondanks deze moeilijkheden is trendhandel waarschijnlijk een van de meest populaire handelsstijlen, want wanneer een trend zich ontwikkelt, zowel op korte als op lange termijn, kan deze uren, dagen en zelfs maanden duren.

AD:

Zelfstudie : Forex Trading Rules
Hier bespreken we een strategie die u helpt om op het juiste moment op een trend in te spelen met duidelijke entry- en exitniveaus. Deze strategie wordt de voortschrijdend-gemiddelde MACD-combinatie genoemd. (Zie voor achtergrondinformatie A Primer On The MACD .)

Overzicht
De MACD-combinatiestrategie omvat het gebruik van twee sets moving averages (MA) voor de set-up:

AD:

• 50 simple moving average (SMA) - de signaalregel die de transacties activeert
• 100 SMA - geeft een duidelijk trendsignaal

De werkelijke tijdsperiode van de SMA hangt af van de grafiek die die u gebruikt, maar deze strategie werkt het best op uur- en daggrafieken. Het belangrijkste uitgangspunt van de strategie is om alleen te kopen of verkopen wanneer de koers de voortschrijdende gemiddelden in de richting van de trend kruist. (Lees voor meer informatie de Moving Averages zelfstudie.)

AD:

Regels voor een lange handel

1. Wacht tot de valuta boven de 50 SMA en 100 SMA wordt verhandeld.
2. Zodra de prijs boven de dichtstbijzijnde SMA met 10 pips of meer is gebroken, voert u long in als de MACD in de laatste vijf balken positief is gepasseerd, of wacht u op het volgende MACD-signaal.
3. Stel de beginstop in op een dieptepunt van vijf bar vanaf het item.
4. verlaat de helft van de positie op twee keer het risico; verplaats de stop naar breakeven.
5. Sluit de tweede helft wanneer de prijs onder 10 50 pips onder 10 pips komt.

Regels voor een korte transactie
Wacht tot de valuta wordt verhandeld onder zowel de 50 SMA als de 100 SMA.

1. Zodra de prijs onder de dichtstbijzijnde SMA met 10 pitten of meer is gebroken, geeft u kort op als de MACD in de laatste vijf maten negatief is geworden; wacht anders op het volgende MACD-signaal.
2. Stel de beginstop in op een hoogte van vijf balken vanaf het invoeren.
3. verlaat de helft van de positie op twee keer het risico; verplaats de stop naar breakeven.
4. Verlaat de resterende positie wanneer de prijs 10 pips boven de 50 SMA komt. Neem geen ruil als de prijs simpelweg wordt verhandeld tussen de 50 SMA en 100 SMA.

Lange trades Ons eerste voorbeeld in figuur 1 is voor de EUR / USD op een uurgrafiek. De transactie start op 13 maart 2006, wanneer de prijs hoger is dan zowel de 50-uurs SMA- als de 100-uurs SMA. We komen echter niet onmiddellijk omdat MACD meer dan vijf bars geleden naar de bovenkant is gegaan, en we wachten liever tot het tweede bovenkruis van de MACD binnenkomt.De reden dat we ons aan deze regel houden is omdat we niet willen kopen wanneer het momentum al een tijdje aan de positieve kant is geweest en daarom zichzelf kan uitputten.

De tweede trigger vindt plaats een paar uur later op 1. 1945. We gaan de positie in en plaatsen onze eerste stop op het laagste niveau van vijf bar van ingang, dat is 1. 1917. Ons eerste doelwit is tweemaal het risico van 28 pitten (1. 1945-1. 1917), of 56 pitten, zetten onze doelstelling op 1. 2001. Het doelwit wordt de volgende dag om 11:00 uur EST geraakt. Vervolgens verplaatsen we onze tussenstop naar breakeven en kijken we uit naar de tweede helft van de positie wanneer de prijs trager is dan 50 uur SMA met 10 pitten. Dit gebeurt op 20 maart 2006 om 10 uur EST, waarna de tweede helft van de positie wordt afgesloten op 1. 2165 voor een totale handelswinst van 138 pips.

Figuur 1: Gemiddelde voortschrijdende MACD-combinatie, EUR / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Positieve en negatieve oscillaties Waarom kunnen we niet gewoon het MACD-kruis van positief naar negatief ruilen? Je kunt aan de hand van de EUR / USD in figuur 2 zien dat er meerdere positieve en negatieve oscillaties plaatsvonden tussen 13 maart en 15 maart 2006. Het grootste deel van de negatieve en zelfs enkele opwaartse signalen waren echter gestopt voordat ze enige zinvolle winst maken.

Waarom kunnen we niet gewoon het zwevend gemiddelde kruis verhandelen zonder de MACD? Kijk eens naar figuur 2. Als we het zwevende gemiddelde crossover-signaal naar beneden halen als de MACD positief was, zou de handel een verliezer zijn geworden.

Afbeelding 2

Bron: FXtrek Intellichart

Het volgende voorbeeld, weergegeven in figuur 3, is voor USD / JPY in een dagelijks tijdsbestek. De transactie start op 16 september 2005, wanneer de prijs hoger is dan zowel de SMA voor 50 dagen als 100 dagen. We nemen het signaal onmiddellijk omdat de MACD binnen vijf balken is overgestoken, wat ons een instapniveau van ongeveer 110 geeft. 95. We plaatsen onze eerste stop bij het laagste punt met vijf bar van 108. 98 en ons eerste doel op twee keer het risico, dat komt op 114. 89. De prijs wordt drie weken later op 13 oktober 2005 getroffen, waarna we onze tussenstop naar breakeven verplaatsen en kijken naar het verlaten van de tweede helft van de positie wanneer de prijs 10 dagen onder de 50 dagen SMA wordt verhandeld. pitten. Dit gebeurt op 14 december 2005 om 117. 43, wat resulteert in een totale handelswinst van 521 pips.

Eén ding om in gedachten te houden bij het gebruik van dagelijkse grafieken: hoewel de winst groter kan zijn, is het risico ook groter. Onze stop was bijna 200 pips verwijderd van onze invoer. Onze winst was natuurlijk 521 pips, wat meer dan twee keer ons risico bleek te zijn. Bovendien moeten traders die de daily charts gebruiken om setups te identificeren veel geduldiger zijn met hun transacties, omdat de positie maandenlang open kan blijven.

Figuur 3: voortschrijdend gemiddelde MACD-combinatie, USD / JPY

Bron: FXtrek Intellichart

Korte handel
Aan de korte kant bekijken we de AUD / USD op uurgrafieken terug op 16 maart , 2006. Het eerste valuta-valutapaar wordt verhandeld tussen de SMA van 50 en 100 uur. We wachten tot de prijs onder zowel de voortschrijdende gemiddelden van 50 als 100 uur breekt en controleren of MACD negatief is geweest met de afgelopen vijf maten.We zien dat dat zo was, dus we gaan tekort wanneer de prijs 10 pips lager is dan de dichtstbijzijnde SMA, wat in dit geval de 100-uurs SMA is. Onze invoerprijs is 0. 7349. We plaatsen onze eerste stop op de hoogste hoogte van de laatste vijf maten of 0.7376. Dit plaatst ons aanvankelijk risico op 27 pitten. Ons eerste doel is twee keer het risico, dat komt op 0. 7295. Het doelwit wordt zeven uur later geactiveerd, waarna we onze stop in de tweede helft naar breakeven verplaatsen en kijken om het te verlaten wanneer de koers boven de 50- uur SMA met 10 pitten. Dit gebeurt op 22 maart 2006, wanneer de prijs 0. 7193 bereikt, wat ons een totaal van 105 pips oplevert. Dit is absoluut een aantrekkelijk rendement, gezien het feit dat we slechts 27 pitten riskeerden voor de handel.

Figuur 4: voortschrijdend gemiddeld MACD-combo, AUD / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Vanuit een dagelijks perspectief bekijken we nog een ander kort voorbeeld in EUR / JPY zoals weergegeven in figuur 5. Zoals u kunt zien , de dagelijkse voorbeelden gaan nog verder terug, want als er eenmaal een duidelijke trend is ontstaan, kan deze een lange tijd duren. Als dat niet het geval was, zou de valuta in plaats daarvan naar een scenario met een bereik gebonden gaan, waarbij de prijzen eenvoudig zouden schommelen tussen de twee voortschrijdende gemiddelden.

Op 25 april 2005 zagen we de EUR / JPY-onderbieding minder zijn dan de 50 dagen en 100 dagen SMA. We controleren of de MACD ook negatief is, wat bevestigt dat het momentum naar de negatieve kant is gegaan. We gaan een shortpositie in met 10 pips onder het dichtstbijzijnde voortschrijdend gemiddelde (100 dagen SMA) of 137. 76. De eerste stop wordt geplaatst op de hoogste hoogte van de laatste vijf maten, dit is 140. 47. Dit betekent dat we riskeren 271 pitten. Ons eerste doelwit is twee keer het risico (542 pips) of 132. 34. Het eerste doelwit wordt iets meer dan een maand later op 2 juni 2005 geraakt. Op dit moment verplaatsen we onze stop op de resterende helft naar breakeven en kijken om het te verlaten wanneer de prijs boven de 50 dagen SMA met 10 pitten verhandelt. Het voortschrijdend gemiddelde wordt op 30 juni 2005 doorbroken aan de bovenkant en we eindigen bij 134. 21. We verlaten de rest van de positie op dat moment voor een totale handelswinst van 448 pips.

Figuur 5: voortschrijdend gemiddeld MACD-combo, EUR / JPY

Bron: FXtrek Intellichart

Wanneer de strategie faalt
Deze strategie is verre van onfeilbaar. Zoals met veel strategieën voor trendmatige handel, werkt deze het best op valuta's of tijdsbestekken die goed evolueren. Het is daarom moeilijk om deze strategie toe te passen op valuta's die doorgaans gebonden zijn aan het bereik, zoals EUR / GBP.

Figuur 6 laat een voorbeeld zien van het falen van de strategie. De prijs breekt onder de SMA van 50 en 100 uur in EUR / GBP op 7 maart 2006 met 10 pips. De MACD is op dat moment negatief, dus we gaan short 10 pips onder het voortschrijdend gemiddelde op 0. 6840. De stop wordt geplaatst op de hoogste hoogte van de laatste vijf maten, dat is 0. 6860. Dit maakt ons risico 20 pitten, wat betekent dat ons eerste take-profitniveau twee keer het risico is, of 0. 6800. EUR / GBP blijft verkopen, maar niet sterk genoeg om ons take-profit-niveau te bereiken. De laagste in de zet voordat het valutapaar uiteindelijk terugvalt boven de 50-uurs SMA is 0.6839. De omkering strekt zich uiteindelijk uit tot onze stop van 0. 6860 en we verliezen uiteindelijk 20 pitten in de handel.

Figuur 6: voortschrijdend gemiddeld MACD-combo, EUR / GBP

Bron: FXtrek Intellicharts

Conclusie

De voortschrijdend-gemiddelde MACD-combinatiestrategie kan u helpen om op de meest rendabele tijd een trend te halen. Handelaren die deze strategie uitvoeren, moeten er echter voor zorgen dat ze dit alleen doen voor valutaparen die doorgaans trendmatig zijn. Deze strategie werkt vooral goed op de majors. Handelaren moeten ook de sterkte van de uitsplitsing onder het voortschrijdend gemiddelde op het punt van binnenkomst controleren. Als we in de mislukte handel in figuur 6 hadden gekeken naar de gemiddelde richtingsindex (ADX) op dat moment, hadden we gezien dat de ADX erg laag was, wat aangeeft dat de storing waarschijnlijk niet voldoende momentum genereerde om de verplaatsing voort te zetten.