a:

Handelaren en analisten gebruiken voortschrijdend gemiddelde van tijdsperioden om het geluid van koersbewegingen voor effecten of indices te verzachten. De meeste voortschrijdende gemiddelden fungeren als zowel trendlijnindicatoren als als bouwstenen voor ambitieuzere technische hulpmiddelen. Er zijn twee veelgebruikte typen voortschrijdend-gemiddelde indicatoren: eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA's) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's). SMA's en EMA's gebruiken dezelfde gegevens in hun formules, maar EMA's worden gewogen om recentere prijsacties te bevorderen.

Gewogen EMA's zijn in staat om een ​​deel van de vertraging te verminderen die inherent is aan voortschrijdend gemiddelde indicatoren, waardoor ze responsiever en bruikbaarder worden. Er zijn echter enkele nadelen verbonden aan het gebruik van EMA's en aan het bewegen van gemiddelde indicatoren in het algemeen.

voortschrijdende gemiddelden zijn van nature terughoudend. Hoewel EMA's het lag-effect op zich ontwikkelende trends kunnen verminderen, vertrouwen ze nog steeds op gegevens uit het verleden die nooit met vertrouwen op de toekomst kunnen worden toegepast. Effecten verplaatsen zich soms in prijscycli en herhaalgedrag, maar in het verleden uitgevoerde trends die zijn uitgezet met een voortschrijdend gemiddelde, hebben mogelijk geen relatie met toekomstige bewegingen.

Bovendien maakt de toegenomen afhankelijkheid van recente prijsbewegingen met een EMA de neiging om het gevoeliger te maken voor valse handelssignalen of zweepzaagmachines dan een SMA. Om deze reden kan een EMA verdere bevestiging vereisen voordat een transactie kan worden geïdentificeerd.

Er is ook ruimte voor gebruikersfouten bij elke EMA. Handelaren moeten beslissen hoe lang een tijdsinterval moet worden toegepast op hun formule, en zij moeten ook beslissen hoe sterk het gewicht toeneemt tegen recente prijzen (en welke prijzen als recent worden beschouwd). Valse signalen kunnen worden gegenereerd door ongepaste parameters.