Wat is het verschil tussen het verwachte rendement en de standaarddeviatie van een portefeuille?

Risico introductie - (economie) (November 2024)

Risico introductie - (economie) (November 2024)
Wat is het verschil tussen het verwachte rendement en de standaarddeviatie van een portefeuille?

Inhoudsopgave:

Anonim
a:

Het verwachte rendement en de standaarddeviatie zijn twee statistische metingen die kunnen worden gebruikt om een ​​portfolio te analyseren. Het verwachte rendement van een portefeuille is het verwachte bedrag aan opbrengsten dat een portefeuille kan genereren, terwijl de standaardafwijking van een portefeuille het bedrag meet dat de opbrengsten afwijken van het gemiddelde.

Verwachte opbrengst

Verwachte opbrengst meet de gemiddelde of verwachte waarde van de kansverdeling van beleggingsrendementen. Het verwachte rendement van een portefeuille wordt berekend door het gewicht van elk actief te vermenigvuldigen met het verwachte rendement en de waarden voor elke investering toe te voegen.

Een portefeuille heeft bijvoorbeeld drie beleggingen met een gewicht van 35% in activa A, 25% in activa B en 40% in activa C. Het verwachte rendement van activa A is 6%, de verwachte rendement van actief B is 7% en het verwacht rendement van actief C is 10%. Daarom is het verwachte rendement van de portefeuille 7. 85% (35% * 6% + 25% * 7% + 40% * 10%).

Standaardafwijking

Omgekeerd meet de standaardafwijking van een portefeuille hoeveel de beleggingsrendementen afwijken van het gemiddelde van de kansverdeling van beleggingen. De standaarddeviatie van een portefeuille met twee activa wordt berekend door het gewicht van het eerste actief te verdelen en te vermenigvuldigen met de variantie van het eerste activum dat is toegevoegd aan het kwadraat van het gewicht van het tweede activum, vermenigvuldigd met de variantie van het tweede activum. Voeg vervolgens deze waarde toe aan 2 vermenigvuldigd met het gewicht van het eerste activum en het tweede activum vermenigvuldigd met de covariantie van de rendementen tussen het eerste en tweede activum. Neem tenslotte de vierkantswortel van die waarde en de standaarddeviatie van de portefeuille wordt berekend.

Beschouw bijvoorbeeld een portefeuille van twee activa met gelijke gewichten, varianties van respectievelijk 6% en 5% en een covariantie van 40%. De standaardafwijking kan worden gevonden door de vierkantswortel van de variantie te nemen. Daarom is de standaarddeviatie van de portefeuille 16. 6% (√ (0. 5² * 0. 06 + 0. 5² * 0. 05 + 2 * 0. 5 * 0. 5 * 0. 4 * 0. 0224 * 0. 0245)).