Wat is de spread met de spread op basis van een Z-spread en de optie aangepast?

How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan Savory (November 2024)

How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan Savory (November 2024)
Wat is de spread met de spread op basis van een Z-spread en de optie aangepast?

Inhoudsopgave:

Anonim
a:

Een spread met nulvolatiliteit, of Z-spread, gebruikt de zero-coupon-rentecurve om de spread tussen activa met verschillende looptijden te berekenen. De voor de optie gecorrigeerde kredietspread neemt daarentegen het verschil tussen de vastrentende rente en de risicovrije rente en past dat cijfer vervolgens aan om rekening te houden met een ingesloten optie in het contract. Beide spreads worden veel gebruikt op de obligatiemarkt.

Als een effect kasstromen heeft die onafhankelijk zijn van renteschommelingen, moet de Z-spread gelijk zijn aan de OAS.

Nul-volatiliteitspreiding

Analisten gebruiken Z-spreads om prijsobligaties te helpen door het rendement van een niet-schatkistobligatie te vergelijken boven het rendement van een schatkist met vergelijkbare looptijd (een risico- gratis band). Om dit te doen, moet de analist eerst de contante waarde van de kasstromen voor elke obligatie berekenen.

De basismanier voor het berekenen van de waarde van de huidige kasstroom van een niet-schatkistobligatie is het optellen van de resterende couponbetalingen en de terugbetaling van de hoofdsom. De obligatiekoers moet gelijk zijn aan de contante waarde van de huidige toekomstige kasstromen.

Zodra de huidige kasstromen bekend zijn, geeft de Z-spread het basispuntsverschil weer tussen Treasury en niet-thesaurierendement. Voor elk punt van de contantcurvecurve wordt een nieuw cijfer berekend en de resulterende curve (de statische spread) laat zien hoe individuele kasstromen kunnen worden verdisconteerd op basis van de Thesaurie-spotratio plus de Z-spread.

Optie-Aangepaste Credit Spread

Een OAS is gelijk aan het huidige aanwezige spread-instrument, verminderd met de referentierentevoet, verminderd met het deel van de spread dat compenseert voor de embedded opties van het instrument.

Aangezien een OAS het vaakst wordt berekend voor bedrijfsobligaties, is de standaardbenchmark Treasuries. Voor de optie gecorrigeerde spreads werden oorspronkelijk gebruikt in de markt voor door hypotheek gedekte effecten in de jaren tachtig.

Het kan heel moeilijk zijn om verschillende vastrentende beleggingen te vergelijken zonder ze op gelijke voet te plaatsen. Het doel van een OAS is om de juiste spread van een instrument te bepalen als er geen ingesloten opties bestaan. Alleen dan kunnen beleggers bepalen hoeveel compensatie ze ontvangen voor het nemen van krediet- of liquiditeitsrisico's.