a:

Een belangrijk verschil tussen R-kwadraat en de aangepaste R-kwadraat is dat R-kwadraat veronderstelt dat elke onafhankelijke variabele in het model de variatie in de afhankelijke variabele verklaart. Het geeft het percentage van de verklaarde variatie alsof alle onafhankelijke variabelen in het model de afhankelijke variabele beïnvloeden, terwijl de aangepaste R-kwadraat het percentage van variatie geeft verklaard door alleen die onafhankelijke variabelen die in werkelijkheid de afhankelijke variabele beïnvloeden. R-kwadraat kan niet verifiëren of het kogelfiguur van de coëfficiënt en zijn voorspellingen bevooroordeeld zijn. Het laat ook niet zien of een regressiemodel bevredigend is; het kan een R-vierkant cijfer voor een goed model tonen, of een hoog R-vierkant cijfer voor een model dat niet past.

Het aangepaste R-kwadraat vergelijkt de beschrijvende kracht van regressiemodellen die verschillende aantallen voorspellers bevatten. Elke aan een model toegevoegde voorspeller verhoogt R-kwadraat en verlaagt deze nooit. Zo lijkt een model met meer termen misschien beter te passen, alleen omdat het meer termen bevat, terwijl het aangepaste R-kwadraat de toevoeging van variabelen compenseert en alleen toeneemt als de nieuwe term het model boven wat zou zijn zou verbeteren wordt verkregen door waarschijnlijkheid en neemt af wanneer een voorspeller het model minder versterkt dan door het toeval wordt voorspeld. In een overbevestigde toestand wordt een onjuist hoge waarde van R-kwadraat verkregen, hetgeen leidt tot een verminderd vermogen om te voorspellen. Dit is niet het geval met de aangepaste R-kwadraat.

Het aangepaste R-kwadraat is een gewijzigde versie van R-kwadraat voor het aantal voorspellers in een model. Het aangepaste R-kwadraat kan negatief zijn, maar dit is niet altijd, terwijl een R-kwadraatwaarde tussen nul en 100 ligt en de lineaire relatie in de steekproef van gegevens laat zien, zelfs als er geen basisrelatie bestaat. Het aangepaste R-kwadraat is de beste schatting van de mate van relatie in de basispopulatie. Als u de correlatie van modellen met R-kwadraat wilt weergeven, kiest u het model met de hoogste limiet, maar de beste en gemakkelijkste manier om modellen te vergelijken, is er een te selecteren met de kleinere aangepaste R-kwadraat. Aangepast R-kwadraat is geen typisch model voor het vergelijken van niet-lineaire modellen, maar meerdere lineaire regressies.