Sommige handelaren zijn buitengewoon geduldig en wachten graag op de perfecte opzet, terwijl anderen uiterst ongeduldig zijn en snel een zet moeten zien gebeuren of zij hun posities in de steek zullen laten. Deze ongeduldige handelaars maken handelaren in een perfect moment omdat ze wachten tot de markt voldoende kracht heeft om een ​​valuta in de gewenste richting te duwen en op het momentum te meeliften in de hoop op een verlenging. Echter, zodra de beweging tekenen van verlies van kracht vertoont, zal een ongeduldige momentumtrader ook de eerste zijn om te springen. Daarom moet een echte momentumstrategie solide exitregels hebben om de winst te beschermen en toch zo veel mogelijk van de extensie te kunnen rijden.

AD:

In dit artikel zullen we een strategie bekijken die precies dat doet: de vijf minuten tellende Momo-handel.

Wat is een Momo? De Five Minute Momo Trade zoekt naar een momentum of 'momo'-burst op zeer korte (vijf minuten) grafieken. Ten eerste lagen traders op twee indicatoren, waarvan het eerste het exponentieel voortschrijdend gemiddelde met 20 perioden (EMA) is. De EMA wordt gekozen op basis van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde omdat het een hoger gewicht legt bij recente bewegingen, wat nodig is voor snelle momentumtransacties. Het voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om de trend te bepalen. De tweede indicator om te gebruiken is het voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) histogram, dat ons helpt het momentum te meten. De instellingen voor het MACD-histogram zijn de standaardwaarden, die eerst EMA = 12, tweede EMA = 26, signaal EMA = 9 zijn, allemaal met gebruik van de sluitingsprijs. (Lees voor meer informatie A Primer On The MACD .)

AD:

Deze strategie wacht op een omkering, maar profiteert er alleen van wanneer momentum de omkeerbeweging voldoende ondersteunt om een ​​grotere extensie-burst te creëren. De positie wordt verlaten in twee afzonderlijke segmenten; de eerste helft helpt ons om winsten vast te leggen en zorgt ervoor dat we een winnaar nooit in een verliezer veranderen. De tweede helft laat ons proberen te vangen wat een hele grote beweging zou kunnen worden zonder risico, omdat de stop al naar breakeven is verplaatst.

AD:

Regels voor een lange handel

1. Zoek naar valutapaarhandel onder de 20-periode EMA en MACD om negatief te zijn.
2. Wacht tot de prijs boven de EMA met 20 perioden komt en zorg er vervolgens voor dat MACD of negatief of positief overschrijdt of niet langer dan vijf bars geleden in positief gebied is overgestoken.
3. Ga 10 pips lang boven de EMA met 20 perioden.
4. Plaats voor een agressieve transactie een stop bij het laagste punt van de vijf minuten durende grafiek. Plaats voor een conservatieve transactie 20 pips onder de 20-jarige EMA.
5. Verkoop de helft van de positie bij binnenkomst plus het gewogen bedrag; verplaats de stop op de tweede helft naar break-even.
6. Sleep de stop door break-even of de 20-periode EMA minus 15 pips, afhankelijk van welke hoger is.

Regels voor een korte transactie

1. Zoek naar het valutapaar dat u wilt verhandelen boven de 20-jaarse EMA en MACD om positief te zijn.
2. Wacht tot de prijs onder de EMA met 20 perioden is gepasseerd; zorg ervoor dat MACD of niet langer dan vijf bars geleden overschakelt van positief naar negatief of overschreden wordt naar negatief gebied.
3. Ga 10 pips korter dan de EMA met 20 perioden.
4. Plaats voor een agressieve transactie de stop bij de swing hoog op een vijf minuten durende grafiek. Voor een conservatieve transactie plaatst u de stop 20 pitten boven de 20-jaar EMA
5. Koop de helft van de positie bij de invoer minus het gewaagde bedrag en verplaats de stop op de tweede helft naar breakeven.
6. Trailstop per breakOver lager of 20-periode EMA plus 15 pips

Lange trades

Figuur 1: Five-Minute Momo Trade, EUR / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Ons eerste voorbeeld in Figuur 1 is de EUR / USD op 16 maart 2006, wanneer we de prijs boven de EMA van 20 perioden zien verschijnen, aangezien het MACD-histogram boven de nullijn kruist. Hoewel er enkele exemplaren waren van de prijs die trachtte te komen boven de EMA van 20 perioden tussen 1: 30 en 02: 00 EST, werd er op dat moment geen transactie geactiveerd omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

We hebben gewacht tot het MACD-histogram de nullijn overschreed en toen dit gebeurde, werd de transactie gestart op 1. 2044. We komen op 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056 met een stop bij 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Ons eerste doel was 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Het werd ongeveer twee en een half uur later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en sporen de resterende helft af met de 20-periode EMA minus 15 pitten. De tweede helft wordt uiteindelijk gesloten op 1. 2157 om 21: 35 EST voor een totale winst op de handel van 65. 5 pitten.

Figuur 2: Five-Minute Momo Trade, USD / JPY

Bron: FXtrek Intellichart

Het volgende voorbeeld, weergegeven in figuur 2, is USD / JPY op 21 maart 2006, wanneer we de prijsbeweging zien boven de EMA met 20 perioden. Net als in het vorige EUR / USD-voorbeeld, waren er ook enkele gevallen waarin de prijs boven de 20-periode EMA vlak voor ons beginpunt kruiste, maar we hebben de transactie niet overgenomen omdat het MACD-histogram onder de nullijn lag.

De MACD draaide het eerst, dus we wachtten tot de prijs de EMA met 10 pips zou overschrijden en toen dat het geval was, kwamen we in de handel op 116. 67 (EMA was op 116. 57).

De wiskunde is hier wat gecompliceerder op. De stop is bij 20-EMA minus 20 pitten of 116. 57 - 20 pips = 116. 37. Het eerste doel is de invoer plus het gewogen bedrag, of 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Het wordt vijf minuten later geactiveerd. We verlaten de helft van de positie en sporen de resterende helft af met de 20-periode EMA minus 15 pitten. De tweede helft wordt uiteindelijk gesloten op 117. 07 om 18: 00 EST voor een totale gemiddelde winst op de handel van 35 pitten. Hoewel de winst niet zo aantrekkelijk was als de eerste transactie, vertoont de grafiek een duidelijke en soepele zet die aangeeft dat prijsactie goed overeenkwam met onze regels.

Short Trades
Kort gezegd is ons eerste voorbeeld de NZD / USD op 20 maart 2006 (figuur 3). We zien de prijs kruisen onder de 20-periode EMA, maar het MACD-histogram is nog steeds positief, dus we wachten tot het 25 minuten later onder de nullijn doorkruist.Onze handel wordt dan getriggerd op 0. 6294. Net als het eerdere USD / JPY-voorbeeld, is de wiskunde hier een beetje rommelig omdat het kruisje van het voortschrijdend gemiddelde niet op hetzelfde moment plaatsvond als toen MACD onder de nullijn kwam zoals het deed in ons eerste EUR / USD-voorbeeld. Dientengevolge komen we op 0. 6294.

Onze stop is de 20-EMA plus 20 pips. Destijds lag de 20-EMA op 0. 6301, dus dat maakt onze toetreding op 0. 6291 en onze stop op 0. 6301 + 20pips = 0. 6321. Ons eerste doelwit is de invoerprijs minus het gewogen bedrag of 0 6291 - (0. 6321-0.6291) = 0. 6261. Het doelwit wordt twee uur later geraakt en de stop op de tweede helft wordt verplaatst naar break-even. Vervolgens gaan we verder met het volgen van de tweede helft van de positie door de EMA met 20 perioden plus 15 pitten. De tweede helft wordt dan gesloten op 0. 6262 om 7: 10 EST voor een totale winst op de handel van 29. 5 pitten.

Figuur 3: Five-Minute Momo Trade, NZD / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Het voorbeeld in figuur 4 is gebaseerd op een kans die zich op 10 maart 2006 heeft ontwikkeld in de GBP / USD. In de grafiek hieronder kruist de prijs onder de EMA met 20 perioden en we wachten 10 minuten totdat het MACD-histogram in negatief territorium is verschoven, waardoor onze invoerorder is geactiveerd op 1.7375. Op basis van de bovenstaande regels, zodra de handel wordt geactiveerd, we stoppen onze 20-EMA plus 20 pitten of 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Ons eerste doel is de invoerprijs minus het gewaagd bedrag, of 1.7375 - (1.7405 - 1 7375) = 1. 7345. Het wordt kort daarna geactiveerd. Vervolgens gaan we verder naar de tweede helft van de positie door de 20-periode EMA plus 15 pitten. De tweede helft van de positie wordt uiteindelijk gesloten op 1. 7268 om 14: 35 EST voor een totale winst op de handel van 68. 5 pitten. Toevallig was de handel ook gesloten op het exacte moment waarop het MACD-histogram in positief gebied werd omgezet.

Figuur 4: Five-Minute Momo Trade, GBP / USD

Bron: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure Zoals u kunt zien, is de Five Minute Momo Trade een uiterst krachtige strategie om op mentum gebaseerde omkeringsbewegingen. Het werkt echter niet altijd en het is belangrijk om een ​​voorbeeld te verkennen van waar het faalt en om te begrijpen waarom dit gebeurt.

Figuur 5: Five-Minute Momo Trade, EUR / CHF

Bron: FXtrek Intellichart

Het laatste voorbeeld van de Five Minute Momo Trade is EUR / CHF op 21 maart 2006. In figuur 5, de prijs kruist onder de 20-periode EMA en we wachten 20 minuten totdat het MACD-histogram in negatief gebied is verschoven, waardoor onze startvolgorde op 1. 5711 komt. We plaatsen onze stop bij 20-EMA plus 20 pips of 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Ons eerste doelwit is de invoerprijs minus het gewaagde bedrag of 1. 5711 - (1. 5741-1 5711) = 1. 5681. De prijs wordt omgezet naar een dieptepunt van 1.5696, wat niet is laag genoeg om onze trigger te bereiken. Vervolgens wordt de koers omgekeerd en uiteindelijk onze stop bereikt, waardoor een totaal handelsverlies van 30 pitten wordt veroorzaakt.

Bij het handelen in de Five Minute Momo-strategie is het belangrijkste om op je hoede te zijn handelstreken die te krap of te breed zijn.In rustige handelsuren waar de prijs eenvoudig schommelt rond de 20-EMA, kan het MACD-histogram heen en weer klappen en veel valse signalen veroorzaken. Als deze strategie echter wordt geïmplementeerd in een valuta die wordt betaald met een handelsbereik dat te breed is, kan de stop worden geraakt voordat het doel wordt geactiveerd.

Conclusie De Momo Trade met vijf minuten stelt traders in staat te profiteren van korte uitbarstingen van momentum, terwijl ze ook de solide exitregels bieden die nodig zijn om de winst te beschermen. (Voor meer informatie, bekijk onze Forex Walkthrough , deze gaat van beginner tot gevorderd.)