Lezers met een lange traditie van Technische analyse van aandelen en grondstoffen herinneren zich wellicht dat het Jack Hutson, een redacteur van het tijdschrift, was die TRIX voor het eerst aan de technische gemeenschap introduceerde.

Wat is TRIX?
De drievoudige exponentieel gemiddelde (TRIX) -indicator is een oscillator die wordt gebruikt om oververkochte en overboughtmarkten te identificeren, en deze kan ook worden gebruikt als een momentindicator. Net als vele oscillatoren oscilleert TRIX rond een nullijn. Wanneer het wordt gebruikt als een oscillator, geeft een positieve waarde een overbought markt aan, terwijl een negatieve waarde een oververkochte markt aangeeft. Wanneer TRIX wordt gebruikt als een momentindicator, suggereert een positieve waarde dat het momentum toeneemt, terwijl een negatieve waarde suggereert dat het momentum afneemt. Veel analisten zijn van mening dat wanneer de TRIX de nullijn overschrijdt, het een koopsignaal geeft en wanneer het onder de nullijn eindigt, geeft het een verkoopsignaal. Verschillen tussen prijs en TRIX kunnen ook wijzen op belangrijke keerpunten in de markt.

AD:

TRIX berekent een drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het logboek van de prijsinvoer over de periode gespecificeerd door de lengte-invoer voor de huidige balk. De waarde van de huidige balk wordt afgetrokken van de waarde van de vorige balk. Dit voorkomt dat cycli die korter zijn dan de periode die wordt gedefinieerd door de lengte-invoer worden overwogen door de indicator.

Voordelen van TRIX
Twee belangrijke voordelen van TRIX ten opzichte van andere trendvolgende indicatoren zijn de uitstekende filtering van marktgeluid en de neiging om een ​​toonaangevende indicator te zijn dan de achterblijvende indicator. Het filtert marktruis uit met behulp van de drievoudige exponentiële gemiddelde berekening en elimineert zo minderjarige kortetermijncycli die wijzen op een verandering in marktrichting. Het heeft de mogelijkheid om een ​​markt te leiden, omdat het het verschil meet tussen de "afgevlakte" versie van de prijsinformatie van elke staaf. Als dit wordt geïnterpreteerd als een leidende indicator, kan TRIX het best worden gebruikt in combinatie met een andere indicator voor tijdmeting op de markt - dit minimaliseert onjuiste indicaties.

AD:

Interpretatie
Op deze kaart van de Dow Jones Industrial Average van september 2001 tot september 2002, kunt u aan de pijlen zien dat de TRIX-indicator, van de hoogte van maart 2002 tot het lage watermerk ingesteld in juli 2002, daalde van een niveau van plus 40. 45 tot een minus 83. 07. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat er geen vertraging is tussen de DJIA-afstemming naar het zuiden en de TRIX-indicator na deze prijsactie. (Tradestation 6-kaartsoftware gebruikt een voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde van negen dagen, wat drastisch helpt bij het bepalen van de timingbewegingen.) We hebben gezien dat hoe korter het tijdsbestek is, des te nauwkeuriger de indicator de verplaatsing aangeeft in de kwestie die we zijn aan het studeren.

AD:

Figuur 1

Bron: TradeStation

Het gebruik van twee voortschrijdende gemiddelden biedt een voordeel: door het snelbewegende gemiddelde het langzaam voortschrijdend gemiddelde te overschrijden, kan de handelaar de verandering in richting van prijsactie.(Zie Inzicht in voortschrijdend gemiddelde dekking divergentie .) Het gebruik van twee verschillende tijdspannen voor de TRIX is ook een uitstekende timingtechniek.

Figuur 2

Bron: TradeStation

In de grafiek van de S & P 500-index van 2001-2002 hierboven was de eerste zichtbare actie de neergang van de markt na de rampen van 11 september. Er was een daaropvolgende reactie in de derde week van september, waarbij het 15-daagse voortschrijdend gemiddelde sneller draait dan het 30-dagen voortschrijdend gemiddelde. Maar houd er rekening mee dat de bevestiging van de 30-dagenindicator conservatiever is, dus het verzekert de gemiddelde buy-and-hold-belegger die de trend echt heeft gekeerd. Bekijk goed hoe goed de beurten in het 15-daagse voortschrijdend gemiddelde overeenkomen met de beurten in de prijsactie.

Dit idee van een trendline schending van de prijs kan vanuit een andere hoek bekeken worden. Martin Pring, een bekende technicus en auteur, merkte dit op in zijn geschriften:

"Als een serie zoals de traag bewegende 30-daagse TRIX overbought is maar nog steeds rallyt, zal een trendline overtreding in de prijs vrijwel zeker leiden of corresponderen met een piek in de TRIX.Dit is omdat een trendline overtreding een pauze in opwaartse impuls aangeeft.De penetratie zal worden gevolgd door een daling of een tijdelijke beweging opzij.In beide gevallen betekent dit dat de extra opwaartse momentum die nodig is voor een het bevorderen van TRIX is niet langer beschikbaar. "

Als we enkele van de andere momentumindicatoren zoals een stochastiek of een prijs-ROC nader bekijken, vinden we een vergelijkbaar patroon.

TRIX is een van de beste trendomkering en momentumindicatoren die we hebben in ons dagelijks arsenaal.

Vergeet niet dat dit uw geld is - investeer het verstandig.