Inhoudsopgave:
Een analyse van gemiddelde variantie wordt uitgevoerd op een groep activa in een portefeuille over een bepaalde tijdshorizon. Deze analyse kan worden uitgevoerd voor elke investering met nauwkeurige historische beschikbare rendementen. Een belegger kan bijvoorbeeld een gemiddelde variantie-analyse willen doen voor een groep activa op dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse rendementen. De gemiddelde variantieanalyse biedt een kwantitatieve meting van risico versus beloning voor een groep activa. Het is een hoofdcomponent van de moderne portefeuilletheorie (MPT), die streeft naar maximalisering van het rendement, terwijl het risico wordt geminimaliseerd door de activa in een portefeuille te diversifiëren.
Moderne Portefeuilletheorie
Gemiddelde variantieanalyse voor een portefeuille meet de variantie van de individuele activa in de portefeuille, evenals de covariantie tussen de activa zelf. De individuele afwijking is in wezen een maatstaf voor de volatiliteit van het actief. De individuele activa zijn gemodelleerd om hun standaarddeviatie van het gemiddelde rendement te tonen. Activa met een hogere standaarddeviatie hebben over het algemeen meer risico.
Covariantie is een maat voor hoe assets ten opzichte van elkaar bewegen. Activa met een positieve covariantie bewegen over het algemeen in dezelfde richting, terwijl activa met een negatieve covariantie in tegengestelde richting bewegen. Het opnemen van activa met een negatieve covariantie ten opzichte van elkaar kan helpen om een portefeuille te diversifiëren. MPT gebruikt een formule om de algehele variantie van een portefeuille te berekenen om een statistische maat voor de mate van diversificatie te bieden.
Deze berekeningen worden gebruikt in MPT om een optimale portfolio te bouwen. MPT berekent een efficiënte grens voor een combinatie van activa die het rendement maximaliseert en tegelijkertijd de totale portfolio-variantie minimaliseert. Deze theorie heeft aangetoond dat door het diversifiëren van activa het algehele rendement kan worden verbeterd, terwijl ook het neerwaartse risico wordt verminderd.
Ik ben een eerste koper van een huis. Als ik een distributie van mijn 401 (k) neem om land en een huis te kopen, moet ik dan een boete betalen voor deze verdeling? Ook, wat voor soort formulier moet ik indienen bij mijn belastingen, waaruit blijkt dat de IRS $ 10, 000 in de richting van een ho
Ging, zoals u misschien al weet, dan moet u aan bepaalde vereisten voldoen, uiteengezet in de 401 (k ) plan document, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het plan. Uw werkgever of planbeheerder geeft u een lijst met de vereisten. Bedragen die aan uw 401 (k) -plan zijn onttrokken en die worden gebruikt voor de aankoop van uw woning, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en een boete voor vroegtijdige distributie van 10%.
Kan een werkgever voor elke werknemer een ander type pensioenplan aannemen?
Over het algemeen moet elke gekwalificeerde pensioenregeling of op een IRA gebaseerde regeling die door een werkgever is goedgekeurd, betrekking hebben op alle in aanmerking komende werknemers. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot diskwalificatie van het plan. Stel dat een maatschapsmaatschappij een IRA wil opnemen voor haar partners en een 401 (k) -plan voor de werknemers.
Kan een 401 (k) worden gebruikt voor een aanbetaling voor een huis?
Leer hoe u uw 401 (k) pensioenplan kunt tikken om een aankoop te financieren, evenals de mogelijke nadelen van lenen of opnemen uit uw 401 (k).