a:

Ontwikkeld door George C. Lane in de jaren 1950, is de stochastische oscillator een van een handvol momentummetrieken die door analisten en handelaars worden gebruikt om mogelijke omkeringen te voorspellen. In plaats van de prijs of het volume te meten, vergelijkt de stochastische oscillator de laatste slotkoers met het bereik voor een bepaalde periode. De standaardperiode is 14 dagen, hoewel dit kan worden aangepast aan specifieke analytische behoeften. De stochastische oscillator wordt berekend door de low voor de periode af te trekken van de huidige slotkoers, te delen door het totale bereik voor de periode en te vermenigvuldigen met 100. Als de 14-daagse high bijvoorbeeld 150 is, is de low 125 en de huidige close is 145, dan is de waarde voor de huidige sessie (145-125) / (150-125) * 100 of 80. Door de huidige prijs te vergelijken met het bereik in de loop van de tijd, geeft de stochastische oscillator de consistentie weer waarmee de prijs sluit dichtbij zijn recente hoog of laag.

De stochastische oscillator is range-gebonden, wat betekent dat deze altijd tussen 0 en 100 ligt. Dit maakt het een bruikbare indicator voor overbought en oververkochte condities. Traditioneel worden meetwaarden van meer dan 80 in het overboughtbereik beschouwd en worden lezingen onder de 20 beschouwd als oververkocht. Deze zijn echter niet altijd indicatief voor een onmiddellijke omkering; zeer sterke trends kunnen overbought of oververkochte condities voor een langere periode handhaven. In plaats daarvan moeten traders naar veranderingen in de stochastische oscillator kijken voor aanwijzingen over toekomstige trendverschuivingen.

Stochastische oscillatorgrafiek bestaat over het algemeen uit twee lijnen: één die de werkelijke waarde van de oscillator voor elke sessie weergeeft en één die het driedaagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde weergeeft. Omdat de prijs wordt verondersteld het momentum te volgen, wordt kruising van deze twee lijnen beschouwd als een signaal dat een omkering in de maak is, omdat het een grote verschuiving in momentum van dag tot dag aangeeft.

Verschillen tussen de stochastische oscillator en trending prijsactie worden ook gezien als een belangrijk omkeringssignaal. Wanneer een bearish trend bijvoorbeeld een nieuw lager dieptepunt bereikt, maar de oscillator een hoger dieptepunt afgeeft, kan dit een indicator zijn dat beren hun momentum uitputten en er een bullish reversal aan het ontstaan ​​is.