Is er een verschil tussen financiële spreadweddenschappen en arbitrage? (AAPL, NFLX)

Wat is het verschil tussen Operational lease en Financial lease? (November 2024)

Wat is het verschil tussen Operational lease en Financial lease? (November 2024)
Is er een verschil tussen financiële spreadweddenschappen en arbitrage? (AAPL, NFLX)

Inhoudsopgave:

Anonim
a:

Financiële spreadweddenschappen zijn een vorm van speculatie waarbij sprake is van een derivaat met een hoge leverage, terwijl arbitrage een handel is die gebruik maakt van prijsverschillen in financiële instrumenten. Bij financiële spreadweddenschappen wordt gespeculeerd over de koersbeweging van een aandeel, terwijl arbitrage tracht te profiteren van verschillen in financiële instrumenten.

Financial Spread-weddenschappen

In een financiële spread-weddenschap citeert het spread-bettingbedrijf twee prijzen voor een aandeel - de bied- en laatprijs - ook bekend als de spreiding van de aandelen. Daarna plaatsen beleggers een transactie, waarbij gespeculeerd wordt of de koers van het aandeel lager zal zijn dan de biedprijs of hoger dan de vraagprijs.

Neem bijvoorbeeld aan dat een spread-wedbedrijf citeert een hypothetische biedprijs van $ 129 en een aanbiedingsprijs van $ 131 voor Apple Incorporated (AAPL). Een speculant is van mening dat de prijs voor AAPL hoger zal zijn dan $ 131. Daarom plaatst hij een weddenschap van $ 5 voor elke $ 1 die AAPL verhoogt boven $ 131. Als AAPL boven $ 131 stijgt, profiteert de speculator. Echter, als de prijs van AAPL onder de $ 131 daalt, zal hij uiteindelijk $ 5 verliezen voor elke $ 1 die onder de $ 131 daalt.

Arbitrage

Omgekeerd houdt arbitrage in dat tegelijkertijd een actief wordt gekocht en verkocht om te profiteren van marktinefficiënties. In tegenstelling tot financiële spreadweddenschappen, die risico's met zich meebrengen, is arbitrage ontworpen om een ​​risicovrij rendement te bieden.

Neem bijvoorbeeld aan dat Netflix Incorporated (NFLX) voor $ 115 wordt verhandeld. 01 op de New York Stock Exchange (NYSE) en het equivalent van $ 115. 50 op de London Stock Exchange (LSE). Een handelaar die een arbitragestrategie implementeert, zou de aandelen kopen voor $ 115. 01 op de NYSE en tegelijkertijd de aandelen verkopen op de LSE. Bijgevolg incasseert de handelaar 49 cent per aandeel.