De Stochastics-oscillator, ontwikkeld door George Lane in de jaren vijftig, volgt de evolutie van koop- en verkoopdruk, waarbij cycluswisselingen worden geïdentificeerd die de kracht tussen stieren en beren afwisselen. Weinig handelaren maken gebruik van deze voorspellende tool omdat ze niet begrijpen hoe specifieke strategieën en houdperioden het best kunnen worden gecombineerd. Het is een eenvoudige oplossing, zoals u zult zien in deze snelle inleiding op Stochastics-instellingen en interpretatie. (Zie ook: Introductie voor oscillators ).

Stochastics-constructie

De moderne of "Full Stochastics" -oscillator combineert elementen van Lane's "slow stochastics" en "fast stochastics" in drie variabelen die de terugblikperioden en de mate van gegevensvereffening beheersen. (Lees voor meer informatie: Wat is het verschil tussen snelle en langzame stochastieken? )

• Snelle K% - meet de slotkoers vergeleken met opgegeven lookback-perioden.
• Volledige K% of K% vertraagt ​​snel K% met een Simple Moving Average (SMA).
• Volledige D% of D% voegt een tweede egalisatiemiddelde toe.

• Lagere snel K%, K% en D% variabelen = een kortere termijn lookback-periode met minder vloeiend
• Hoger snel K%, K% en D% variabelen = een langere termijn lookback periode met meer vloeiend maken

De beste instellingen kiezen

Kies de meest effectieve variabelen voor uw handelsstijl door te beslissen hoeveel ruis u bereid bent te accepteren met de gegevens. Begrijp dat wat u ook kiest, hoe meer ervaring u heeft met de indicator uw herkenning van betrouwbare signalen zal verbeteren. Kortetermijnmarktspelers hebben de neiging om lage instellingen voor alle variabelen te kiezen omdat dit hen eerdere signalen geeft in de zeer competitieve intraday marktomgeving. Langetermijnmarkttimers hebben de neiging om hoge instellingen voor alle variabelen te kiezen, omdat de sterk afgevlakte uitvoer alleen reageert op grote veranderingen in prijsactie. (Zie voor gerelateerde literatuur: Stochastics: een nauwkeurige indicator voor kopen en verkopen ).

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) toont verschillende voetstappen van de Stochastics, afhankelijk van variabelen. Cyclusomwentelingen vinden plaats wanneer de snelle lijn de langzame lijn passeert na het bereiken van het overbought of oversold niveau. (Zoals beschreven in: Gebruik wekelijkse stochastics om de markt effectief te timen ). De responsieve 5, 3, 3 instelling zet vaak cycli voor kopen en verkopen om, vaak zonder dat de lijnen overbought of oversold niveaus bereiken. De middenstand 21, 7, 7 kijkt terug op een langere periode, maar blijft op relatief lage niveaus vloeien, waardoor bredere schommelingen worden gegenereerd die minder koop- en verkoopsignalen genereren. De lange-termijn 21, 14, 14 instelling neemt een gigantische stap terug, signalerende cyclus verandert zelden en alleen in de buurt van belangrijke marktwissels.

Kortere termijnvariabelen roepen eerdere signalen met hogere ruisniveaus op, terwijl variabelen op langere termijn later signalen met lagere ruisniveaus opwekken, behalve bij grote marktomwentelingen wanneer tijdframes de neiging hebben zich te line-up, waardoor identiek getimede signalen over belangrijke ingangen worden geactiveerd. Je kunt dit zien gebeuren in de maand oktober, waar de blauwe rechthoek bullish crossovers markeert op alle drie de versies van de indicator. Deze grote cyclusovergangen vertellen ons dat instellingen bij belangrijke keerpunten minder belangrijk zijn dan onze vaardigheid in het filteren van geluidsniveaus en het reageren op nieuwe cycli. Vanuit logistiek oogpunt betekent dit vaak dat er een einde komt aan de trend na posities en het uitvoeren van fadingstrategieën die pullbacks kopen of rally's verkopen. (Zie voor meer informatie: Wat zijn de beste indicatoren om overbought en oververkochte aandelen te identificeren? ).

Stochastics en patroonanalyse

Stochastics hoeven geen extreme niveaus te bereiken om betrouwbare signalen op te roepen, vooral wanneer het prijspatroon natuurlijke barrières vertoont. Terwijl de meest ingrijpende wendingen worden verwacht op overbought of oversold niveaus, kunnen kruisen in het midden van het paneel worden vertrouwd zolang opvallende ondersteuning of weerstand niveaus line-up. Bewegende gemiddelden, hiaten, trendlijnen of Fibonacci-retracements zullen vaak bemiddelen, waardoor de duur van een cyclus wordt verkort en de kracht naar de andere kant wordt verlaagd. Dit benadrukt het belang van het lezen van het prijspatroon op het moment dat u de indicator interpreteert. (Lees voor meer informatie: Inleiding tot prijsgrafieken van technische analyse ).

American Airlines Group (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) herstelde zich boven de 50-dagen EMA na een volatiele daling en verrekend bij nieuwe ondersteuning (1), waardoor de indicator hoger moet worden gedraaid voordat het oversold-niveau is bereikt. Het brak uit boven een trendlijn van 2 maanden en trok zich terug (2), waardoor een bullish crossover in het midden van het paneel ontstond. De daaropvolgende verzameling keerde terug bij 44, wat resulteerde in een terugtrekking die steun vond op de 50-dagen EMA (3), waardoor een derde bullish turn boven de oververkochte lijn ontstond. (Zie ook: Strategieën en toepassingen achter de 50-dagen-EMA ).

The Bottom Line

Veel handelaren slagen er niet in de kracht van Stochastics aan te boren, omdat ze in de war raken over het verkrijgen van de juiste instellingen voor hun marktstrategieën. Deze handige tips zullen die angst verhelpen en meer potentieel ontsluiten.