Smart beta exchange-traded funds (ETF's) structureren en bouwen portefeuilles op basis van een verscheidenheid aan verschillende factoren, zoals volatiliteit, kwaliteit, momentum, waarde, omvang, renterisico en kredietrisico. Gebaseerd op het niveau van beheerd vermogen (AUM), hier zijn drie van de meest populaire smart beta ETF's, vanaf augustus 2016.

iShares Edge MSCI minimale volatiliteit VS ETF

De iShares Edge MSCI minimale volatiliteit VS ETF ( NYSEARCA: USMV USMViSh Edg MSCI MV51 36-0.19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) streeft naar het volgen van een index van in VS gefocuste aandelen die in totaal een lagere waarde hebben volatiliteit dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkten. Het fonds streeft ernaar beleggers minder aandelenrisico's te bieden en hun nadeel te beschermen. Historisch gezien is het fonds minder lang gedaald dan de brede markt tijdens periodes van dalingen van de aandelen. Vanaf augustus 2016 had het fonds $ 14. 8 miljard in AUM en een kostenratio van 0. 15%. USMV begon met de handel in oktober 2011 en sindsdien heeft het een rendement op jaarbasis gerealiseerd van 16,1% tot 31 juli 2016.

iShares Edge MSCI Minimale volatiliteit EAFE ETF

De iShares Edge MSCI Minimale volatiliteit EAFE ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71. 82 + 0 29% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is bedoeld om een ​​aandelenindex na te bootsen van ontwikkelde marktlanden met een lagere volatiliteit dan de bredere aandelenmarkten van ontwikkelde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. Het fonds belegt voornamelijk in Europa, Australazië, Azië en het Verre Oosten met aandelen met een lagere volatiliteit en minder gedaald in tijden van wereldwijde aandelenstress. Het fonds had meer dan $ 8. 2 miljard in AUM en een kostenratio van 0. 2% vanaf augustus 2016. Tot en met juli 2016 had het fonds een rendement op jaarbasis van 9. 56% gerealiseerd sinds het in oktober 2011 werd verhandeld.

iShares Edge MSCI USA Kwaliteitsfactor ETF

De iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL QUALiSh Edg MSCI US79. 82 + 0 13% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) streeft naar een afspiegeling van de prestatieresultaten van een aandelenindex bestaande uit Amerikaanse aandelen met een grote en middelgrote kapitalisatie die hoog scoren op drie op kwaliteit gebaseerde cijfers: rendement op eigen vermogen, winstvariabiliteit en schuldenlast -eigen vermogen. Dit fonds is een van de meest gefinancierde op kwaliteit gebaseerde slimme bètapakketten, met AUM van ongeveer $ 2. 7 miljard vanaf augustus 2016. Net als andere fondsen in deze familie heeft QUAL een lage kostenratio van 0. 15%. De startdatum van het fonds was 16 juli 2013 en sindsdien realiseerde het een rendement op jaarbasis van ongeveer 12,4% tot juli 2016.