a:

De meeste handelsstrategieën waarin de naar volume gewogen gemiddelde prijs (VWAP) is opgenomen, zijn kortlopend en geautomatiseerd. Dat wil niet zeggen dat handelaren op de langere termijn hun indicatoren niet kunnen aanvullen met VWAP - waarschijnlijker is de voortschrijdend volume-gewogen gemiddelde prijs (MVWAP). Het dient een zeer vergelijkbare functie als voortschrijdende gemiddelden, dus alle indicatoren die kunnen worden gebruikt met voortschrijdend gemiddelde analyse passen ook bij een VWAP. Dit omvat voorlopende indicatoren, zoals volume-oscillatoren en crossovers.

Het succes van een andere indicator of een hele handelsstrategie kan worden beoordeeld op basis van de vergelijking van de verhandelde prijzen met de VWAP van de beveiliging. Dit komt omdat VWAP vaak wordt beschouwd als het rendement dat een passieve belegger zou hebben gerealiseerd.

Volume-gewogen gemiddelde prijs

Er is niets bijzonders aan de toepassing van VWAP's, maar de berekening ervan is veel meer betrokken dan een eenvoudig of exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Elke VWAP-output houdt rekening met de handelsprijs, hoeveelheid en de relatie tussen cumulatieve versus typische prijzen. De resulterende cijfers kunnen vervolgens worden uitgezet tegen een prijsgrafiek om trends te onthullen.

Toonaangevende en achterblijvende indicatoren

VWAP en MVWAP zijn achterblijvende indicatoren indien alleen gebruikt. De mate van vertraging is afhankelijk van de aard van de markt en de gebruikte terugkijkperiode, maar deze indicatoren zijn niet ontworpen om toekomstige exit- of ingangssignalen te genereren.

Lagging-indicatoren kunnen echter worden gebruikt om de signalen van een voorlopende indicator af te vlakken. Volume-oscillatoren zoals het on-balance volume (OBV) zijn populaire en gemakkelijk te begrijpen voorlopende indicatoren. Traders moeten ook kijken naar bewegende gemiddelde crossovers en divergentieanalyse om mogelijke leidende plays te herkennen.