Hoewel er veel verschillende manieren zijn om de variabiliteit binnen een gegevensset te meten, zijn twee van de meest populaire standaarddeviatie en gemiddelde afwijking. Hoewel ze erg op elkaar lijken, verschillen de berekening en interpretatie van deze twee op een aantal belangrijke manieren. Het bepalen van bereik en volatiliteit is vooral belangrijk in de financiële sector, dus professionals op gebieden zoals accounting, beleggen en economie moeten beide concepten goed kennen.
Standaardafwijking is de meest gebruikelijke maatstaf voor variabiliteit en wordt vaak gebruikt om de volatiliteit van aandelenmarkten of andere beleggingen te bepalen. Om de standaarddeviatie te berekenen, moet u eerst de variantie bepalen. Dit wordt gedaan door het gemiddelde van elk gegevenspunt af te trekken en vervolgens de verschillen te kwadrateren, te sommeren en te middelen. Variantie op zich is een uitstekende maatstaf voor variabiliteit en bereik, omdat een grotere variantie een grotere spreiding in de onderliggende gegevens weerspiegelt. De standaardafwijking is gewoon de vierkantswortel van de variantie. Door de verschillen tussen elk punt en het gemiddelde te kwadrateren, wordt het probleem van negatieve verschillen voor waarden onder het gemiddelde vermeden, maar dit betekent dat de variantie niet langer in dezelfde maateenheid is als de oorspronkelijke gegevens. Het nemen van de wortel van de variantie betekent dat de standaarddeviatie terugkeert naar de oorspronkelijke maateenheid en gemakkelijker te interpreteren en te gebruiken is in verdere berekeningen.
De gemiddelde afwijking, ook wel de gemiddelde absolute afwijking genoemd, is een andere maatstaf voor variabiliteit. De gemiddelde afwijking maakt echter gebruik van absolute waarden in plaats van vierkanten om het probleem van negatieve verschillen tussen gegevens en het gemiddelde te omzeilen. Om de gemiddelde afwijking te berekenen, trekt u simpelweg het gemiddelde van elke waarde af, en somt u vervolgens de gemiddelde waarden van de verschillen bij elkaar op. De gemiddelde absolute waarde wordt minder vaak gebruikt omdat het gebruik van absolute waarden verdere berekeningen ingewikkelder en onpraktisch maakt dan het gebruik van de eenvoudige standaardafwijking.
Wat is het verschil tussen het verwachte rendement en de standaarddeviatie van een portefeuille?
Leren over het verwachte rendement en de standaarddeviatie en het verschil tussen het verwachte rendement en de standaarddeviatie van een portefeuille.
Wat is het verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde?
Het enige verschil tussen deze twee typen voortschrijdend gemiddelde is de gevoeligheid die elk wordt getoond voor wijzigingen in de gegevens die worden gebruikt bij de berekening. Meer specifiek geeft het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) een hogere weging naar recente prijzen dan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA), terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden.
Wat is het verschil tussen het voortschrijdend gemiddelde en het gewogen zwevend gemiddelde?
Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest populaire instrumenten die door actieve handelaren worden gebruikt om het momentum te meten. In deze veelgestelde vragen zullen we twee veelgebruikte formulieren bekijken.