a:

Het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde, of DEMA, is een maat voor de trendgemiddelde prijs van een beveiliging die het meeste gewicht geeft aan recente prijsgegevens. Net als exponentieel voortschrijdend gemiddelde, of EMA, is het meer reactief op prijsschommelingen dan een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of SMA, waardoor meer waarde wordt toegevoegd aan kortetermijnhandelaren die trendveranderingen proberen te lokaliseren. Voortschrijdende gemiddelden zijn van nature achterblijvende indicatoren, dus hoe reactiever, hoe meer lead-time een handelaar moet reageren. Hoewel de naam impliceert dat DEMA eenvoudigweg wordt berekend door de EMA te verdubbelen, is dit niet het geval. De formule voor DEMA is:

AD:

DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), waarbij n = periode

De eerste stap voor het berekenen van DEMA is om de EMA te berekenen. Voer vervolgens opnieuw een EMA-berekening uit met behulp van het resultaat van de eerste EMA-berekening (EMA (n) als een functie van de vergelijking EMA (x)). Trek ten slotte het resultaat van het product van 2 * EMA (n) af.

Door een zwevend gemiddelde van het voortschrijdend gemiddelde van de beveiliging effectiever te maken, worden de ruis of fluctuaties opgeheven. Vervolgens verdubbelt de verdubbeling van de EMA de grootte van de lijn, wat betekent dat pieken scherper zijn en valleien dieper. Dus, de DEMA geeft nog steeds een voortschrijdend gemiddelde weer, terwijl ze gelijke tred houdt met de huidige dagelijkse veranderingen. Handelaren gebruiken dit hulpmiddel gewoonlijk om te bevestigen wat zij als omkeringssignalen zien. Als DEMA (50) en DEMA (200) bijvoorbeeld een overlijdenskruis creëren te midden van een verhoogde verkoopdruk, kan de handelaar bevestigen dat de prijs waarschijnlijk in een bearish trend terechtkomt. Ondertussen, als ze maar van korte duur zijn, kan de bearish trend al omkeren tegen de tijd dat de EMA en SMA hun achterstand inlopen. Daarom is DEMA uitermate geschikt voor kortetermijntrendindicaties.

AD: