De volatiliteitsratio is ontworpen om handelaren te vertellen wanneer de prijs van een beveiliging uit zijn werkelijke bereik breekt. Wanneer de verhouding een significant hoog resultaat oplevert, signaleert dit een mogelijke doorbraak of een verandering in de prijsontwikkeling. De meeste handelaren en analisten combineren de volatiliteitsratio met andere indicatoren en handelssystemen.
Er zijn twee verschillende primaire formules voor de volatiliteitsratio. Eén richt zich op het volgen van het ware bereik tegen een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van het ware bereik. De tweede, gebaseerd op het Black-Scholes-model, vergelijkt de impliciete volatiliteit met statistische volatiliteit. De tweede optie wordt voornamelijk gebruikt bij handel in opties. De eerste komt vaker voor in conventionele markten.
De meeste handelsplatformen tonen de volatiliteitsratio als een enkele lijn in een bereik dat los staat van het primaire prijsdiagram. Er zijn geen concrete regels voor de toepassing of interpretatie van de volatiliteitsratio omdat elke markt en beveiliging anders is. Een populair handelssignaal treedt op wanneer het huidige ware bereik een waarde bereikt die tweemaal het recente ware bereik is; de volatiliteitsratio benadrukt dit door een waarde van 0. 5 of 2. 0 terug te geven, afhankelijk van welke waarde in de noemer is geplaatst.
Op zichzelf vertegenwoordigt de volatiliteitsratio niet veel informatie anders dan een ongewone verandering ten opzichte van recente handelsactiviteiten. Technische traders kunnen momentumindicatoren gebruiken om de kracht achter de ongebruikelijke activiteit te beoordelen en te beoordelen of een daadwerkelijke breakout / omkering in behandeling is.
Een andere manier om na te denken over de volatiliteitsratio is als een achterlopende indicator die kan helpen bij het opzetten van de toepassing van een toonaangevende indicator. Het vergelijkt de huidige activiteit met de "normale" activiteit, en eventuele afwijkingen van de normale waarden worden beschouwd als een teken dat er iets materieels aan de hand is in de onderliggende beveiliging.
AD:Waarom is de Positive Volume Index (PVI) belangrijk voor handelaren en analisten?
Gaan nader in op de positieve volume-index, een technische prijsvolume-indicator die wordt gebruikt om mogelijke bearmarkten te identificeren.
Waarom is de Relative Vigor Index (RVI) belangrijk voor handelaren en analisten?
Ontdek waarom handelaren en analisten de Relative Vigor Index of RVI gebruiken om het momentum van de bewegingen van de stieren en de beertjes in de prijs van een activum te meten.
Waarom is de Relative Strength Index (RSI) belangrijk voor handelaren en analisten?
Ontdek waarom de relatieve sterkte-index (RSI) van J. Welles Wilder Jr. een geweldig hulpmiddel is voor het meten van de huidige prijssterkte en het identificeren van overbought of oververkochte condities.