Trading systemen worden meestal beschouwd als complexe computerprogramma's die enorme hoeveelheden gegevens vereisen om de beste entry- en exitparameters te berekenen. Maar in de handel is vaak de beste oplossing de eenvoudigste. In feite heeft een van de bekendste handelssystemen zelfs geen computer nodig om te draaien. Lees verder terwijl we het wekelijkse regelsysteem bekijken en laten zien hoe dit eenvoudige systeem u kan helpen om van een transactie te profiteren.

Profiteren van de Trend Trendvolgende trends zijn een bekend begrip dat ten grondslag ligt aan vele succesvolle handelssystemen. Waarschijnlijk was het eerste systeem de wekelijkse regel van Richard Donchian. Testresultaten voor dit systeem werden al in 1970 gepubliceerd en het bleek het meest winstgevende systeem te zijn dat toen bekend was.

Donchian werd de 'vader van de moderne handelsmethodes voor grondstoffen' genoemd en was de eerste die een grondstoffenfonds beheerde dat beschikbaar was voor het grote publiek. Naar verluidt heeft hij in de jaren vijftig het idee van trendvolgende systemen ontwikkeld.

De strategie De wekelijkse regel, in de eenvoudigste vorm, koopt wanneer de prijzen een nieuw hoogteverschil van vier weken bereiken en wordt verkocht wanneer de prijzen een nieuw dieptepunt van vier weken bereiken. Een nieuwe hoogte van vier weken betekent dat de prijzen het hoogste niveau hebben overschreden dat ze in de afgelopen vier weken hebben bereikt. Evenzo betekent een nieuwe laagwaarde van vier weken dat de prijzen lager zijn dan ze op enig moment in de afgelopen vier weken hebben gedaan. Dit systeem is altijd op de markt, lang of kort. Dit is eenvoudigweg de vierwekelijkse regel (4WR), dit is het exacte systeem dat door Donchian is ontworpen en gebruikt.

Deze strategie zal consequent aan de rechterkant van alle grote zetten in een markt zijn. De strategie heeft echter ook een laag percentage van winnende transacties. Het probleem is dat de meeste markten ongeveer een derde van de tijd trendmatig zijn. Op sommige markten is de 4WR mogelijk minder dan 40% van de tijd goed. De andere transacties zijn meestal kleine verliezen, die zich voordoen terwijl de markt consolideert met schokkerige prijsactie. (Zie onze tutorial Trading Systems voor meer informatie.)

De vierwekelijkse regel gebruiken Als een voorbeeld van de 4WR kunnen we kijken naar Google (Nasdaq: GOOG) in figuur 1. Dit toont een typische winnende lange handel. Toen een nieuw hoogtepunt van vier weken werd bereikt, werd GOOG gekocht; het werd ongeveer 10 weken later verkocht toen het een nieuw dieptepunt van vier weken maakte. De handel resulteerde in een indrukwekkende winst van 18%. Het probleem met deze transactie is dat het op een gegeven moment met meer dan 30% is gestegen en bijna de helft van zijn winst heeft teruggegeven voordat hij een verkoopsignaal gaf.

Afbeelding 1: Dagelijkse grafiek van GOOG met vier weken regelsignalen

Bron: // www. genesisft. com /

De 4WR kan aan de korte kant even goed werken. In figuur 2 zien we een winnende transactie in Goldman Sachs (NYSE: GS). Deze handel resulteerde ook in een overwinning van meer dan 18%. Maar het had wel een voorsprong van 25% en werd gesloten na het teruggeven van een aanzienlijk deel van de winst.

Figuur 2: Dagblad van GS met vier weken regelsignalen

Bron: // www. genesisft. com /

De strategie verfijnen Een manier om het probleem van het te lang in de handel blijven aan te pakken is om de exitregels te wijzigen. In plaats van de oorspronkelijke 4WR te volgen om een ​​positie te verlaten, kunnen traders afsluiten wanneer een voortschrijdend gemiddelde wordt verbroken. Als bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde van tien dagen wordt gehanteerd als uitgangscriterium voor de GOOG-handel in figuur 1, zou dit de winst op die handel met ongeveer 25% hebben verhoogd. Een voortschrijdend gemiddelde van 10 dagen werd geselecteerd omdat dit de helft is van het invoersignaal (vier weken is 20 handelsdagen), maar elke tijdsperiode korter dan het invoersignaal kan worden gebruikt. (Zie voor achtergrondinformatie de tutorial Moving Averages .)

Trendfiltering Een ander gebruik van de 4WR is als een trendfilter op de algehele markt. Voor veel handelaren kan het een uitdaging zijn om te bepalen of de markt op korte termijn bullish of bearish is. Door de 4WR toe te passen, kunnen traders objectief de trend definiëren. Als het meest recente signaal van de markt onder dit systeem een ​​aankoop is, kan de handelaar erop vertrouwen dat de markt in een opwaartse trend zit. Downtrends kunnen worden gedefinieerd als tijden waarin het laatste 4WR-signaal een verkoop was; met andere woorden, de markt heeft recentelijk een nieuwe piek van vier weken bereikt dan een nieuwe piek van vier weken. Gebruikmakend van de 4WR als een filter, zou de handelaar zoeken naar de 4WR om een ​​koopsignaal te hebben alvorens nieuwe lange posities in te gaan. Short-posities zouden alleen worden ingevoerd als de markt een 4WR-verkoopsignaal heeft.

Trends op langere termijn zoeken Dit veelzijdige systeem kan ook worden toegepast om de trend op langere termijn te identificeren. Dit kan gedaan worden door de Dow-theorie toe te passen, een veel gebruikte barometer van de gezondheid van de markt. Analisten zoeken naar de actie in de Dow Jones Transportation Average om de richting van de Dow Jones Industrial Average te bevestigen. Wanneer beide gemiddelden nieuwe hoogtepunten halen, bevinden we ons in een bevestigde bull-markt. Nieuwe dieptepunten in beide gemiddelden duiden op een bevestigde bearmarkt. Verschillen tussen de gemiddelden leiden de meeste analisten ertoe om voorzichtig te zijn over de trend. (Lees voor meer informatie de Dow Theory -handleiding.)

Een probleem bij het toepassen van de Dow-theorie is dat de regels subjectief zijn, afhankelijk van hoe een analist een nieuwe hoge of nieuwe laag definieert. Het is mogelijk voor twee bekwame beoefenaars om naar dezelfde diagrammen te kijken en het niet eens te zijn over de signalen. Toepassing van de 4WR voorkomt deze mogelijkheid. In plaats van een nieuwe hoog of laag subjectief te bepalen, definieert de 4WR van tevoren wanneer een signaal wordt gegenereerd en komen alle analisten die de 4WR gebruiken tot dezelfde conclusie.

Conclusie De 4WR is een geweldige aanvulling op de toolbox van elke handelaar. Alle handelaren moeten overwegen om de 4WR aan te passen aan hun handelsstijlen. Houd er rekening mee dat er vier weken niets magisch is. Traders kunnen ervoor kiezen signalen te gebruiken op basis van kortere of langere tijdframes. Ingangs- en uitgangssignalen kunnen asymmetrisch zijn, bijvoorbeeld invoeren op 4WR-signalen maar verlaten op nieuwe dieptepunten van twee weken. Zoals opgemerkt, kunnen voortschrijdende gemiddelden ook worden gebruikt om uitgangssignalen te genereren.De 4WR kan worden gecombineerd met indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index of zwevend gemiddelde convergentiedivergentie, als filter voor deze signalen. De mogelijke toepassingen van de 4WR worden alleen beperkt door de verbeeldingskracht van de handelaar, dus experimenteer een beetje en ontdek welk systeem de beste resultaten voor u oplevert.