Hoe versterkt Basel III de regulering en verbetert het risicobeheer van de wereldwijde banksector?

The Great Gildersleeve: Gildy's Campaign HQ / Eve's Mother Arrives / Dinner for Eve's Mother (November 2024)

The Great Gildersleeve: Gildy's Campaign HQ / Eve's Mother Arrives / Dinner for Eve's Mother (November 2024)
Hoe versterkt Basel III de regulering en verbetert het risicobeheer van de wereldwijde banksector?

Inhoudsopgave:

Anonim
a:

Basel III was een uitgebreide reeks verordeningen die werden aangenomen na de financiële crisis van 2008, die was bedoeld om het wereldwijde financiële systeem te beschermen tegen toekomstige crises. De regelgeving bevat bepalingen met betrekking tot kapitaalvereisten, hefboomratio's en liquiditeitsratio's.

Kapitaalvereisten

Basel III verhoogde de kapitaalvereisten van eerdere regelgeving. Volgens de nieuwe regelgeving moeten banken 4% van het gewone aandelenkapitaal van risicogewogen activa aanhouden, plus 1, 5% van Tier 1-kapitaal. Dit aantal stijgt tot 7% ​​vanaf 2019. Risicogewogen activa worden berekend door de waarde van een actief te vermenigvuldigen met het voor dat activum gewogen gestandaardiseerde percentage. De gestandaardiseerde risicogewichten worden uiteengezet in de regelgeving. Risicovollere activa hebben een hogere risicoweging dan minder volatiele activa.

Leverage Ratio's

Basel III bevat bepalingen betreffende een minimale leverage ratio. Deze ratio wordt berekend door Tier 1-kapitaal te delen door het gemiddelde totale geconsolideerde vermogen van de bank. Banken moeten onder deze voorzieningen een leverage ratio van meer dan 3% hebben. Deze ratio is bedoeld voor zowel activa op de balans als buiten de balans. Eerdere bankverordeningen omvatten geen activa en verplichtingen buiten de balans, waarvan sommigen menen dat ze een van de aanjagers van de financiële crisis waren.

Liquiditeitsvereisten

De liquiditeitsdekkingsratio is ontworpen om voldoende liquiditeit te bieden voor 30 dagen netto uitgaande kasstromen in het geval van een toekomstige crisis. De ratio wordt berekend door liquide middelen van hoge kwaliteit te nemen, gedeeld door de totale netto liquiditeitsuitstromen gedurende 30 dagen. Onder Basel III moet deze ratio gelijk zijn aan of groter zijn dan 100%. Verder vereisen de verordeningen een netto stabiele dekkingsgraad in tijden van verhoogde financiële stress.