Inhoudsopgave:
Per definitie hebben portefeuilles binnen de efficiënte grens historisch gezien goed gepresteerd. Bepalen welke portefeuilles binnen de efficiënte grenzen opereren, vereist kennis van historische prestaties van assets. Activa die de volatiliteit minimaliseren en het rendement maximaliseren, bieden de beste investeringen, volgens de moderne portefeuilletheorie (MPT).
Efficiënte frontierportefeuilles verminderen de volatiliteit door activa te diversifiëren over verschillende aandelenindices, financiële instrumenten en beleggingstypen met vergelijkbare risico- en rendementsniveaus. Het in kaart brengen van de niveaus van rendement en risico voor verschillende portefeuilles onthult een patroon, waarbij de efficiënte grens wordt weergegeven als een curve in de grafiek. Naarmate portefeuilles deze curve naderen, wordt de groep punten in de grafiek kleiner naarmate het aantal betere portfolio's afneemt.
De efficiënte grens vinden
Beleggers gebruiken wiskundige modellen om de risico's en opbrengsten van verschillende investeringen te vergelijken. Risicostatistieken maken de toewijzing van risiconiveaus aan verschillende activaklassen mogelijk. Gebruikt in combinatie met bekende rendementspercentages, bepalen berekeningen hoe verschillende portefeuillekeuzes met elkaar kunnen worden vergeleken.
Optimale portfolio's benaderen de waarden gedefinieerd door de efficiënte grenscurve. Deze portefeuilles zijn het meest efficiënt. Omdat de efficiënte grenscurve het voor investeerders mogelijk maakt om een reeks efficiënte portfolio-opties te kiezen, worden verschillende risiconiveaus en verschillende beleggingsstijlen ondergebracht bij een groot aantal verschillende mogelijke portefeuilles.
Het belang van diversificatie
Gediversifieerde portefeuilles gebruiken activa die niet samen toenemen of afnemen. Deze covariantie zorgt ervoor dat verliezen van één actief worden gecompenseerd door de winsten van een ander. De curve van de efficiënte grensgrafiek wordt gecreëerd door covariantie tussen verschillende investeringen binnen efficiënte frontierportefeuilles. De efficiënte grens illustreert het belang van portefeuillediversificatie als een strategie voor risicobeheer.
Hoe hebben futures historisch gezien gepresteerd?
Bekijk hoe producten met een futures historisch hebben gepresteerd en waarom ze de neiging hebben het beste te presteren op specifieke tijden tijdens een normale bedrijfscyclus.
Hoe berekenen beleggingsadviseurs hoeveel diversificatie hun portefeuilles nodig hebben?
Leren hoe moderne portefeuilletheorie (MPT) kan helpen bij het bepalen van een gediversifieerde mix van activa voor opname in een portefeuille die in staat is om de hoeveelheid risico te verminderen.
Wat is het historisch gemiddelde jaarlijkse rendement van de voedings- en drankensector?
Onderzoekt de huidige staat van de voedsel- en drankensector, samen met het leren van het historisch gemiddelde jaarlijkse rendement voor de sector.