Sector exchange-traded funds (ETF's) bieden een day trading-strategie waarbij de handelaar altijd weet welke ETF (sector) moet worden gekocht in opwaartse trending omstandigheden, en welke ETF te kort is als zich een neerwaartse trend voordoet. Door elke dag verschillende sector-ETF's bij te houden, zal een handelaar een potentiële transactie hebben, ongeacht de markt.

ETF's voor daghandelssector vereisen geen huiswerk of onderzoek buiten de markturen (als je de strategie eenmaal kent en hebt toegepast), omdat elke sector ETF die je gaat verhandelen elke ochtend vlak na de opening wordt bepaald. Hier leest u hoe sectoren ETF's moeten kiezen om elke dag te handelen en hoe u de ETF's in de sector die u kiest, kunt verhandelen.

Sector ETF's en relatieve sterkte

Sector ETF's vertegenwoordigen de prijsbeweging van aandelen uit verschillende segmenten van de industrie, sectoren genoemd. Elke sector presteert anders op basis van economische omstandigheden en de conjunctuur. Ook kunnen bepaalde sectoren worden aangestuurd door een bepaalde externe factor. Olie- en gasvoorraden (energiesector) worden bijvoorbeeld niet alleen beïnvloed door de prestaties van aandelen in het algemeen, maar ook door de prijs van olie en gas.

De onderstaande tabel toont een familie van sector-ETF's uitgegeven door State Street SPDR, die goed werken voor de strategie die hieronder wordt besproken.

State Street SPDR Sector ETF's

Naam	Ticker	Gem. Volume
Financiële selectiesector SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6	37 miljoen
Energy Select Sector SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Created with Highstock 4. 2. 6	16 miljoen
Hulpprogramma's Selecteer Sector SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Created with Highstock 4. 2. 6	13 miljoen
Industriële selectiesector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6	10 miljoen
Technologie Selecteer Sector SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Created with Highstock 4. 2. 6	10 miljoen
Consumer Staples Selecteer Sector SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6	9 miljoen
Gezondheidszorg Selecteer sector SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Created with Highstock 4. 2. 6	9 miljoen
Consumer Discretionary Selecteer Sector SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6	6 miljoen
Materialen Selecteer Sector SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6	5. 5 miljoen

Sector ETF's plukken voor daghandel

Elke dag presteren sommige sectoren beter dan andere, dit wordt relatieve sterkte genoemd. Het doel van relatieve kracht is om sterke sector-ETF's te vinden en tegelijkertijd de zwakste sector-ETF's te vinden voor short sell.

Met voldoende volume zijn alle sector-ETF's in de tabel potentiële handelskandidaten op een bepaalde dag, maar het is veel beter om het te beperken tot vier ETF's. Het zoeken naar transacties in vier ETF's is eenvoudiger dan negen ETF's tegelijkertijd monitoren.

Vergelijk alle ETF's om 10.00 uur in dezelfde prijsgrafiek, in percentageschaal. Het hebben van negen ETF's op dezelfde kaart kan onoverzichtelijk zijn, dus u kunt ook slechts drie of vier tegelijk bekijken. Let op de ETF's die de grootste bewegingen naar boven en naar beneden zien. Schakel de ETF's in het midden uit tot je alleen nog de twee sterkste ETF's en de twee zwakste hebt. (Als u de pre-markt controleert, kan de beoordeling van sterkte en zwakte eerder dan 10 uur worden gemaakt, maar alleen als alle ETF's voorafgaand aan de beurs actief worden verhandeld. Dit zal niet altijd gebeuren.) Nu hebben negen ETF's teruggebracht tot de vier die de grootste winsten en verliezen laten zien 30 minuten na de handelssessie.

besteed slechts een paar seconden aan het kiezen van de twee sterkste en zwakste sector-ETF's. Dit is geen betrokken analyseproces. Om het proces te versnellen, kunt u ervoor kiezen om sommige ETF's helemaal te elimineren. De SPDR van materiaalselectiesector heeft bijvoorbeeld een lager volume dan de rest (onderhevig aan wijzigingen), waardoor selectie mogelijk niet wordt toegestaan. De Utilities Select Sector SPDR is vaak het minst volatiel op dagelijkse basis. Als u de voorkeur geeft aan actie, kan deze ETF volledig worden uitgesloten.

Afbeelding 1 toont een diagramvoorbeeld waarin XLP en XLI de sterkste kop zijn in 10a. m. , terwijl XLV en XLE de zwakste zijn op deze specifieke dag. Kies elke dag de sterkste en zwakste twee en houd ze in de gaten voor transacties. FreeStockCharts. com biedt een gratis vergelijkingstool voor het vergelijken van meerdere voorraad- / ETF-symbolen tegelijk.

Figuur 1. Vergelijking van perfomale prestaties van ETF's met meerdere sectoren

Daghandelsstrategie voor sectoriële ETF's

Neem in de twee sterke ETF's alleen long trades en alleen als er sprake is van een uptrend. Neem in de twee zwakke ETF's slechts korte transacties en alleen als er sprake is van een downtrend.

Afbeelding 2 toont een basale short in XLE op de grafiek van één minuut. De stock is in een neerwaartse trend, heeft net een nieuwe low gemaakt en komt terug in een dalende trendlijn. Kijk uit voor een consolidatie, waarbij de prijs meestal zijwaarts beweegt voor ten minste drie balken (drie minuten). Verkopen wanneer de prijs $ 0 raakt. 02 onder de consolidatie laag. Plaats aanvankelijk een stopverlies van $ 0. 02 boven de consolidatiehoogte. Een doelwit wordt geplaatst op een locatie die een winst oplevert van 1. 6 maal het risico. Bijvoorbeeld, als het risico $ 0 is. 17 (verschil tussen invoerprijs en stop loss-prijs), plaats een doel op de prijs die een $ 0 geeft. 27 winst. Dit doel moet dicht bij de vorige swing low liggen (horizontale witte lijn in figuur 2).

Sla het vak over als het doel ver onder het vorige swing low ligt. Als het doel ver boven het vorige zwenkbereik ligt, vergroot u het doelwit enigszins tot 2 of 2. 5 keer het risico.

Figuur 2. Handel in de handel op korte handelsdagen voor sectorale ETF's

Figuur 3 toont een lange handelssetup in XLI.De trend is gestegen en de prijs trekt terug in de buurt van een stijgende trendline en consolideert. Een lange handel kost $ 50. 67, dat is $ 0. 02 boven de consolidatiehoogte. Een stop loss wordt geplaatst op $ 0. 02 onder de consolidatie, op $ 50. 57, resulterend in $ 0. 10 van het risico. Een doelwit wordt geplaatst op 1. 6 keer het risico, of $ 0. 16 boven de invoerprijs. In dit geval bereikt de prijs het doel niet.

Figuur 3. Handel in grote handelsdagen opgezet voor sectorale ETF's

In de echte wereld kunnen we er niet zeker van zijn dat ons doel wordt bereikt. Naarmate de prijs verder gaat naar het doel, implementeert u een handmatig volgstopverlies. Wanneer de prijs halverwege het doel komt, verplaats het stopverlies naar $ 0. 01 onder de meest recente swing low of consolidation low. Blijf dit doen totdat de prijs ofwel onder een consolidatie / swing laag (het stopverlies raakt) breekt of het doel bereikt.

Door het stopverlies op deze manier te verplaatsen, maken we als de koers van richting verandert in ieder geval een kleine winst (of lijden we aan een lager verlies). Het nadeel van deze benadering is dat soms een trailing stop ons verlaat van een trade die onze target zou hebben bereikt als we de trailing stop niet hadden gebruikt. Figuur 4 toont de voortgang van het trailing stop-loss in dit geval, waardoor we een $ 0 krijgen. 08 winst ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Figuur 4. Trailing Stop Day-handelsmethode voor sector-ETF's

Dezelfde trailing stop-strategie is van toepassing op downtrends. Zodra de prijs halverwege het doel is, verplaats het stopverlies naar $ 0. 01 boven de meest recente swing high of consolidation high. (Zie voor meer informatie: Daghandel in gouden ETF's: beste tips.)

Risico's en overwegingen

Sectors ETF's bieden een snelle manier om te zien welke marktsegmenten zwak en sterk zijn. Door zowel zwakke als sterke sector-ETF's te selecteren, gaat u ervan uit of er sprake is van een opwaartse of neerwaartse trend. Helaas, wat zwak begint, blijft misschien niet zwak, en wat nu sterk is, blijft misschien niet sterk.

Maak tijdens stille momenten periodiek een ander vergelijkingsoverzicht om te zien welke ETF's het sterkst en het zwakst zijn. Ruil de ETF's uit die u overeenkomstig verhandelt, zodat u altijd de sterkste en zwakste sectoren handelt.

Alleen al omdat een bepaalde ETF sterk is, wil nog niet zeggen dat deze niet kan dalen. Het zal pullbacks en zelfs omkeringen hebben. Als de sterke ETF terugkeert, sluit u de lange transacties per strategie af en concentreert u zich vervolgens op het korten van de downtrend in de zwakke ETF.

De strategie heeft subjectieve elementen, aangezien de handelaar moet beoordelen welke terugvalacties hij moet verhandelen. Trendlijnen zijn handig om te bepalen welke consolidaties transacties bieden, maar trendlijnen kunnen op verschillende manieren worden getekend door verschillende transacties, wat resulteert in verschillende transacties.

Zodra een trader bewijst dat hij de strategie winstgevend kan verhandelen door drie minuten (of meer) consolidaties af te wachten, kunnen consolidaties van twee minuten en zelfs een minuut worden overwogen voor handel. Het verhandelen van een tick chart is ook een haalbare optie.

Een strategie hebben en weten wanneer je het moet ruilen, is een puzzelstukje uit de dagdelen. Een andere is om ervoor te zorgen dat je voor elke transactie de optimale positiegrootte hebt.Houd uw risico onder de 1% van het eigen vermogen per transactie.

De onderste regel

Zoek naar korte transacties in de twee zwakste presterende sectoren ETF's van de dag, maar alleen als de trend naar beneden is. Kijk uit naar lange transacties in de twee sterkst presterende sector-ETF's van de dag, wanneer de trend omhoog is. Implementeer een trailing stop loss-methode om winsten vast te zetten of risico te verkleinen naarmate de koers in de richting van het doelwit beweegt. Monitoring ETF-prestaties in de sector gedurende de dag, want wat 's ochtends sterk of zwak is, blijft misschien niet de hele dag zo. Probeer altijd korte transacties alleen in de zwakste sector-ETF's te plaatsen en koop alleen de sterkste. Houd de positiegrootte bij en riskeer niet meer dan 1% van het rekeningsaldo per transactie. Het verhandelen van deze methode vergt oefening; weten wat te doen is niet hetzelfde als in staat zijn om het te doen in real-time snel bewegende marktomstandigheden.