Een terugslag van een invloedrijk voortschrijdend gemiddelde (MA) is een gebruikelijke handelssetup die wordt gebruikt door actieve handelaren. De strategie is eenvoudig in te stellen en u heeft alleen een basis-kaartpakket nodig om aan de slag te gaan. Zodra u de kaartinstellingen gereed heeft, hoeft u alleen nog een handelswaar te vinden. Dit artikel schetst de basisprijsbewegingen die wijzen op de voortschrijdende gemiddelde bounce en wat u zou verwachten als u ervoor kiest om deze tradingstrategie te gebruiken. (Voor achtergrondinformatie over dit soort indicatoren raadpleegt u onze zelfstudie Moving Averages .)

Waar moet ik op letten
Er zijn drie dingen die u moet doen als u een transactie wilt starten het gebruik van het moving average bounce trading-systeem:

1. Een beweging verwijderd van de lijn met het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
2. Een retracement naar of via de EMA-lijn.
3. Een balk die omhoog breekt.

Met de moving average bounce-strategie zoekt u naar een prijs die naar het voortschrijdend gemiddelde daalt en maakt u een snelle stijging naar boven toe. Het is belangrijk om te onthouden dat wanneer een prijs van aandelen van het gemiddelde weggaat, er een tendens is dat de prijs zich zal herhalen of zelfs onder de EMA-lijn zal handelen. Zodra deze retracement is voltooid, wordt de prijs opnieuw hoger. Dat is het zogenaamde bounce off van de EMA-regel. (Zie voor meer informatie over het gebruik van de EMA Het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde .)

Over het algemeen kan deze strategie worden gebruikt in een grafiek met elk gewenst tijdsbestek, maar voor dit artikel zullen we ons concentreren op de intraday OHLC-grafiek met prijzen van vijf minuten en een EMA van 34 perioden gebruiken. (Voor meer informatie over de OHLC-grafiek, zie Western Line versus Kandelaargrafiek .)

Case study
Een voorbeeld van de voortschrijdende gemiddelde bounce kan worden afgeleid uit de prijsactie voor United States Natural Gas Fund (AMEX: UNG) op 23 mei 2008 in figuur 1. Een duidelijke stap verwijderd van de EMA-lijn is alles wat nodig is. Zodra een sterke beweging verwijderd van de EMA-lijn wordt opgemerkt, moet je wachten op een retracement.

Afbeelding 1

Bron: BigCharts. com

Een retracement doet zich inderdaad iets meer dan een uur later in figuur 2 voor. Onderste balken worden op de weg naar beneden gevormd wanneer de stuitering wordt ingesteld. Het is belangrijk dat u ten minste vier balken ziet die in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde komen, omdat dit meestal betekent dat dit een echte retracement is en niet slechts een periode van zijdelingse handel.

Zoals u kunt zien in de onderstaande grafiek, is het niet ongebruikelijk om de prijs kort onder de MA te zien vallen. Aangezien er veel handelaren zijn die de voorraad kopen en verkopen, is het zeldzaam dat de prijs precies stopt tegen de prijs van het voortschrijdend gemiddelde. (Lees voor meer informatie over het gebruik van technische analyse in actieve handel Actief handelen en Trading without Noise definiëren.)

Afbeelding 2

Bron: BigCharts.com

Zoals je ziet, begint de prijs na een kleine opleving weer lager te worden. We krijgen vier opeenvolgende lagere balken in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde, dus een kooporder zou worden ingevoerd. De EMA-lijn was gebroken, wat enige bezorgdheid zou veroorzaken, maar meestal wordt de ware richting bepaald nadat een paar meer bars de kans hebben gekregen zich te ontwikkelen.

De exit kan plaatsvinden in een van de talloze scenario's. Eén exitpunt wordt geactiveerd wanneer de prijs twee opeenvolgende staven met lagere dieptepunten onder het voortschrijdend gemiddelde maakt, ongeacht of u grafieken van één minuut of vijf minuten gebruikt.

Analyse van het resultaat
De handel met de UNG werkte goed. Het is belangrijk om te onthouden dat de vastgestelde criteria aanpasbaar zijn en dat het het doel is van elke handelaar om een ​​positie in te voeren voordat de resulterende bounce van het voortschrijdend gemiddelde optreedt. Nadat de verhuizing uit de EMA-lijn was gespot, duurde het meer dan twee uur voordat de transactie daadwerkelijk plaatsvond. Er was een kleine terugval, maar aan het einde van de dag was de voorraad in staat om hoger te gaan na het stuiteren.

Geduld bleek de juiste zet te zijn, want uiteindelijk, na een volgende stijging, krijgen we wat we zochten - de vier opeenvolgende lagere balken vertellen ons dat de retracement inderdaad waar is. In het geval van de UNG, gebeurde het zo dat vier opeenvolgende balken werden gezien en de vijfde is degene die het kaatsen begint door hoger te handelen.
Sommige handelaren zullen prijsdoelen of winstpercentages gebruiken om het sluiten van de positie in te leiden. Hoewel een van de beschreven scenario's geldig is, hangt de gekozen transactie af van de handelaar. In de UNG-handel wordt de positie bijna twee uur aangehouden, wat betekent dat we deze handel meer dan vier uur hebben gevolgd. Er is geen vaste tijdslimiet voor een bounce, dus het kiezen van een winstpercentage om uw ruil te sluiten, zou kunnen betekenen dat u wat meer opwaartse beweging mist. De moving average bounce-strategie wordt alleen gebruikt om de zet te herkennen en vast te leggen na een retracement; er is geen manier om te weten hoeveel hoger de zet zal blijven. (Lees meer over het gebruik van prijsdoelen in Doelprijzen versus ratings .)

Conclusie
De moving average bounce-strategie heeft belangrijke controles ingebouwd om traders te beschermen tegen een te vroege start van een mogelijke stuiteren. Natuurlijk zijn er geen perfecte scenario's, en inderdaad, er is een kans dat een bounce kan optreden nadat er slechts twee of drie balken zijn gezien.

Traders zullen geneigd zijn om prijzen radicaal sneller te verhogen; dit wordt meestal gevolgd door een aantal snelle winstnemingen. Deze winstneming is de retracement die we zien wanneer de prijs terugkomt en misschien zelfs via de EMA wordt verhandeld.

De EMA geeft ons het platform of de springplank waar de prijs vanaf springt. Meestal, als de prijs hoger blijft, zal hij niet lang onder de EMA handelen - dat is het belangrijke thema van dit systeem. Er zal een verplaatsing van de EMA plaatsvinden als de aanvankelijke prijsbeweging inderdaad gerechtvaardigd is.

Het is belangrijk om te onthouden dat er geen manier is om te weten hoeveel hoger de bounce zal zijn, dus dienovereenkomstig handelen.

Lees Moving Average Explosions , Moving Average MACD Combo en Moving Average Envelopes: Refining A Popular Trading Tool voor meer handelsstrategieën met voortschrijdende gemiddelden.