Bollinger-banden en moving average envelopes kunnen op het eerste gezicht hetzelfde lijken. Elk van deze technische hulpmiddelen is uitgezet als een meerbandig bereik over de prijsactie van een aandeel of een zekerheid, waarbij de meerderheid van de handel plaatsvindt binnen de bovenste en de onderste band. Inderdaad kunnen zowel moving average envelopes als Bollinger Bands worden gebruikt om de relatieve aard van prijsbewegingen te bepalen op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de prijzen van het activum, hoewel de specifieke berekeningen die de plaatsing van externe banden bepalen verschillend zijn voor elk hulpmiddel.
Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, maar eenvoudige voortschrijdende gemiddelden zijn slechts een tijddynamisch gemiddeld prijsniveau dat als een trendlijn in een prijsgrafiek kan worden geplot. Bewegende gemiddelde enveloppen nemen deze regel en definiëren een bereik met dezelfde afstand boven en onder het voortschrijdend gemiddelde op basis van een gekozen percentage. Bijvoorbeeld: een moving average envelope van 5% rond een verheven gemiddelde prijs van $ 100 heeft een bovengrens bij $ 105 en een lagere band bij $ 95.
Bollinger-banden gebruiken geen subjectieve percentagewaarde om boven- en onderbanden rond de voortschrijdend-gemiddelde lijn te plaatsen. Integendeel, de Bollinger-banden reageren automatisch op veranderingen in de volatiliteit met behulp van standaarddeviaties van het voortschrijdend gemiddelde. De standaarddeviatie is een uitdrukking van het handelsbereik van het activum; een kleiner handelsbereik heeft smallere Bollinger-banden, terwijl een meer volatiel activum bredere Bollinger-banden heeft. Dit betekent ook dat hetzelfde percentage prijsbewegingen wordt vastgelegd binnen Bollinger Bands, of 88. 9% bij twee standaarddeviaties van het voortschrijdend gemiddelde.
Beide indicatoren worden gebruikt om trendmomentum te meten, op puistjes te letten en overbought of oververkochte condities te identificeren. Handelaren gebruiken de ene of de andere afhankelijk van of ze de toegevoegde volatiliteitsgevoeligheid van Bollinger Bands willen.
Wat is het verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde?
Het enige verschil tussen deze twee typen voortschrijdend gemiddelde is de gevoeligheid die elk wordt getoond voor wijzigingen in de gegevens die worden gebruikt bij de berekening. Meer specifiek geeft het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) een hogere weging naar recente prijzen dan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA), terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden.
Wat is het verschil tussen het voortschrijdend gemiddelde en het gewogen zwevend gemiddelde?
Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest populaire instrumenten die door actieve handelaren worden gebruikt om het momentum te meten. In deze veelgestelde vragen zullen we twee veelgebruikte formulieren bekijken.
Wat is een veelgebruikte strategiehandelaar die implementeert bij het gebruik van bewegende gemiddelde enveloppen?
Leest over enkele van de meest voorkomende handelsstrategieën en signalen die u kunt gebruiken met bewegende gemiddelde enveloppen op de prijsgrafiek van een actief.