Moving averages (MA) zijn een van de meest populaire en vaak gebruikte technische indicatoren. Het voortschrijdend gemiddelde is gemakkelijk te berekenen en, eenmaal geplot op een kaart, is een krachtige visuele trendspottingtool. U hoort vaak over drie soorten voortschrijdend gemiddelde: eenvoudig, exponentieel en lineair. De beste plaats om te beginnen is door het eenvoudigst te begrijpen: het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA). Laten we eens kijken naar deze indicator en hoe deze traders kan helpen trends te volgen die leiden tot hogere winsten. (Zie voor meer informatie over voortschrijdende gemiddelden onze Forex Walkthrough .)

Trendlijnen

Er is geen volledig inzicht in voortschrijdende gemiddelden zonder inzicht in trends. Een trend is gewoon een prijs die in een bepaalde richting blijft bewegen. Er zijn slechts drie echte trends die een beveiliging kan volgen:

• Een opwaartse trend of een stijgende trend betekent dat de prijs hoger wordt.
• Een neerwaartse trend of bearish trend betekent dat de prijs lager wordt.
• Een zijwaartse trend, waarbij de prijs zijwaarts beweegt.

Het belangrijkste om over trends te onthouden, is dat prijzen zelden in een rechte lijn bewegen. Daarom worden moving-average lines gebruikt om een ​​handelaar te helpen de richting van de trend gemakkelijker te identificeren. (Voor meer informatie over dit onderwerp, zie De grondbeginselen van Bollinger Bands® en Gemiddelde Moving Envelopes: een populair trading tool verfijnen .)

Moving Average Construction

The De definitie van een voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde prijs voor een beveiliging op basis van een opgegeven periode. Laten we het zeer populaire voortschrijdend 50-dagen gemiddelde als voorbeeld nemen. Een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen wordt berekend door de slotkoersen voor de laatste 50 dagen van een zekerheid te nemen en ze bij elkaar te voegen. Het resultaat van de optelberekening wordt dan gedeeld door het aantal perioden, in dit geval 50. Om het voortschrijdend gemiddelde op dagelijkse basis te blijven berekenen, vervangt u het oudste getal door de laatste slotkoers en voert u dezelfde wiskundige berekening uit.

Het maakt niet uit hoe lang of hoe kort een voortschrijdend gemiddelde u wilt plotten, de basisberekeningen blijven hetzelfde. De wijziging zal liggen in het aantal slotkoersen dat u gebruikt. Een 200-dagen voortschrijdend gemiddelde is bijvoorbeeld de slotkoers voor 200 dagen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 200. Je ziet allerlei voortschrijdende gemiddelden, van tweedaagse voortschrijdende gemiddelden tot voortschrijdende gemiddelden voor 250 dagen.

Het is belangrijk om te onthouden dat u een bepaald aantal slotkoersen moet hebben om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen. Als een beveiliging nieuw is of slechts een maand oud is, kunt u geen 50-dagen voortschrijdend gemiddelde doen omdat u niet over voldoende gegevenspunten beschikt.

Het is ook belangrijk op te merken dat we ervoor hebben gekozen om de slotkoersen te gebruiken in de berekeningen, maar voortschrijdende gemiddelden kunnen worden berekend met behulp van maandelijkse prijzen, wekelijkse prijzen, openingsprijzen of zelfs intraday-prijzen.(Zie onze tutorial Moving Averages voor meer informatie.)

Figuur 1: Een eenvoudig zwevend gemiddelde in Google Inc.

Bron: StockCharts. com

Figuur 1 is een voorbeeld van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op een aandeelgrafiek van Google Inc. (Nasdaq: GOOG). De blauwe lijn vertegenwoordigt een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat de trend sinds eind 2007 lager is. De prijs van Google-aandelen is in januari 2008 onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde gedaald en bleef dalen.

Wanneer de prijs een voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, kan deze worden gebruikt als een eenvoudig handelssignaal. Een beweging onder het voortschrijdend gemiddelde (zoals hierboven weergegeven) suggereert dat de beren de prijsactie onder controle hebben en dat het activum waarschijnlijk lager zal bewegen. Omgekeerd suggereert een kruising boven een voortschrijdend gemiddelde dat de stieren de controle hebben en dat de prijs zich mogelijk klaarmaakt om een ​​stap hoger te maken. (Lees meer in Volg prijzen volgen met trendlijnen .)

Andere manieren om te gebruiken Moving Averages

Moving averages worden door veel handelaren gebruikt om niet alleen een huidige trend te identificeren, maar ook als een entry en exit strategie. Een van de eenvoudigste strategieën is afhankelijk van het overschrijden van twee of meer voortschrijdende gemiddelden. Het basissignaal wordt gegeven wanneer het kortetermijngemiddelde boven of onder het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn komt. Twee of meer voortschrijdende gemiddelden geven u de mogelijkheid om een ​​trend op langere termijn te zien in vergelijking met een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn; het is ook een eenvoudige methode om te bepalen of de trend aan kracht wint of dat deze op het punt staat om te keren. (Lees voor meer informatie over deze methode A Primer On The MACD .)

Figuur 2: Een voortschrijdend gemiddelde voor de lange en de korte termijn in Google Inc.

Bron: StockCharts. com

Afbeelding 2 gebruikt twee voortschrijdende gemiddelden, één lange termijn (50 dagen, weergegeven door de blauwe lijn) en de andere kortere termijn (15 dagen, weergegeven door de rode lijn). Dit is hetzelfde Google-diagram als in figuur 1, maar met de toevoeging van de twee voortschrijdende gemiddelden om het verschil tussen de twee lengten te illustreren.

U zult merken dat het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde langzamer is om aan te passen aan prijswijzigingen, omdat het meer gegevenspunten gebruikt in de berekening. Aan de andere kant reageert het 15-dagen voortschrijdend gemiddelde snel op prijswijzigingen, omdat elke waarde een grotere weging in de berekening heeft vanwege de relatief korte tijdshorizon. In dit geval zou u, door een kruisstrategie te gebruiken, erop toezien dat het gemiddelde over 15 dagen onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde zou komen als een invoer voor een korte positie.

Afbeelding 3: een bron van drie maanden

: StockCharts. com

Het bovenstaande is een driemaandelijks overzicht van United States Oil (AMEX: USO) met twee eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. De rode lijn is het kortere, 15-daagse voortschrijdend gemiddelde, terwijl de blauwe lijn het langere voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen weergeeft. De meeste traders zullen het kruisje van het voortschrijdend kortetermijngemiddelde boven het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn gebruiken om een ​​longpositie in te leiden en het begin van een bullish trend te identificeren. (Meer informatie over het toepassen van deze strategie in Handelen De MACD-divergentie .)

Ondersteuning en weerstand

Ondersteuning en weerstand, of plafonds en vloeren, verwijzen naar hetzelfde in technische analyse.

• Ondersteuning wordt vastgesteld wanneer een prijs naar beneden neigt. Er is een moment waarop de verkoopdruk afneemt en kopers bereid zijn om in te stappen. Met andere woorden, een vloer is gevestigd.
• Verzet vindt plaats wanneer een prijs een opwaartse trend vertoont. Er komt een moment dat de koopkracht afneemt en de verkopers ingrijpen. Dit zou een plafond bepalen. (Voor meer uitleg, lees Support & Resistance Basics .)

In beide gevallen kan een voortschrijdend gemiddelde in staat zijn om een ​​vroege ondersteuning of weerstandniveau te signaleren. Als een beveiliging bijvoorbeeld lager drijft in een gevestigde uptrend, zou het niet verrassend zijn om de voorraad steun te zien krijgen bij een 200-dagen voortschrijdend gemiddelde op lange termijn. Aan de andere kant, als de prijs trending lager is, zullen veel handelaren uitkijken voor de voorraad om weerstand te bieden tegen de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden (50 dagen, 100 dagen, 200 dagen SMA's). (Voor meer informatie over het gebruik van ondersteuning en weerstand om trends te identificeren, leest u Trend-Spotting met de accumulatie / distributielijn .)

Bottom Line

voortschrijdende gemiddelden zijn krachtige hulpmiddelen. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is gemakkelijk te berekenen, waardoor het redelijk snel en gemakkelijk kan worden gebruikt. De grootste kracht van een voortschrijdend gemiddelde is het vermogen om een ​​handelaar te helpen een huidige trend te identificeren of een mogelijke omkering van de trend te herkennen. Bewegende gemiddelden kunnen ook een niveau van ondersteuning of weerstand voor de beveiliging identificeren of fungeren als een eenvoudig entry- of exit-signaal. Hoe u ervoor kiest bewegende gemiddelden te gebruiken, is geheel aan u.

Voor meer informatie over voortschrijdende gemiddelden, bekijk Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en veranderingssnelheid en grondbeginselen van gewogen voortschrijdende gemiddelden .