Inhoudsopgave:
De voordelen van portfolio-planning met de efficiënte grens zijn gebaseerd op Harry Markowitz's moderne portefeuilletheorie (MPT), waarin het risico en het rendement van een portefeuille langs de efficiënte grens zijn geoptimaliseerd. De efficiënte grens is een gebogen lijn die in een grafiek ligt met het verwachte portefeuillerendement op de y-as en de standaardafwijking (of het risico) van de portefeuille op de x-as.
Moderne Portfolio Theorie
MPT is een benadering voor portefeuillebeleggingen waarin de hele markt en economie worden geanalyseerd. Het houdt rekening met hoe elke beveiliging in een portefeuille met elkaar samenwerkt en probeert het risico te minimaliseren en het rendement te optimaliseren.
Wanneer MPT met succes wordt gebruikt, door een fondsbeheerder of een persoonlijke belegger, worden het risico en het rendement van de portefeuille geoptimaliseerd, wat resulteert in abnormale rendementen met een aanvaardbaar risiconiveau.
De Efficient Frontier en Modern Portfolio Theory
MPT houdt rekening met het rendement van een beveiliging en met het systematische en niet-systeemrisico. Vervolgens wordt rekening gehouden met het totale rendement en risico van een portefeuille die bestaat uit specifieke effecten en wordt een lijn getrokken met alle beschikbare portfolio-opties.
Deze regel staat bekend als de efficiënte grens. Hoe dichter een portefeuille de efficiënte frontier kan benaderen, op basis van risico en rendement, hoe beter die portefeuille kan presteren met een minimale hoeveelheid risico.
Het is belangrijk om te beleggen in een portefeuille die dicht bij de efficiënte grens ligt of ligt om het risico en rendement te optimaliseren. Alles onder de efficiënte grens levert te veel risico op het verwachte rendement.
Wat zijn enkele van de voordelen van het gebruik van coëfficiënt van variatie (COV)?
Leren enkele voordelen van het gebruik van coëfficiënt van variatie (COV). Ontdek hoe het wordt berekend en hoe het kan worden gebruikt voor investeringsanalyses.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van ETF's met vastrentende termijndatum?
Leren welke voordelen investeerders kunnen behalen door te beleggen in streefdatum, vastrentende ETF's en hoe deze obligatiefondsen zich verhouden tot meer traditionele obligatie-ETF's.
Wat zijn de voordelen en voordelen van het Teacher Retirement System?
Leren enkele van de belangrijkste voordelen van een lerarentensioneringssysteem en welke overeenkomsten het heeft met andere soorten werkgeverspensioenplannen.