a:

Standaardafwijking en variantie, hoewel elementaire wiskundige concepten, spelen een belangrijke rol in veel gebieden van de financiële sector, waaronder accounting, economie en beleggen. Bij beleggen is bijvoorbeeld een goed begrip van de berekening en interpretatie van deze twee metingen van cruciaal belang voor het creëren van een effectieve handelsstrategie.

Zowel standaarddeviatie als variantie worden afgeleid van het gemiddelde van een gegeven dataset. Terwijl het gemiddelde simpelweg het gemiddelde van alle gegevenspunten is, meet de variantie de gemiddelde mate waarin elk punt verschilt van het gemiddelde. Hoe groter de variantie, hoe groter het totale gegevensbereik. Bereken voor de variantie eerst het verschil tussen elk punt en het gemiddelde. De resultaten worden gekwadrateerd en gemiddeld om de variantie te produceren. Voor de eenvoud maakt dit voorbeeld gebruik van een dataset die bestaat uit de getallen tussen 1 en 10, wat een gemiddelde van 5 oplevert. 5. Squaring van het verschil tussen elk datapunt en het gemiddelde en middeling van de vierkanten geeft een variantie van 8. 25. <

Standaardafwijking is gewoon de vierkantswortel van de variantie. De variantieberekening maakt gebruik van vierkanten omdat het uitbijters zwaarder weegt dan gegevens dichtbij het gemiddelde. Dit voorkomt ook dat verschillen boven het gemiddelde de onderstaande onderdrukken, wat soms kan resulteren in een variatie van nul. Vanwege dit kwadrateren bevindt de variantie zich echter niet meer in dezelfde meeteenheid als de oorspronkelijke gegevens. Het nemen van de wortel van de variantie betekent dat de standaardafwijking wordt hersteld naar de oorspronkelijke maateenheid. Voor handelaars en analisten zijn deze twee concepten van het grootste belang, omdat de standaarddeviatie wordt gebruikt om de marktvolatiliteit te meten, die op zijn beurt een grote rol speelt bij het creëren van een winstgevende handelsstrategie.