a:

De indicator voor de volatiliteitsratio is ontworpen als een maat voor de prijsvork. Het wordt gebruikt door handelaren en analisten om bestaande prijsklassen te markeren en om te kijken naar handelssignalen gegenereerd door puistjes uit de prijsklasse. De indicator wordt berekend op basis van een actueel waar prijsbereik en een eerder bestaand waar prijsbereik. In een grafiek wordt de volatiliteitsratio meestal als een lijn uitgezet en verschijnt in een tweede venster onder het hoofdkaartvenster.

De volatiliteitsratio wordt als volgt berekend:

Huidige True Range = Maximum (gemiddelde van de huidige high van de dag en die van gisteren) - Minimum (gemiddelde van de low van vandaag en die van gisteren)

Vorige True Range over X aantal dagen = HOOG (gemiddelde van de hoge prijzen van elke dag in de tijd X) - LAAG (gemiddelde van de lage prijzen van elke dag in de tijd X)

Volatility Ratio = Huidige True Range / Vorige True Range over X aantal dagen

De standaard, meest gebruikte waarden voor X bij het berekenen van het vorige werkelijke bereik zijn 10 of 14.

De volatiliteitsratio geeft aan voor handelaren tijdsperioden waarin de prijs het meest recente prijsbereik heeft overschreden om een mate die significant genoeg is om een ​​uitbraak te vormen. Nauwkeurige meetresultaten die duiden op een uitbraak worden gewoonlijk door handelaars aangepast aan de specifieke voorraad of markt die ze verhandelen, maar een algemeen gebruikte waarde is 0. 5. Dit niveau vertegenwoordigt het punt waarop het huidige werkelijke bereik gelijk is aan tweemaal het vorige werkelijke bereik . Om uitbraaksignalen van de indicator voor de volatiliteitsratio te bevestigen, gebruiken traders vaak andere technische indicatoren zoals volume, omdat het handelsvolume over het algemeen sterk stijgt tijdens marktbrekingen.