Traders zijn gewend om intraday-prijsgrafieken te bekijken op basis van tijdsintervallen, zoals grafieken van vijf of 60 minuten. Dit betekent dat één balk (hetzij een kandelaar of een OHLC-balk) wordt afgedrukt aan het einde van elk opgegeven tijdsinterval. Op een grafiek van 60 minuten, bijvoorbeeld, wordt een balk afgedrukt om 9: 30, 10: 30, 11: 30 enzovoort tot het einde van de handelssessie. Tijd is de enige overweging; volume en handelsactiviteit hebben geen invloed. Er is dus altijd hetzelfde aantal balken per handelsdag wanneer hetzelfde tijdsinterval wordt gebruikt. (Lees verder Candlesticks Light The Way To Logical Trading .)

AD:

Op gegevens gebaseerde diagramintervallen stellen handelaren in staat prijsactie te bekijken van verschillende gegevensintervallen in plaats van alleen tijd. Tick-, volume- en bereikbalkdiagrammen zijn voorbeelden van op gegevens gebaseerde diagramintervallen. Met deze diagrammen wordt een balk afgedrukt aan het einde van een opgegeven gegevensinterval, ongeacht hoeveel tijd er verstreken is. Tick ​​charts tonen een bepaald aantal transacties. Volumekaarten geven aan wanneer een bepaald aantal aandelen of contracten zijn verhandeld. Bereikdiagrammen geven aan wanneer een bepaalde hoeveelheid prijsbeweging heeft plaatsgevonden. Laten we deze op gegevens gebaseerde diagramintervallen nader bekijken en bekijken hoe we deze in ons voordeel kunnen gebruiken.

AD:

Tick Charts Tick charts zoals te zien in figuur 1 zijn gunstig omdat ze handelaren toelaten om informatie te verzamelen over marktactiviteit. Omdat tick charts gebaseerd zijn op een bepaald aantal transacties per bar, kunnen we zien wanneer de markt het meest actief is, en we kunnen ook zien wanneer de markt traag is en amper beweegt. In een 144-tick-diagram wordt bijvoorbeeld één balk afgedrukt na elke 144 transacties (transacties die plaatsvinden). Deze transacties omvatten zowel kleine bestellingen als grote blokorders. Elke transactie wordt slechts één keer geteld, ongeacht de grootte. In perioden met hoge marktactiviteit worden er meer balken afgedrukt. Omgekeerd zullen tijdens periodes met lage marktactiviteit minder balken worden afgedrukt. Tick ​​charts bieden een eenvoudige manier om de marktvolatiliteit te bepalen.

AD:

Figuur 1: Intervaltabel ticker

Anders dan op tijd gebaseerde intradaggrafieken die doorgaans zijn gebaseerd op een ingesteld aantal minuten (bijvoorbeeld 5, 10, 30 of 60 minuten), vink grafiekintervallen aan kan op elke hoeveelheid transacties zijn gebaseerd. Vaak is het interval van tick charts afgeleid van Fibonacci-getallen (een reeks getallen ontdekt door Leonardo Fibonacci waarbij elk nummer de som is van de twee vorige nummers). Populaire tick chart-intervallen zijn daarom 144-, 233- en 610-ticks. (Voor meer informatie, zie De magie uit Fibonacci-getallen .)

Volumekaarten Volumekaarten zoals te zien in figuur 2 zijn uitsluitend gebaseerd op het aantal aandelen, of het volume, dat is wordt verhandeld. Deze balken bieden mogelijk nog meer inzicht in marktacties omdat ze de werkelijke aantallen vertegenwoordigen die worden verhandeld.Net zoals bij tick charts, kunnen we een idee krijgen van hoe snel een markt beweegt door simpelweg te noteren hoeveel (en hoe snel) balken worden afgedrukt. In een grafiek met 1 000 volumes wordt bijvoorbeeld één balk afgedrukt nadat elke 1, 000 aandelen zijn verhandeld, ongeacht de omvang van de transactie. Met andere woorden, een balk kan bestaan ​​uit meerdere kleinere transacties of een grotere transactie. Hoe dan ook, een nieuwe balk begint te printen zodra 1, 000 aandelen zijn verhandeld.

Figuur 2: Volumetijdsgrafiek

Opgemerkt moet worden dat volumeafstanden relatief zijn aan het handelssymbool en markten die worden geanalyseerd. Het volume-interval heeft betrekking op aandelen bij toepassing op aandelen of ETF's, contracten bij toepassing op de futures / grondstoffenmarkten en partijformaten bij gebruik met forex. Volume-intervallen worden vaak geschaald naar een individueel symbool, omdat symbolen die op een hoger volume worden verhandeld, een groter interval vereisen om relevante diagramanalyse te bieden. Gemeenschappelijke intervallen voor volumekaarten omvatten grotere getallen (zoals 500, 1, 000, 2, 000) evenals grotere Fibonacci-intervallen (zoals 987, 1, 597, 2, 584, enz.). (Zie voor meer informatie Ondersteuning en weerstand meten met prijs per volume .)

Bereikbalkdiagrammen Bereikdiagrammen, weergegeven in figuur 3, zijn gebaseerd op prijswijzigingen en laten handelaren toe om te analyseren marktvolatiliteit. Een staafdiagram met tien tikken, bijvoorbeeld, zal één nieuwe balk afdrukken telkens als er tien tikken van prijsbeweging zijn (in een instrument waarbij de prijs wordt gemeten in teken, bijvoorbeeld de e-mini Russell). Met behulp van het voorbeeld van de 10-tick-bereikbalk, als een nieuwe balk opent tegen een prijs van 585. 0, blijft die balk actief totdat de prijs 586 bereikt. 0 (10 tick-up) of 584. 0 (tien tick-down). Zodra er tien tikken van prijsbeweging zijn opgetreden, zal die balk sluiten en een nieuwe balk openen. Standaard sluit elke balk aan de bovenkant of onderkant van de balk zodra de opgegeven prijsbeweging is bereikt.

Figuur 3: Bereikdiagram

Een voordeel van het gebruik van bereikgrafieken is dat tijdens consolidatieperioden minder balken worden afgedrukt, waardoor een deel van de marktruis die bij andere soorten diagrammen optreedt, wordt geëlimineerd. Omdat minder staven dezelfde prijsinformatie opleveren, kunnen traders handelsingangen nauwkeuriger lokaliseren.

Een gegevensinterval kiezen Als u hebt besloten om een ​​van de op gegevens gebaseerde diagramintervallen in uw eigen handel te proberen, vraagt ​​u zich misschien af ​​waar u moet beginnen. Het kiezen van de juiste interval is afhankelijk van uw handelsstijl. Als u op zoek bent naar grotere bewegingen en van plan bent langer in de handel te blijven, moet u grotere gegevensintervallen kiezen. Als u handelt voor kleinere zetten en snel in en uit een transactie wilt zijn, kunt u kleinere gegevensintervallen kiezen. Er is niet één beste instelling; het heeft te maken met je stijl van handelen en persoonlijke voorkeur. Figuur 4 toont een vergelijking tussen tick, price en range bar charts.

Figuur 4: Een gegevensinterval kiezen

Conclusie Op gegevens gebaseerde diagramintervallen kunnen nuttig zijn omdat ze marktdeelnemers in staat stellen prijsgrafieken weer te geven die worden aangedreven door andere factoren dan de tijd.Marktactiviteit kan eenvoudiger worden herkend aan het aantal staven dat wordt afgedrukt. Zoals bij elke trading tool, moeten deze grafieken worden ingesteld om tegemoet te komen aan de eigen stijl van handelen van elke handelaar. Traders vinden het misschien handig om te experimenteren met verschillende gegevenstypen en intervallen om de combinatie te vinden die het beste bij hun handelsmethode past. Deze verschillende soorten diagrammen bieden een unieke methode om de markt te bekijken die niet kan worden gezien door middel van tijdgebaseerde grafiektechnieken. (Zie voor meer Markeringen in de toekomst .)