S & P 500-indexfutures namen in populariteit toe in het afgelopen decennium nadat de SEC-patroondaghandelsregel leidde tot een uittocht van winkelkapitaal uit aandelen en naar Globex, CME's 24-uurs elektronische handelsplatform. Het volume bereikte een historisch hoogtepunt in 2011, ondersteund door een wereldwijde transitie in risico van individuele effecten naar brede macro-instrumenten, aangedreven door een explosie van ultramoderne afgeleide producten. Samen met de NASDAQ 100 en Russell 2000 Index-futures snijdt het drietal betrouwbare wegenkaarten voor actieve handelaren die op zoek zijn naar intraday koop- en verkoopsignalen.
Futures-handel in de uren tussen de Amerikaanse aandelen van New York dichtbij en de openstaande markten van de volgende dag houden bewegingsevenementen in Aziatische en Europese beurzen (voor extra informatie, zie 4 kernindicatoren die de weg bewandelen markten ). Deze genereren op hun beurt kortetermijnconvergentie- divergentie-relaties die prijsactie voorspellen tijdens reguliere openingstijden, zoals uiteengezet in Markttrends lezen met convergentie-divergentieanalyse . De S & P 500 verankert deze relaties en rangschikt zich als het populairste aandelencontract op termijn ter wereld, waarbij vaak algemene richtingimpulsen worden voorspeld zonder andere contracten of marktsignalen.
Er zijn twee gemeenschappelijke manieren voor actieve handelaren om S & P 500-indexfutures te spelen. Neem ten eerste risico direct in reactie op typische technische analysesignalen, inclusief puisten, uitsplitsingen en pullbacks (lees voor meer informatie Topstrategieën voor het beheersen van Pullback-transacties ). Ten tweede, breng feedback op andere instrumenten in sterk correlatieve omgevingen, waarin duizenden aandelen, valuta's en andere wereldmarkten handel drijven in overeenstemming met of in tegenstelling tot futures-contracten. Deze synchroniciteit is gebruikelijk bij belangrijke keerpunten wanneer institutioneel kapitaal risico alloceert op basis van brede macro-economische krachten, in plaats van de attributen van individuele effecten.
Progressie en S & P 500-signalen
Laten we eens kijken naar een normale S & P 500-prijsvoortgang en hoe deze een grote daling voorspelde, terwijl actieve handelaren een reeks korte koop- en verkoopsignalen kregen. We zullen de 60-minuten, 24-uurs grafiek gebruiken, een nietje voor futures-handelaren omdat het overzeese evenementen vastlegt terwijl de belangrijkste niveaus worden gemarkeerd die niet zijn geraakt tijdens de VS-sessie. Het contract komt van 2082 tot 2118 tussen februari 20 th en 25 th en trekt zich terug. Een Fibonacci-raster dat zich over de prijsschommeling uitstrekt, geeft de stapsgewijze verslechtering weer die een uitsplitsing op 6 maart t / m 999 oplevert. (Raadpleeg Fibonacci-rasters plaatsen is essentieel voor uw handelsstrategie ) voor uitleg over hoe u deze rasters juist plaatst. 2100 stelt zich in bij de 50% Fibonacci retracement en benadrukt het belang ervan als de prijs terugkeert en tests tweemaal worden ondersteund (1, 2) voor de laatste hoge afdruk en drie keer daarna (3, 4, 5).Deze vijf tests vormen op hun beurt een bredere ondersteuningszone tussen 2100 en 2105 (blauwe lijnen). Het contract komt na de vijfde test uit op een vierdaagse high (6) en wordt uitverkocht, waardoor de eerste
lower high ontstaat sinds 20 februari th . Dit is een klassiek teken van zwakte, zoals beschreven in de Dow Theory meer dan 100 jaar geleden. Hoewel het oorspronkelijk werd waargenomen in de DJ Industrial en Railroad Averages, werkt het uitzonderlijk goed als signaalgenerator, zowel op intraday- als dagelijkse futures-grafieken. De onderste high maakt plaats voor een sell-off (7) die de ondersteuningszone doorbreekt. Eerste schendingen leiden zelden tot directe trendveranderingen in de futures-markten, omdat algoritmen die Globex domineren, het ordervolume aan beide zijden liever opschonen voordat ze algemene directionele impulsen invoeren. Deze bias draagt bij aan een korte druk boven de ondersteuningszone (8) die in de volgende sessie een agressieve verkoopdruk en een dieper dieptepunt (9) aantrekt. Die lage test de februari swing laag (rode lijn) en vindt ondersteuning bij de. 786 retracement. Het contract wordt opnieuw gesteund om een laatste keer te ondersteunen en drukt twee mislukte tests (10, 11) af alvorens over te rollen in een breakdown die versnelt wanneer de eerdere dieptepunten worden onderbroken en nog eens 20 punten binnen vier uur worden verlaagd.
De tijdlijn van het evenement illustreert hoe prijsactie S & P 500 overeenkomt met de belangrijkste macro-impulsen, vaak aan de andere kant van de planeet. Dit vertelt de oplettende handelaar dat hij veel aandacht moet schenken aan economische en politieke katalysatoren wanneer het institutionele kapitaal waarschijnlijk de meest agressieve strategieën zal uitvoeren. Het is ook zeer leerzaam wanneer bullish nieuws, zoals de kwalitatieve versoepeling van de ECB en sterke Amerikaanse baangegevens, het contract niet boven een gebroken ondersteuningsniveau schuiven, zoals op 5 maart
en en >. The Bottom Line Het S & P 500 index futures-contract werkt uitzonderlijk goed als een routekaart voor kortetermijnmarkttiming en -richting. Bekijk de 24-uursgrafiek van 60 minuten terwijl deze de ondersteunings- en weerstandsniveaus opbouwt en de risicoblootstelling afstemt met testen die volgen op marktbewegende economische en politieke gebeurtenissen (voor meer informatie, raadpleeg Support and Resistance Basics
) .
Onderscheid A Stock Prijscorrectie met een prijsevolutie
We leggen uit hoe u trendlijnen kunt gebruiken om marktcorrecties te voorkomen.
De basisprincipes van de financiering van een onderneming
Van schuldfinanciering naar aandelenfinanciering, zijn er tal van manieren om een startende onderneming te financieren. Maar welke is de beste?
Heeft beleggen in small-capaandelen voordelen ten opzichte van beleggen in large-capaandelen?
Leren over de voordelen van beleggen in small-caps, en ontdekken waarom sommige beleggers aandelen kopen in small-cap in plaats van large-cap-bedrijven.