Handelaren waren afhankelijk van voortschrijdende gemiddelden om vele waarschijnlijkheidseintredepunten en winstgevende exits gedurende vele jaren aan te wijzen. Een bekend probleem met voortschrijdende gemiddelden is echter de ernstige vertraging die aanwezig is in de meeste soorten voortschrijdende gemiddelden. Het dubbel exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA) biedt een oplossing door een snellere middelingsmethode te berekenen.

Zelfstudie: Gemiddelden verplaatsen

Geschiedenis van het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde In technische analyse verwijst de term voortschrijdend gemiddelde naar een gemiddelde prijs voor een bepaald handelsinstrument gedurende een bepaalde periode. Een 10-dagen voortschrijdend gemiddelde berekent bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van een specifiek instrument in de afgelopen tien tien dagen; een 200-daags voortschrijdend gemiddelde berekent de gemiddelde prijs van de laatste 200 dagen. Elke dag gaat de terugblikperiode verder naar basisberekeningen op het laatste X aantal dagen. Een voortschrijdend gemiddelde wordt weergegeven als een vloeiende, gebogen lijn die een visuele weergave is van de trend van een instrument op langere termijn. Snellere voortschrijdende gemiddelden, met kortere terugblikperiodes, zijn choppier; langzamere voortschrijdende gemiddelden, met langere terugblikperioden, zijn vloeiender. Omdat een voortschrijdend gemiddelde een naar achteren kijkende indicator is, is deze achterblijvend.

Het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA), weergegeven in figuur 1, werd ontwikkeld door Patrick Mulloy in een poging om de hoeveelheid vertragingstijd te reduceren die te vinden is in traditionele voortschrijdende gemiddelden. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in het tijdschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities van februari 1994 in Mulloy's artikel "Smoothing Data with Fast Moving Averages". (Voor een inleiding in de technische analyse, neem een ​​kijkje in onze Technical Analysis Tutorial. )

Figuur 1: Deze grafiek van één minuut van het e-mini Russell 2000-futurescontract toont twee verschillende dubbel exponentiële voortschrijdende gemiddelden; een 55-periode verschijnt in het blauw, een 21-periode in roze.

Bron: Tradestation

Een DEMA berekenen Zoals Mulloy in zijn oorspronkelijke artikel uitlegt: "DEMA is niet alleen een dubbele EMA met tweemaal de vertragingstijd van een enkele EMA, maar is een samengestelde implementatie van enkelvoudige en dubbele EMA's produceren nog een EMA met minder vertraging dan een van de oorspronkelijke twee. "

Met andere woorden, de DEMA is niet simpelweg twee EMA's gecombineerd, of een voortschrijdend gemiddelde van een voortschrijdend gemiddelde, maar is een berekening van zowel enkele als dubbele EMA's.

Bijna alle platforms voor handelsanalyse hebben de DEMA opgenomen als een indicator die aan diagrammen kan worden toegevoegd. Daarom kunnen handelaars de DEMA gebruiken zonder de wiskunde achter de berekeningen te kennen en zonder enige code te hoeven schrijven of invoeren.

De DEMA vergelijken met traditionele voortschrijdende gemiddelden voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest populaire methoden voor technische analyse. Veel handelaren gebruiken ze om trendomkeringen te herkennen, met name bij een voortschrijdend gemiddeld kruispunt, waarbij twee voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengten op een kaart worden geplaatst.Punten waar de voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen, kunnen koop- of verkoopkansen betekenen.

De DEMA kan traders omkeringen sneller helpen herkennen omdat ze sneller reageren op veranderingen in de marktactiviteit. Figuur 2 toont een voorbeeld van het e-mini Russell 2000-futures-contract. Op deze grafiek van één minuut zijn vier voortschrijdende gemiddelden toegepast:

• 21-periode DEMA (roze)
• 55-periode DEMA (donkerblauw)
• 21-periode MA (lichtblauw)
• 55-periode MA ( lichtgroen)

Figuur 2: Deze grafiek van één minuut van het e-mini Russell 2000-futurescontract illustreert de snellere responstijd van de DEMA bij gebruik in een crossover. Merk op hoe de DEMA-crossover in beide gevallen significant eerder verschijnt dan de MA-crossovers.

Bron: Tradestation

De eerste DEMA-crossover wordt weergegeven om 12: 29 en de volgende balk wordt geopend voor een prijs van $ 663. 20. De MA-crossover daarentegen vormt om 12: 34 en de openingsprijs van de volgende bar is $ 660. 50. In de volgende set crossovers verschijnt de DEMA-crossover om 1: 33 en de volgende balk gaat open op $ 658. De MA vormt daarentegen om 1: 43, met de volgende baropening op $ 662. 90. In beide gevallen biedt de DEMA-crossover een voordeel om eerder in de trend te komen dan de MA-crossover. (Voor meer informatie, lees de Moving Averages-zelfstudie .)

Handelen met een DEMA De bovenstaande overstromingsvoorbeelden met bewegend gemiddelde illustreren de effectiviteit van het gebruik van het snellere dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde. Naast het gebruik van DEMA als een stand-alone indicator of in een crossover-opstelling, kan de DEMA worden gebruikt in verschillende indicatoren waarbij de logica is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde. Technische analysetools zoals Bollinger Bands®, voortschrijdend gemiddelde convergentie / divergentie (MACD) en drievoudig exponentieel voortschrijdend gemiddelde (TRIX) zijn gebaseerd op voortschrijdend-gemiddelde typen en kunnen worden gewijzigd om een ​​DEMA op te nemen in plaats van andere meer traditionele typen voortschrijdende gemiddelden.

Het vervangen van de DEMA kan traders helpen bij het herkennen van verschillende aan- en verkoopmogelijkheden die beter zijn dan die geboden door de MA's of EMA's die traditioneel in deze indicatoren worden gebruikt. Natuurlijk leidt het sneller tot een trend komen meestal tot hogere winsten. Figuur 2 illustreert dit principe - als we de crossovers zouden gebruiken als aan- en verkoopsignalen, zouden we de transacties aanzienlijk eerder ingaan bij het gebruik van de DEMA-crossover in tegenstelling tot de MA-crossover.

Bottom Line Handelaren en beleggers hebben in hun marktanalyse al lange tijd voortschrijdende gemiddelden gebruikt. Voortschrijdende gemiddelden zijn een veel gebruikte technische analysetool die een middel biedt om snel de langetermijntrend van een bepaald handelsinstrument te bekijken en te interpreteren. Omdat voortschrijdende gemiddelden naar hun aard achterblijvende indicatoren zijn, is het nuttig om het voortschrijdend gemiddelde te wijzigen om een ​​snellere, meer responsieve indicator te berekenen. Het dubbel exponentiële voortschrijdend gemiddelde biedt traders en beleggers een zicht op de langere termijntrend, met als bijkomend voordeel dat het een sneller voortschrijdend gemiddelde met minder vertragingstijd is. (Kijk voor verwante lectuur op Moving Average MACD Combo en Simple Vs.Exponentieel voortschrijdende gemiddelden. )