a:

Bereken de correlatiecoëfficiënt om de correlatie tussen twee variabelen te vinden, of dit nu marktindicatoren, aandelen of iets anders zijn dat numeriek kan worden getraceerd. In statistieken is correlatie de geschaalde versie van covariantie, die meet of variabelen positief of omgekeerd gerelateerd zijn. Correlatie is een zeer belangrijk concept in technische aandelenmarktanalyse, omdat het ons in staat stelt te raden naar de werking van prijspatronen.

Correlatie begrijpen

Stel dat een marktindicator, zoals de totale consumentenbestedingen, de neiging heeft te stijgen op hetzelfde moment dat een specifiek aandeel in prijs stijgt. Omdat beide variabelen in de loop van de tijd de neiging hebben in dezelfde richting te bewegen, wordt gezegd dat ze positief gecorreleerd zijn. Als de koers van het aandeel zou dalen als de totale consumentenbestedingen zouden stijgen, zouden de twee variabelen omgekeerd evenredig zijn. Correlatie is echter nooit synoniem met causaliteit.

Correlatie wordt gemeten via de correlatiecoëfficiënt. De correlatiecoëfficiënt retourneert altijd een waarde tussen +1. 0 (perfect positief gecorreleerd) en -1. 0 (perfect negatief gecorreleerd); een correlatiecoëfficiënt nul heeft geen voorspellend vermogen en is van weinig nut voor de technisch analist.

De correlatiecoëfficiënt berekenen

Er zijn verschillende methoden om de correlatiecoëfficiënt te vinden. Elke correlatiecoëfficiëntformule vereist tijdreeksgegevens voor de variabelen die worden beschouwd. Verkrijg de juiste gegevens voor de marktindicator en de prijzen van de specifieke aandelen.

De eenvoudigste manier om correlatie te berekenen is om een ​​soort van software te gebruiken, zoals de functie = CORREL () in Excel. U kunt de berekening echter zonder deze hulpmiddelen uitvoeren. De meest wiskundig correcte methode is om de covariantie voor de twee variabelen en de standaarddeviaties van elke variabele te vinden en vervolgens de volgende formule te gebruiken: {Corr. Coeff.} = COV (marktindicator, aandelenkoers) / ((standaardafwijking voor marktindicator) * (standaardafwijking voor aandelenkoers)).

Het vinden van de covariantie en standaardafwijking voor elke variabele kan een langdurig, betrokken proces zijn. De meeste rekenmachines en sommige software kunnen deze functies echter ook uitvoeren.