Eurodollar-futures
Eurodollar-futures werken hetzelfde als T-billcontracten, behalve dat het tarief gebaseerd is op LIBOR.

• Prijsoffertes en werkelijke prijs worden op dezelfde manier bepaald als voor T-bills.
• Settles in cash
• Een van de meest actieve contracten op de markten
• In plaats van additionele rente (bijvoorbeeld een 100 @ 10% voor een jaar en de bank zou $ 110 dollar danken), is het tarief afgetrokken van 100, net als bij T-bills
• Met T-bills zou de investeerder $ 1 miljoen per contract ontvangen, terwijl op de Eurodollar-termijnmarkt het bedrijf 1 miljoen euro zou betalen

Contracten met betrekking tot schatkistcertificaten
Een contract op basis van de aflevering van een Britse staatsobligatie met een kortingsbon en minstens 15 jaar tot einde looptijd.

• Er zijn veel verschillende bindingen die voldoen aan de bovenstaande beschrijving.
• Om een ​​bepaald type standaardisatie te geven, gebruiken de markten een conversiefactor om een ​​hypothetische obligatie te behalen met een coupon van 6%.
• Omdat de obligatiekoersen niet lineair bewegen, is er een kans om arbitrage te gebruiken om te profiteren van de afwijking van een obligatie in vergelijking met de 6% gestandaardiseerde obligatie. Om dit te doen zoeken traders naar de goedkoopste om binding (CTD) af te leveren. Dit is het minst dure onderliggende product dat na afloop kan worden geleverd om te voldoen aan de vereisten van een derivatencontract. Dit helpt het slippen tussen de conversatiefactor en de werkelijke prijs te minimaliseren.
• De CTD-obligatie is altijd aan het veranderen omdat prijzen en opbrengsten altijd veranderen.
• Een contract dekt $ 100, 000 nominale waarde van Amerikaanse Treasuries.
• Contract loopt in maart, juni, september en december

Aandelenindexcontracten
Beleggersinvesteringsindexopties baseren zich in essentie op de algemene beweging van de aandelenmarkt, vertegenwoordigd door een mandje met aandelen. Opties op de S & P 500 zijn enkele van de meest actief verhandelde opties ter wereld.

• Geciteerd in termen die gelijk zijn aan de index zelf. Als de S & P 500 bijvoorbeeld handelt op 1050, kan het contract van één maand 1060 zijn.
• Elk contract heeft een multiplier. Voor de S & P 500 is dit 250. De werkelijke prijs in het bovenstaande punt zou gelijk zijn aan 1060 x 250 = $ 265.000.
• S & P 500-contracten vervallen in maart, juni, september en december en kunnen vervaldata hebben zo ver weg als twee jaar.
• Verrekening is contant.
• De FTSE 100 en Nikkei 225 van Japan zijn andere soorten indices waarop beursindexcontracten zijn gebaseerd.

Valutacontracten
Valutacontracten werken op dezelfde manier als termijncontracten voor valuta.

• Ze zijn meestal veel kleiner dan termijncontracten.
• Elk contract heeft een opgegeven grootte en een quotatie-eenheid.
• Toekomstige prijs voor euro = 0,92, wat leidt tot een contractprijs van 125, 000 (dit is de contractgrootte) (.92) = 115, 000
• Oproepen voor daadwerkelijke levering door boeking van de onderliggende valuta.