In termen van de totale waarde van alle transacties is de forexmarkt de grootste markt ter wereld geworden. Naarmate de economieën van landen over de hele wereld steeds meer met elkaar verweven raken, wordt de relatie tussen de valuta's van verschillende landen steeds belangrijker. Het is deze ontwikkeling die de interesse in de forexmarkten blijft stimuleren. Dit artikel onderzoekt een methode om forexmarkten te verhandelen met behulp van de Elliott Wave Theory.
TUTORIAL: Elliott Wave Theory

The Elliott Wave Theory De Elliott Wave Theory is een analysemethode ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott (1871-1948) die gebaseerd is op de theorie dat er van nature veel dingen gebeuren in een vijf-golf patroon. Zoals toegepast op de financiële markten, gaat men ervan uit dat een bepaalde markt zal evolueren in een patroon van vijf golven - drie opgaande golven, genummerd 1, 3 en 5 - die worden gescheiden door twee down-golven, nummer 2 en nummer 4. De theorie houdt verder in dat elke vijf-golf opgaande beweging zal worden gevolgd door een neergaande beweging die ook uit vijf golven bestaat - deze keer drie neerwaartse golven, genummerd 1, 3 en 5, gescheiden door twee opwaartse golven genummerd twee en vier.

Bovendien geldt volgens de theorie dat elk van de tegengestelde golven - i. e. , wave nummer 2 en nummer 4 - ontvouwt zich in een ABC-patroon. Met andere woorden, tijdens golven 2 en 4 van een upgolf met vijf golven, zal de betreffende beveiliging een deel van de voortgang van golf 1 teruggaan in een patroon dat bestaat uit twee kleinere omlaaggolven (aangeduid met A en C) gescheiden door één omhooggaande golf (gemarkeerd B). Evenzo zal tijdens de golven 2 en 4 van een vijf-golf down-trend, de beveiliging in kwestie een deel van de golf één keer teruglopen in een patroon dat bestaat uit twee kleinere opwaartse golven (aangeduid met A en C) gescheiden door één downgolf (met label B).

In werkelijkheid ontvouwen dingen zich meestal niet in zo'n net, schoon en gemakkelijk te volgen vijfgolvenpatroon. Dientengevolge eindigen veel mensen die geloven in Elliott Wave-analyse toch met het interpreteren van de huidige golftelling anders dan andere aanhangers. En in feite kan worden gesteld dat de Elliott Wave evenzeer een kunst is als een wetenschap, en dat er verschillende interpretaties te verwachten zijn.

Als zodanig is een belangrijk ding om op te merken dat dit artikel niet zozeer gaat over het genereren van een Elliott Wave-telling - omdat zoveel mensen verschillende interpretaties hebben - maar over hoe je forex-markten kunt verhandelen met behulp van de Elliott Wave als de drijvende kracht. Voor de doeleinden van dit artikel zal ik de Elliott Wave-telling gebruiken zoals objectief gegenereerd door de bronssoftware van ProfitSource door Hubb. De software heeft een geautomatiseerd algoritme voor het genereren en weergeven van de golftelling.

Opgemerkt moet worden dat de voorkeurstelling dramatisch kan veranderen van de ene op de andere dag op basis van het ingebouwde algoritme, en dat een andere persoon of programma kan komen tot een andere interpretatie van de golftelling en elk gegeven in de tijd .Nog steeds is het voordeel van het gebruik van deze methode dat de telling voor beter of slechter wordt berekend met behulp van een objectief algoritme en niet openstaat voor subjectieve interpretatie. (Zie voor meer informatie Software voor Forexautomatisering voor handsfree handelen .)

De stappen van een plan uiteenzetten Voordat u begint aan een handelscampagne, is het essentieel om een ​​plan te hebben. Laten we dus een duidelijk plan opstellen voor het gebruik van Elliott Wave als basis voor de handel in forexmarkten. Dit zijn de stappen die we zullen uitvoeren:

• Stap 1. Selecteer een methode voor het genereren van een Elliott Wave-telling. Dit kan zijn op basis van uw eigen analyse of via enkele kaart- of analysesoftware. Zoals vermeld, zullen we de golftelling gebruiken die gegenereerd is door ProfitSource software door HUBB.
• Stap 2. Wacht tot een golf 5 begint.
  In ProfitSource gebeurt dit wanneer een golf gemarkeerd als "3" verandert in een golf gemarkeerd als "4" (dit geeft feitelijk het einde van golf 4 en het begin van golf 5 aan). Wachten dat dit gebeurt, kan het moeilijkste deel zijn, want deze stap kan veel geduld vergen. Een bepaalde afzonderlijke forexmarkt kan de setup die we zoeken maar een paar keer per jaar ervaren.
• Stap 3. Zoek naar bevestiging van de trend met een andere indicator of indicatoren.
  Lange-instellingbevestiging: Zodra een golf 3 boven de prijsbalk verandert in een golf 4 gemarkeerd onder de prijsbalk, zullen we de volgende indicatoren beoordelen om te bevestigen dat er een lange ruil moet worden gemaakt:
  • 90- dag Commodity Channel Index (CCI) is positief (maw groter dan nul)
  • De relatieve sterkte-index voor drie dagen keert een dag terug naar boven.

    Deze twee bevestigende acties hoeven niet plaats te vinden op de dag dat het golfnummer verandert van 3 naar 4. Zolang beide voorkomen op een gegeven moment voordat de golftelling iets anders is dan 4, is een bevestiging geacht van kracht te zijn en zullen we een lange handel beginnen. (Voor meer informatie, zie Ride The RSI Rollercoaster .)

Beknopte installatiebevestiging: Zodra een wave 3 onder de prijsbalk verandert in een golf 4 gemarkeerd boven de prijsbalk, zullen we beoordelen de volgende indicatoren om te bevestigen dat er een korte trade moet worden gemaakt:

• • 90-dagen CCI is negatief (maw groter dan nul)
  • De driedaagse RSI keert gedurende één dag terug naar beneden

    Deze twee bevestigende acties hoeven niet plaats te vinden op de dag dat het golfgetal verandert van 3 naar 4. Zolang beide voorkomen op een gegeven moment voordat de golftelling iets anders is dan 4, wordt een bevestiging geacht van kracht te zijn en we zal een korte handel beginnen.

• Stap 4. Bepaal een redelijk stop-loss punt. Voor een lange set-up zullen we drie keer het driedaagse gemiddelde ware bereik aftrekken van de laagst vastgestelde aanloop naar de handel als ons eerste stop-loss punt. Voor een korte set-up voegen we driemaal het gemiddelde ware bereik van drie dagen toe aan de hoge gevestigde aanloop naar de handel en gebruiken we dit als ons eerste stop-loss punt (zie het volgende voorbeeld).
• Stap 5. Voer handels- en stop-lossorder in.We nemen aan dat een transactie wordt ingevoerd op de open dagprijs van de volgende dag. De stop-loss-opdracht wordt ook geplaatst. Deze bestelling is een trailing stop en we worden elke dag bijgewerkt dat de trade open is. (Lees voor meer informatie De stop-loss-opdracht - zorg ervoor dat u deze gebruikt .)
• Stap 6. Overweeg om wat winst te nemen bij de eerste goede zet en een stop te maken voor de rest van de positie.

Trade Exit Plan 1. Als de stop-loss-order wordt geraakt, wordt de gehele transactie afgesloten.

2. Als de driedaagse RSI 85 of hoger bereikt voor een lange transactie, of 15 of lager voor een korte transactie, of als de golftelling verandert van 4 naar 5, zullen we de helft verkopen en onze volgende stop als volgt aanpassen:

• Voor een lange handel gebruiken we een trailing stop die één keer het driedaagse gemiddelde ware bereik van de low van de vorige dag aftrekt.
• Voor een korte transactie gebruiken we een trailing-stop die één keer het driedaagse gemiddelde ware bereik toevoegt aan de hoogte van de dag ervoor.

3. Als de golftelling verandert in iets anders dan een golf 5, zullen we gewoon de handel de volgende dag verlaten.

Voorbeeld instellen en ruilen In figuur 1 zien we de setup voor een korte transactie. Op de meest recente handelsdag verscheen het blauwe nummer 4 voor het eerst boven de prijsbalk. Voorafgaand aan de dag was er de afgelopen dagen onder elke prijsbalk een blauw nummer 3 verschenen. Dit suggereert dat er mogelijk een wave 5-daling optreedt.

Onder het staafdiagram kunt u zien dat de driedaagse RSI lager op de dag is aangevinkt en dat de 90-dagen CCI negatief is. Dit bevestigt de set-up en vormt een sell-short-signaal, dus berekenen we ook onze stop-loss-prijs door drie keer het gemiddelde ware bereik van de afgelopen drie dagen toe te voegen aan de hoge prijs van de huidige dag. De volgende dag werd de euro / yen-cross kort ingekort bij 112. 63 en een trailing stop werd ingevoerd bij 117. 74.

Figuur 1 - Een verkopend short-setup voor de euro / yen cross is voltooid.

In figuur 2 kunt u zien dat ongeveer een maand later de driedaagse RSI een waarde lager dan 15 registreerde. Als gevolg hiervan hadden we de volgende dag de helft van onze positie teruggekocht bij 109. 50 en ook onze trailing stop tot slechts één keer (in plaats van drie keer) het gemiddelde ware bereik van de afgelopen drie dagen toegevoegd aan de huidige dag, waardoor een veel strakkere volgstop wordt gegenereerd (deze strakkere stop verschijnt pas in Figuur 3).

Afbeelding 2 - Driedaagse kans op RSI-signaalwinst; de helft van de korte positie is bedekt en de aanloopstop is aangehaald.

Tot slot, in figuur 3 kun je zien dat de euro / yen-cross de komende weken iets lager werkte, maar uiteindelijk werd onze trailing stop geraakt en werd het resterende deel van onze oorspronkelijke shortpositie gesloten op 109. 44.

Figuur 3 - Trailing top is geraakt; handel is verlaten.

Samenvatting Er zijn veel manieren om een ​​Elliott Wave-telling te interpreteren. Er zijn ook veel methoden voor het invoeren en afsluiten van transacties zodra een signaal wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Dit artikel dient als een voorbeeld van slechts één manier om deze taken uit te voeren.Welke methode u ook kiest, de sleutels tot een succesvolle implementatie zijn:

• Ontwikkel een objectieve manier om de huidige Elliott Wave-telling te interpreteren. Overweeg een filter of filters te gebruiken om een ​​geldig ruilssignaal te garanderen.
• Zorg altijd voor een stop-loss punt.
• Overweeg om winst te nemen bij de eerste goede zet in de verwachte richting en dan de rest te laten rijden met een trailing stop.

(voor een achtergrond, zie ons artikel over de Elliot Wave Theory .)