Trading vereist referentiepunten (ondersteuning en weerstand), die worden gebruikt om te bepalen wanneer de markt wordt betreden, stopplaatsen worden geplaatst en winst wordt gemaakt. Veel beginnende handelaren leiden echter te veel aandacht naar technische indicatoren zoals voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) en relatieve sterkte-index (RSI) (om er maar een paar te noemen) en slagen er niet in een punt te identificeren dat risico definieert. Onbekend risico kan leiden tot margestortingen, maar berekend risico verhoogt de kans op succes op lange termijn aanzienlijk.

AD:

Eén tool die daadwerkelijk potentiële ondersteuning en weerstand biedt en helpt het risico te minimaliseren, is het draaipunt en de afgeleide producten. In dit artikel zullen we beargumenteren waarom een ​​combinatie van scharnierpunten en traditionele technische hulpmiddelen veel krachtiger is dan alleen technische hulpmiddelen en laten zien hoe deze combinatie effectief kan worden gebruikt in de FX-markt.

Draaipunten 101 Oorspronkelijk in dienst van floor traders op aandelen en futuresbeurzen, is het draaipunt uitzonderlijk handig gebleken op de FX-markt. Sterker nog, de geprojecteerde ondersteuning en weerstand gegenereerd door draaipunten heeft de neiging om beter te werken in FX (vooral met de meest liquide paren), omdat de grote marktgrootte de marktmanipulatie beschermt. In essentie houdt de FX-markt zich beter aan technische principes zoals ondersteuning en weerstand dan minder liquide markten. (Zie voor meer informatie Draaipunten gebruiken voor voorspellingen en Draaibankstrategieën: een handig hulpmiddel .)

AD:

Berekening van draaipunten Draaipunten kunnen voor elk tijdsbestek worden berekend. Dat wil zeggen, de prijzen van de vorige dag worden gebruikt om het draaipunt voor de huidige handelsdag te berekenen.

Draaipunt voor stroom = Hoog (vorige) + Laag (vorige) + Sluiten (vorige) 3

Het draaipunt kan vervolgens worden gebruikt om de geschatte ondersteuning en weerstand voor de huidige handelsdag te berekenen.

AD:

Weerstand 1 = (2 x draaipunt) - Laag (vorige periode) Ondersteuning 1 = (2 x draaipunt) - Hoog (vorige periode) Weerstand 2 = (draaipunt Punt - Ondersteuning 1) + Weerstand 1 Ondersteuning 2 = Draaipunt - (Weerstand 1 - Ondersteuning 1) Weerstand 3 = (draaipunt - Ondersteuning 2) + Weerstand 2 Ondersteuning 3 = Draaipunt - ( Resistance 2 - Support 2)

Om volledig inzicht te krijgen in hoe goed draaipunten kunnen werken, compileert u statistieken voor de EUR / USD over hoe ver elk hoog en laag afkomstig is van elke berekende weerstand (R1, R2, R3) en ondersteuningsniveau (S1, S2, S3).

Om de berekening zelf te doen:

• Bereken de draaipunten, steunniveaus en weerstandsniveaus voor x aantal dagen.
• Trek de draaipunten van de steun van het werkelijke dieptepunt van de dag af (Laag - S1, Laag - S2, Laag - S3).
• Trek de weerstandspunten af ​​van de werkelijke hoogte van de dag (Hoog - R1, Hoog - R2, Hoog - R3).
• Bereken het gemiddelde voor elk verschil.

De resultaten sinds het begin van de euro (1 januari 1999, met de eerste handelsdag op 4 januari 1999):

• Het werkelijke dieptepunt is gemiddeld 1 pip lager dan Support 1
• hoog is, gemiddeld, 1 pip onder Resistance 1
• Het werkelijke laag ligt gemiddeld 53 pips boven Support 2
• Het werkelijke maximum ligt gemiddeld 53 pips lager. Resistance 2
• Het werkelijke laag is gemiddeld 158 pitten boven steun 3
• de werkelijke hoogte is gemiddeld 159 pips lager dan weerstand 3

waarnemingskansen de statistieken geven aan dat de berekende draaipunten van S1 en R1 een fatsoenlijke graadmeter zijn voor de werkelijke hoogte en het minimum van de handelsdag.

Als we een stap verder gingen, berekenden we het aantal dagen dat de laagste waarde lager was dan elke S1, S2 en S3 en het aantal dagen dat de hoogte hoger was dan elke R1, R2 en R3.

Het resultaat: er zijn 2, 026 handelsdagen sinds het begin van de euro op 12 oktober 2006.

• Het werkelijke dieptepunt was lager dan S1 892 keer of 44% van de tijd
• De werkelijke hoogte is hoger dan R1 853 keer of 42% van de tijd
• Het werkelijke laag is lager dan S2 342 keer, of 17% van de tijd
• De werkelijke hoogte is hoger dan R2 354 keer , of 17% van de tijd
• De werkelijke low is lager dan S3 63 keer of 3% van de tijd
• De werkelijke high was 52 keer hoger dan R3, of 3% van de tijd

Deze informatie is nuttig voor een handelaar; als je weet dat het paar 44% van de tijd onder S1 glijdt, kun je met vertrouwen stoppen onder S1, in de wetenschap dat de kans zich aan jouw kant bevindt. Daarnaast wilt u mogelijk net onder R1 winst nemen omdat u weet dat de hoogste waarde voor de dag slechts 42% van de tijd groter is dan R1. Nogmaals, de kansen liggen bij jou.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat stellingen waarschijnlijkheden en geen zekerheden zijn. Gemiddeld is de hoogte 1 pip onder R1 en overschrijdt R1 42% van de tijd. Dit betekent niet dat de high R1 vier dagen uit de volgende 10 zal overschrijden, noch dat de high altijd 1 pip onder R1 zal zijn. De kracht van deze informatie ligt in het feit dat u zelfverzekerd potentiële ondersteuning en weerstand van tevoren kunt meten, verwijzingen naar plaatsstops en limieten kunt hebben en, belangrijker nog, risico's kunt beperken terwijl u uzelf in een positie kunt plaatsen om te profiteren.

Informatie gebruiken Het draaipunt en de afgeleiden ervan zijn potentiële ondersteuning en weerstand. De onderstaande voorbeelden tonen een opstelling met behulp van het draaipunt in combinatie met de populaire RSI-oscillator. (Zie Momentum en de relatieve sterkte-index en Oscillatoren leren kennen - Deel 2: RSI .)

RSI-divergentie bij draaivastheid / ondersteuning

Dit is meestal een hoge trade-to-risk-handel. Het risico is goed gedefinieerd vanwege de recente hoge (of lage voor een koop). De draaipunten in de bovenstaande voorbeelden worden berekend met behulp van wekelijkse gegevens. Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat R1 van 16 tot 17 augustus als solide weerstand (eerste cirkel) op 1 stond.2854 en de RSI-divergentie suggereerde dat het voordeel beperkt was. Dit suggereert dat er een mogelijkheid is om short te gaan bij een pauze onder R1 met een stop bij de recente high en een limiet bij het draaipunt, wat nu een ondersteuning is:

• Verkoop short op 1. 2853.
• Stop bij de recente hoogte op 1. 2885.
• Limiet op het draaipunt op 1. 2784.

Deze eerste handel genereerde een winst van 69 pip met 32 ​​pips risico. De beloning voor de risicoverhouding was 2. 16.

De volgende week produceerde bijna exact dezelfde opstelling. De week begon met een rally tot en net boven R1 op 1. 2908, wat ook gepaard ging met bearish divergentie. Het korte signaal wordt gegenereerd bij de daling terug onder R1, waarna we short kunnen verkopen met een stop bij de recente high en een limiet bij het draaipunt (wat nu support is): Verkopen short op 1. 2907. < Stop bij de recente hoogte op 1. 2939.

• Limiet bij het draaipunt op 1. 2802.
• Deze handel genereerde een winst van 105 pip met slechts 32 pips risico. De beloning voor de risicoverhouding was 3. 28.
• De regels voor de set-up zijn eenvoudig:

Voor shorts:

1. Identificeer bearish divergentie bij het draaipunt, R1, R2 of R3 (meest gebruikelijk bij R1).

2. Wanneer de prijs daalt tot onder het referentiepunt (dit zou het draaipunt kunnen zijn, R1, R2, R3), begin dan een korte positie met een stop bij de recente swing high.

3. Plaats een limiet (neem winst) volgorde op het volgende niveau. Als u bij R2 heeft verkocht, is uw eerste doelwit R1. In dit geval wordt eerdere weerstand ondersteuning en vice versa.
Voor longs:
1. Identificeer bullish divergentie op het draaipunt, S1, S2 of S3 (meest gebruikelijk bij S1).

2. Wanneer de prijs terugkomt boven het referentiepunt (het zou het draaipunt kunnen zijn, S1, S2, S3), begin dan een lange positie met een stop bij de recente swing low.

3. Plaats een limiet (neem winst) volgorde op het volgende niveau (als je bij S2 hebt gekocht, zou je eerste doel S1 zijn … eerdere ondersteuning wordt weerstand en omgekeerd).
Samenvatting
Een daghandelaar kan dagelijks gegevens gebruiken om de draaipunten elke dag te berekenen, een swing trader kan wekelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten voor elke week te berekenen en een positiehandelaar kan maandgegevens gebruiken om de draaipunten te berekenen aan het begin van elke maand. Beleggers kunnen zelfs jaarlijkse gegevens gebruiken om belangrijke niveaus voor het komende jaar te benaderen. De handelsfilosofie blijft hetzelfde ongeacht het tijdsbestek. Dat wil zeggen, de berekende draaipunten geven de handelaar een idee van waar ondersteuning en weerstand is voor de komende periode, maar de handelaar - omdat niets in de handel belangrijker is dan paraatheid - moet altijd bereid zijn om te handelen.

AD: