a:

De dynamische momentumindex is gemaakt door Tushar Chande en Stanley Kroll. Het is zeer vergelijkbaar met de relatieve sterkte-index (RSI) van J. Welles Wilder Jr. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de RSI een vast aantal tijdsperioden heeft, terwijl de dynamische momentumindex variabele tijdsperioden gebruikt.

Het tijdsinterval dat wordt gebruikt in de dynamische momentumindex wordt bepaald door de recente volatiliteit in de prijzen van de onderliggende waarde. Effecten met een hogere volatiliteit hebben kortere periodes, terwijl kalme effecten een langere tijdsperiode hebben. Er zijn tussen de drie en 30 tijdsperiodes in de standaard dynamische momentumindexformule.

AD:

Chande en Kroll hebben deze index ontwikkeld omdat ze de negatieve kortetermijneffecten van de smoothing-functie van de RSI wilden vermijden. Ze behielden de waarde-opbrengsten voor de dynamische momentumindex vergelijkbaar met de RSI, waarbij lezingen onder de 30 een oververkochte conditie en lezingen van meer dan 70 als overbought aantoonden.

De tijdsperioden worden automatisch aangepast binnen de dynamische momentumindex, maar traders kunnen de formule wijzigen als ze vinden dat het nodig is om deze aanpassingen te wijzigen. De standaardformule kan als volgt worden ingedeeld:

AD:

• Bewegingsindex van richting = RSI met tijdsperiode T
• T = INT (14 / V), met "V" = (standaardafwijking van n-periodes) / Standaarddeviatie < • Standaarddeviatie is algemeen ingesteld = 10 - (perioden)
Het nummer 14 is geselecteerd omdat dat de standaard tijdsduur is voor de RSI, maar dit aantal kan worden aangepast als de handelaar een voorkeur heeft voor een langere of kortere RSI. De waarde van T zou tussen de drie en 30 moeten liggen onder standaardinstellingen.

AD: