a:

De handelsvolume-index (TVI) meet de hoeveelheid geld die in een beveiligingsbedrijf of op de markt stroomt. Het TVI is afhankelijk van de richting van het effect en of effecten worden geaccumuleerd of gedistribueerd. De TVI maakt doorgaans gebruik van de intraday-prijsgegevens van een beveiliging.

Om de TVI te berekenen, moet de minimale tick-waarde van de beveiliging bekend zijn. Vervolgens moet de prijsverandering worden berekend door de laatste prijs van de meest actuele prijs af te trekken. Vervolgens moet de richting worden bepaald. Als de verandering in de prijs van het effect groter is dan de minimumtikwaarde, bevindt de waarde zich in een accumulatieperiode. Als de wijziging in de prijs van het effect minder is dan de minimale tick-waarde, bevindt de beveiliging zich in een distributieperiode. Als de wijziging kleiner dan of gelijk aan, of groter dan of gelijk aan, de minimumtikwaarde is, is de richting van de beveiliging dezelfde als de laatste richting.

AD:

Wanneer de richting wordt bepaald, kan de TVI worden berekend. Als de beveiliging accumuleert, is de huidige TVI de vorige handelsvolume-index plus het huidige dagvolume. Omgekeerd, als de beveiliging in distributie is, is de TVI de vorige handelsvolume-index minus het volume van de huidige dag.

Het TVI kan worden gebruikt om de koop- of verkoopdruk binnen een beveiliging aan te geven. Stel bijvoorbeeld dat de veranderingen in de prijzen van de beveiliging groter zijn dan de minimale tick-waarde en zijn gestegen over een periode van zes uur. Dit signalen handelaren en investeerders zijn de accumulatie van de veiligheid en kopen op de vraag. Dit kan worden geïnterpreteerd als een bullish activiteit en kan een signaal zijn dat de veiligheid kan stijgen in prijs als gevolg van de koopdruk.

AD: