Er is geen universeel geaccepteerd arbitragehandelssysteem; Neem de tijd om te begrijpen welke modellen het beste werken in uw doelmarkt. Geen enkel model of formule voor arbitragehandel zal de hele tijd of op alle markten werken. Er zijn echter bepaalde kenmerken die elke arbitragehandelstechniek zou moeten belichamen. De techniek moet snel en dynamisch zijn, omdat arbitrage kansen zelden lang duren. Het moet relevante informatie bevatten, irrelevante rommel negeren en de handelaar blootstellen aan zo min mogelijk risico.
In theorie is arbitrage een risicovrije transactie. Bijvoorbeeld, tarwe handelt voor $ 4 op een markt en $ 3 in een andere markt, dus koopt de arbitrager bij $ 3 en wordt verkocht aan $ 4 totdat het verschil is geëlimineerd. In technologisch geavanceerde moderne markten is deze vorm van risicovrije arbitrage niet beschikbaar voor individuele beleggers. Dit komt omdat market makers en andere grote financiële instellingen deze bijna onmiddellijk verhandelen. Om deze reden vertrouwen individuen op modellen die op zoek zijn naar minder voor de hand liggende arbitrage met laag risico.
Veel arbitragemodellen zetten een activaprijs of indexprijs uit tegen een andere vorm van activawaardering. Een SPY-arbitragemodel kan de S & P 500-indexrendementen plotten tegen een simultaan lopende geïmpliceerde waarde. De impliciete waarde van de S & P 500 wordt waarschijnlijk berekend door gebruik te maken van vergelijkbare activa, zoals hoogrentende bedrijfsobligaties, of een andere waarderingstechniek voor de 500 bedrijven in de index. Het doel is om te zoeken naar gevallen van divergentie tussen marktprijzen en 'echte' waarden en om de kloof te overbruggen.
Er zijn enkele moderne pogingen gedaan om adaptieve arbitragemodellen te ontwikkelen die zijn ontworpen om te reageren op veranderingen in de marktomstandigheden in realtime. Het idee is om fouten op korte termijn te identificeren door honderden berekeningen per seconde uit te voeren, terwijl tegelijkertijd het model in realtime kan worden aangepast op basis van parameters die zijn ingesteld door de handelaar.
Gebruiken wanneer en waarom moet een bedrijf LIFO gebruiken
Door gebruik te maken van LIFO (last in, first out) wanneer de prijzen stijgen, verlagen bedrijven hun belastingen en matchen ze ook de inkomsten beter met hun laatste kosten.
Kunnen insiders u helpen betere transacties te verrichten?
Ontdek waarom de handelsactiviteit van eigenaren en leidinggevenden een waardevolle handelsbevestigingstool kan zijn.
Welke vaardigheden moet ik verwerven om te profiteren van arbitragehandel?
Begrijpen wat arbitragehandel inhoudt en wat de benodigde vaardigheden zijn die een handelaar moet ontwikkelen om de kunst van arbitragehandel onder de knie te krijgen.