Wat was de rol van Robert Citron in het faillissement van Orange County, Californië?

Calling All Cars: Banker Bandit / The Honor Complex / Desertion Leads to Murder (December 2024)

Calling All Cars: Banker Bandit / The Honor Complex / Desertion Leads to Murder (December 2024)
Wat was de rol van Robert Citron in het faillissement van Orange County, Californië?
Anonim
a:

In 1994 kondigde Orange County aan dat zijn investeringspool $ 1 was kwijtgeraakt. 6 miljard. De aankondiging uit de provincie Zuid-Californië leek even ondenkbaar als de lokale autoriteiten aankondigden dat ze een gletsjer hadden ontdekt. Niet alleen was dit het grootste verlies door een investeringspool van de lokale overheid, die de provincie dwong om faillissement aan te vragen, het verbrak het ongerepte imago van gemeentelijke obligaties. Het vreemde verhaal over hoe het onmogelijke mogelijk werd, begint en eindigt met één man - Robert Citron.

Als penningmeester van Orange County werd Robert Citron beschouwd als een beetje een investerende fan. Hij versloeg consequent naburige beleggingspools met ten minste 2% en als gevolg daarvan kwam er een gestage stroom contanten bij. Helaas, van de scholen, steden en districten die snel met hem wilden investeren, hebben heel weinig mensen gekeken hoe Citron in staat was om zulke geweldige opbrengsten te behalen. In de eenvoudigste bewoordingen, Citron rekende op lage rentetarieven. Vanuit deze optiek bood het verschil in rendement op een kortetermijnrendement en een langetermijnrendement een kans op arbitrage, zodat Citron gestructureerde notities gebruikte om hiervan te profiteren. Hoewel dit zowel het risico als de potentiële winst verhoogde, was het een haalbare strategie. Citron heeft echter de hele portefeuille gebruikt om de winst verder te vergroten. En daarin loog het probleem.

Citron heeft een reeks omgekeerde retrocessieovereenkomsten gesloten waardoor hij zijn effecten kon gebruiken als onderpand voor leningen om nog meer effecten te kopen. Via deze methode veranderde hij de omvangrijke portefeuille van $ 7 miljard in een positie van $ 20 miljard dollar. De enorme hefboomwerking versterkte zijn winst, terwijl de rentetarieven zijn voorspelde koers volgden. In februari 1994 begonnen de FBI echter de rentetarieven te verhogen en de versterkte winsten van Citron veranderden in versterkte verliezen. Naarmate de renteverhogingen verdergingen, werden de verliezen te veel om te beheersen. De provincie werd gedwongen failliet te gaan en kwam met een herstelplan om $ 800 miljoen aan obligaties te drijven. Het faillissement bezoedelde het imago van de provincie en de gemeentelijke obligaties werden met korting aan de schatkist verkocht. Gelukkig bleek de kwestie voldoende om de investeerders, scholen onder hen, te beschermen tegen insolventie. Citron heeft echter nooit de gevangenistijd uitgezeten voor zijn acties.

Deze vraag werd beantwoord door Andrew Beattie.