a:

Volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP) is een belangrijk hulpmiddel dat handelaars gebruiken om te peilen of een aandeel tegen een goede prijs is gekocht of verkocht. Traders en analisten gebruiken doorgaans de standaard VWAP, die de prijs berekent op basis van alle orders voor de handelsdag; sommigen geven er echter de voorkeur aan om meerdere tijdframes te gebruiken voor de VWAP.

Handelaren en analisten gebruiken de VWAP om het geluid dat zich gedurende de dag voordoet te elimineren, zodat ze kunnen inschatten welke prijzen kopers en verkopers daadwerkelijk op de beurs of op de markt verhandelen. VWAP geeft handelaren inzicht in hoe een aandeel handelt voor die dag en bepaalt voor sommigen een goede prijs om te kopen of verkopen.

Er is een natuurlijke verkoopdruk wanneer een aandeel probeert boven of onder de VWAP te breken. Wanneer een aandeel of de markt boven of onder de VWAP-lijn of een VWAP-kruis probeert te breken, is er gewoonlijk een strijd tussen kopers en verkopers. Als een aandeel meerdere keren per dag boven of onder het VWAP-niveau probeert te breken, kunnen traders en analisten zien dat het een goede prijs is om te kopen of te verkopen. Sommige kortetermijnhandelaren wachten echter graag op één partij om de strijd te verliezen en gaan ofwel lang op een pauze boven de VWAP of kort op een pauze onder de VWAP.

De VWAP kan traders en analisten ook helpen inzicht te krijgen in waar het momentum zich op een bepaald moment bevindt. Stel bijvoorbeeld dat een handelaar een shortpositie had omdat er een constante verkoopdruk was en de voorraad meerdere keren niet boven de VWAP kon breken. Als de voorraad terugkeert en een schone doorbraak heeft boven de VWAP, moet de handelaar kijken naar dekking voor zijn of haar tekort omdat hij of zij aan de verkeerde kant van de handel kan zijn; het momentum is verschoven naar de koopzijde omdat de verkopers hebben opgehouden.