a:

De accumulatieve swingindex is gemaakt en gedefinieerd door J. Welles Wilder in 'Nieuwe concepten in technische handelssystemen', gepubliceerd in 1978. De ASI is het cumulatieve lopende totaal van de swingindex. De swingindex wordt als volgt berekend voor een dagelijks tijdsbestek:

50 * ((CY - C + 0. 5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C - O)) / R) * (K / T)

Waar:

C = Huidige slotkoers

CY = slotkoers van Yesterday

AD:

H = Hoogste prijs vandaag

L = Laagste prijs vandaag

O = Huidige openingsprijs

OY = Geopende openingskoers

T = Waarde van limietverplaatsing voor markten met limieten, een zeer hoog aantal wordt gebruikt (zoals 100, 000), anders

K = de grootste van H - CY en L - CY

R wordt als volgt berekend:

Bepaal eerst de grootste absolute waarde van :

1. De hoge prijs van vandaag - de slotkoers van gisteren

AD:

2. De lage prijs van vandaag - de slotkoers van gisteren

3. De hoge prijs van vandaag - de lage prijs van vandaag

Als de eerste absolute waarde de grootste is:

R = (hoogste punt van vandaag - sluiting van gisteren) - 0. 5 * (laag van vandaag - close van gisteren) + 0. 25 * (huidige tijd van vandaag) sluiten - vandaag is open)

Als de tweede absolute waarde de grootste is:

R = (laag van vandaag - sluiting van gisteren) - 0. 5 * (hoog van vandaag - close van gisteren) + 0. 25 * (close van vandaag - vandaag is open)

AD:

Als de derde absolute waarde de grootste is:

R = (huidige hoogte - sluit van vandaag) + 0. 25 * (close van gisteren - opening van gisteren)

Door deze berekeningen technisch te volgen analisten kunnen voor elke dag een reeks swingindex-gegevens maken. Het toevoegen van positieve swingindexdatapunten en het aftrekken van negatieve swingindexdatapunten resulteert in een cumulatief totaal dat de ASI vormt.