Inhoudsopgave:
Financiële correlaties worden getrokken om financiële activiteiten, zoals beleggen of marketing, beter te begrijpen en te verbeteren. Economische correlaties zijn in het algemeen meer verklarend van aard en minder prescriptief. Veel observaties van economen worden overgeheveld naar normatieve beleidsvoorstellen, maar de soorten correlaties van economen zijn doorgaans meer academisch en minder praktisch.
Overeenkomsten
Deze twee velden zijn sterk met elkaar verbonden. Het begrip van de economische theorie wordt vaak vertaald in financiële praktijken. Evenzo worden de empirische observaties van financiële actoren gebruikt om economische aannames te sturen en te testen. Om deze reden delen ze veel methoden voor het bepalen en analyseren van correlatie.
Financiën en economie zijn beide gegevensgestuurde, statistisch gepresenteerde studiegebieden. Aangezien de gegevens in de loop van de tijd zijn verzameld, hebben analisten op beide gebieden gekeken naar zinvolle statistische correlaties om verschijnselen te helpen verklaren, trends te identificeren, voorspellingen te doen en uitwisselingen tussen actoren beter te begrijpen.
Verschillen
Financiële correlatie is het duidelijkst te zien in technische aandelenmarktanalyses. In dit extreme geval beheren beleggers en handelaren hun exit- en entry-posities volledig op basis van de statistische correlaties tussen ogenschijnlijk relevante variabelen. Inverse correlaties kunnen worden gebruikt om het risico per moderne portefeuilletheorie te diversifiëren, bijvoorbeeld.
Er zijn verschillende correlatiemetingen gebruikt in financiële analyse. Het einddoel is het verbeteren van de financiële besluitvorming, het vergroten van de winst en het verminderen van verliezen.
Economie is een sociale wetenschap, dus elke correlatie zou een middel zijn om menselijk handelen te verklaren. Niet alle economen zijn het eens over het nut van statistische correlatie, maar bijna alle macro-economische analyses worden gedaan via correlatie-analyse. Dit bereikt zijn hoogtepunt met econometrie, die regressieanalyse gebruikt om onderscheid te maken tussen correlatie en veroorzaking in de hoop nauwkeurige voorspellingen te doen.
Hoe wordt de correlatie gebruikt om de volatiliteit te meten?
Zie hoe de correlatie tussen een actief en zijn referentie-index kan worden gebruikt als een proxy om de relatieve volatiliteit van de belegging te bepalen.
Hoe wordt de correlatie gebruikt in de moderne portefeuilletheorie?
Ontdek hoe moderne portefeuilletheorie en de efficiënte grensgebruikgerelateerde correlatie tussen beleggingsactiva een optimaal verwacht rendement voorspellen.
Wat is het verschil tussen positieve correlatie en inverse correlatie?
Leren het verschil tussen een positieve correlatie en een negatieve of inverse correlatie en de manier waarop ze op de echte wereld van toepassing zijn.