a:

De standaardfout wordt gebruikt als indicator om de volatiliteit in prijs te meten in relatie tot een lineaire regressielijn.

Wat is een standaardfout?

Een standaardfout is een maat voor hoe wijdverspreid een bereik van waarden is van een gemiddelde of een gemiddelde. Als het gaat om aandelen, obligaties of buitenlandse beurzen, kan dispersie worden beschouwd als het effectieve verschil tussen de gemiddelde prijs en de slotkoers.

Hoe hoger het verschil tussen de gemiddelde prijs en de slotkoers, hoe hoger de standaardfout en dus de volatiliteit van de aandelen, obligaties of valuta. Een kleinere standaardfout betekent dat er een kleiner verschil is tussen de gemiddelde prijs en de slotkoers, wat duidt op een kleinere volatiliteit.

Hoe wordt de standaardfout gebruikt bij het handelen?

De standaardfout wordt gebruikt door beleggers om de volatiliteit van een beleggingsproduct te meten. Door de volatiliteit te meten, kan een belegger het risico van beleggen in een bepaald beleggingsvehikel meten.

Normaal gesproken is een belegger in staat om een ​​"line of best fit" of een lineaire regressielijn uit te zetten die de gemiddelde dagprijs voor een datumbereik weergeeft. Dit creëert een trendlijn voor een specifiek beleggingsproduct. Als de trendlijn constant toeneemt, kan dit betekenen dat de investering een goed idee is.

Als de lineaire regressielijn echter een grote standaardfout bevat, betekent dit dat er een hoge volatiliteit is binnen de trendlijn. De openingskoers van een belegging kan sterk verschillen van de slotkoers, maar aangezien de lineaire regressielijn gemiddelde prijzen berekent, houdt het geen rekening met deze volatiliteit.

Afhankelijk van het risiconiveau of de investeringsstrategie van een belegger, kan een hoge standaardfout slecht of goed zijn. Mensen die op zoek zijn naar veilige investeringen moeten wegblijven van hoge standaardfouten, terwijl daghandelaren of mensen met risicovolle toleranties dezelfde investeringen als aantrekkelijk kunnen beschouwen.