Kwantitatieve handel is niet alleen toegankelijk voor institutionele handelaren; detailhandelaren raken ook betrokken. Hoewel programmeervaardigheden worden aanbevolen als u algoritmen wilt maken, zijn zelfs die niet altijd vereist. Er zijn programma's en services beschikbaar die de programmeercode schrijven voor een strategie op basis van de invoer die u levert. De code die door het programma / de service wordt geproduceerd, wordt vervolgens op het handelsplatform aangesloten en de handel begint. Maar voordat dit kan gebeuren, gaan algoritmische handelaars op verschillende algoritmen door verschillende stappen om precies te beslissen wat ze willen bereiken met het algoritme en hoe.

AD:

Tijdskader en beperkingen

Hoewel een goed geprogrammeerd algoritme op zichzelf kan worden uitgevoerd, wordt enig menselijk toezicht aanbevolen. Kies daarom een ​​tijdframe en een handelsfrequentie die u kunt controleren. Als u een fulltime taak hebt en uw algoritme is geprogrammeerd om honderden transacties per dag te maken op een grafiek van één minuut terwijl u op het werk bent, is dat misschien niet ideaal. Misschien wilt u een iets langeretermijnkader kiezen voor uw transacties en minder handelsfrequentie, zodat u er op kunt letten.

AD:

Winstgevendheid in de testfase van het algoritme betekent niet dat het deze resultaten voor altijd zal blijven produceren. Af en toe moet je het handelsalgoritme gebruiken en wijzigen als de resultaten onthullen dat het niet goed meer functioneert. Dit is ook een tijdverbintenis die iedereen die algoritmische handel drijft, moet accepteren.

Financiële beperkingen spelen ook een rol. Commissies rekken heel snel op met een hoogfrequente handelsstrategie, dus zorg ervoor dat u bij de laagste kostende makelaar bent die beschikbaar is, en dat het winstpotentieel van elke handelswarrant die commissies betaalt, mogelijk vele malen per dag. Startkapitaal is ook een overweging. Verschillende markten en financiële producten vereisen verschillende bedragen kapitaal. Als aandelen voordaghandel je een minimum USD 25.000 nodig hebt (meer wordt aanbevolen), maar handel in forex of futures die je mogelijkerwijs kunt starten met minder.

AD:

Marktbeperkingen zijn een ander probleem. Niet elke markt is geschikt voor algoritmische handel. Kies aandelen, ETF's, forexparen of futures met voldoende liquiditeit om de orders te verwerken die het algoritme zal produceren.

Een strategie ontwikkelen of afstemmen

Nadat de financiële en tijdsbeperkingen zijn begrepen, kunt u een strategie die kan worden geprogrammeerd, ontwikkelen of verfijnen. U heeft misschien een strategie die u handmatig verhandelt, maar is deze gemakkelijk te coderen? Als uw strategie zeer subjectief en niet op regels gebaseerd is, kan het programmeren van de strategie onmogelijk zijn. Op regels gebaseerde strategieën zijn het gemakkelijkst te coderen; strategieën met boekingen, stopverliezen en prijsdoelen op basis van kwantificeerbare gegevens of prijsbewegingen.

Omdat op regels gebaseerde strategieën eenvoudig kunnen worden gekopieerd en getest, zijn er voldoende gratis beschikbaar als u zelf geen ideeën hebt.Quantpedia is zo'n resource, die academische papers en handelsresultaten levert voor verschillende kwantitatieve handelsmethoden. De geschetste regels kunnen worden gecodeerd en vervolgens worden getest op winstgevendheid op oude en huidige gegevens. Het coderen van een algoritme vereist programmeervaardigheid of toegang tot software of iemand die voor u kan coderen.

Een handelsalgoritme testen

De belangrijkste stap is testen. Zodra een handelsstrategie gecodeerd is, wissel geen echt kapitaal ermee in totdat het is getest. Testen omvat het laten uitvoeren van het algoritme op historische prijsgegevens, en laten zien hoe het algoritme over duizenden transacties heeft gepresteerd. Als de historische testfase winstgevend is en de geproduceerde statistieken acceptabel zijn voor uw risicotolerantie, zoals maximale drawdown, win-ratio, risico van ruïne, bijvoorbeeld, ga dan verder met het testen van het algoritme onder liveomstandigheden op een demo-account. Nogmaals, deze fase zou honderden transacties moeten produceren, zodat je toegang hebt tot de voorstelling.

Als het algoritme winstgevend is op historische prijsgegevens en een live demo-account verhandelt, gebruik het dan echt kapitaal, maar met een oogje in het zeil. Liveomstandigheden zijn anders dan historische tests of demo's, omdat de orders van het algoritme de markt daadwerkelijk beïnvloeden en slippen kunnen veroorzaken. Totdat het is geverifieerd, werkt het algoritme in de echte markt, net als bij het testen, en houdt het in het oog.

Continu onderhoud

Zolang het algoritme werkt binnen de statistische parameters die zijn vastgesteld tijdens het testen, laat u het algoritme met rust. Algoritmen hebben het voordeel dat ze zonder emotie handelen, maar een handelaar die voortdurend aan het algoritme sleutelt, maakt dat voordeel teniet. Het algoritme vereist echter wel aandacht. Houd de prestaties bij en als de marktomstandigheden zo sterk veranderen dat het algoritme niet meer naar behoren functioneert, kunnen aanpassingen nodig zijn.

The Bottom Line

Algorithmic trading is geen set-and-forget-onderneming die u van de ene op de andere dag rijk maakt. Kwantitatieve handel kan net zo goed werken als handmatig handelen. Als u ervoor kiest om een ​​algoritme te maken, moet u weten hoe tijd, financiële en marktbeperkingen van invloed kunnen zijn op uw strategie en dienovereenkomstig plannen. Verander een huidige strategie in een op regels gebaseerde strategie die gemakkelijker kan worden geprogrammeerd, of selecteer een kwantitatieve methode die al is getest en onderzocht. Voer vervolgens uw eigen testfase uit met behulp van historische en actuele gegevens. Als dat uitcheckt, voer dan het algoritme met echt geld onder een toeziend oog uit. Aanpassen indien nodig, maar laat het anders zijn werk doen.