We kunnen de hoeveelheid tijd en 'huiswerk' die nodig is om zeer verhandelbare waardepapieren te vinden, verkorten door schermen en voorraadscans uit te voeren, maar er is nog steeds het gemeenschappelijke probleem van het veel complexer maken van strategieën dan ze nodig hebben om worden. Complexe strategieën beginnen over het algemeen met een eenvoudige strategie die goed werkt voor de handelaar, maar vervolgens wordt die strategie getweaked en opnieuw aangepast in een poging om het nog rendabeler te maken.

Als dit knutselen met sommige strategieën heeft gewerkt, is dat uitstekend, maar het is normaal dat de handelaar te veel aan zijn hoofd begint te hebben; de winst houdt op en de handelaar eindigt sowieso terug naar eenvoudige strategieën of verdwijnt van de markt. Er lijkt een allure te zijn voor complexe en bizarre strategieën. Hoewel een methode elegant en verfijnd klinkt, zal dat op zichzelf geen geld in de zak van de handelaar stoppen. (Zie voor meer informatie Bekend raken met Stock Screeners .)

Is Simple Better? Complexe strategieën kunnen gemakkelijk in handelaars worden getrokken, omdat het enigszins logisch is dat hoe meer informatie we in een systeem opnemen, des te betrouwbaarder het zal zijn. Toch beloont de markt niet altijd logica en als dat zo is, is het misschien niet mogelijk in het tijdsbestek van de handelaar. Vergeet niet dat de markt veel langer fout kan zijn dan de handelaar het zich kan veroorloven om gelijk te hebben.

Uiteindelijk is de prijs het enige dat telt voor handelaren, en toch wordt de prijs omgevormd tot allerlei soorten derivaten en indicatoren om handelaren zogenaamd een voorsprong te geven. Hoewel deze derivaten en indicatoren vaak deugdelijk zijn, moeten we, als we terug willen naar de eenvoud, ons richten op de prijs. In dit licht zullen we kijken naar een day trading-strategie die alleen kijkt naar prijs en huidige bewegingen, aangezien prijsbeweging daadwerkelijk winst creëert. Zoals Einstein zei: "Elegantie is voor kleermakers", en wat betreft handel, elegantie en complexiteit betekent niet noodzakelijk geld in de hand.

Hoewel er voorbeelden zijn van falende complexe (en eenvoudige) strategieën, is er waarschijnlijk geen voorbeeld prominenter dan de ondergang van kapitaalbeheer op lange termijn (LTCM). Hoewel dit geen daghandelsbedrijf was, toont het wel aan dat complexe strategieën geen succes garanderen. Er is altijd een risico op verlies (zelfs wanneer geprobeerd wordt om van het risico af te komen zoals LTCM deed), ongeacht welke strategie wordt verhandeld. Het is dus betwistbaar dat de prijs is wat moet worden verhandeld, en de gebruikte strategieën moeten eenvoudig zijn, gemakkelijk te implementeren en in staat om verliezen te beheersen. (Voor meer informatie, bekijk Massive Hedge Fund Failures .)

Capture the Daily Range Deze strategie houdt in dat gekeken wordt naar prijsneigingen in een gegeven aandeel en handel gedreven worden binnen die context. Hoewel er geen garanties zijn dat een bepaalde neiging zal voortduren, zetten we met de handel met die tendens de kans op winst aan onze kant.

Voor deze strategie moeten we het gemiddelde dagbereik volgen na de open prijs. Met andere woorden, we moeten het gemiddelde dagbereik kennen. We besteden geen aandacht aan hiaten en lacunes zijn niet opgenomen in het gemiddelde dagbereik. Het gemiddelde dat we gebruiken, moet gemiddeld zijn over de afgelopen 20 handelsdagen, en alle extreem volatiele bewegingen uitsluiten die te wijten kunnen zijn aan bedrijfs- of economische nieuwsevenementen. Het gemiddelde dagbereik is eenvoudig berekend als Hoog-Laag. Om dit naar een percentage te converteren, nemen we (Hoog Laag) / Open. Zodra we gegevens hebben voor 20 handelsdagen, tellen we de procentuele verplaatsingen per dag bij elkaar op en delen we deze over het aantal dagen om het gemiddelde te krijgen.

Dit klinkt misschien als een beetje werk, maar het is eigenlijk een heel eenvoudig proces als de hoogste en laagste waarden van elke dag worden bijgehouden in een spreadsheet. Ook hebben verschillende handelsplatforms een gemiddelde bereikindicator die het gemiddelde intra-daybereik over een ingestelde tijd weergeeft. Let op, dit is geen gemiddeld waar bereik (ATR). ATR-factoren in hiaten, en is dus niet nuttig voor deze handelsmethode. (Zie Volatiliteit meten met gemiddeld werkelijk bereik voor meer informatie.)

Afbeelding 1: Smithfield Foods Inc. Prijsgeschiedenis

Bron: www. freestockcharts. com

Figuur 1 is een grafiek van de SFD die in september en oktober 2009 nogal onstabiel was. De grafiek toont 2 september en 5 september op een tijdspad van vijf minuten. Op 2 oktober 2009 zakte de voorraad van de open (horizontale lijn) en handelde vervolgens hoger en bewoog boven de open. We zouden kopen als de prijs door de openbaarheid gaat. Ons doel is het gemiddelde bereik minus de verplaatsing die al die dag heeft plaatsgevonden. Als het aandeel gemiddeld met 5% is verplaatst en het aandeel al 3. 8% is verplaatst (in dit geval), is ons doel 1% boven de open prijs (iets minder dan gemiddeld om onze kans op het raken van ons doel te vergroten) in de richting hebben we de handel genomen.

De transactie op 2 oktober 2009 zou geresulteerd hebben in een winst van 13 cent op deze eerste stap door de open prijs. De prijs zakte terug door de open ruimte en had op een snelle hoofdhuid een extra winst kunnen opleveren.

5 oktober 2009 zorgde voor een meer winstgevende transactie omdat de aandelen op de open (horizontale lijn) vielen en snel een flinke winst behaalden. Deze transactie zou hebben geresulteerd in een geschatte 37 cent + (3% +) winst omdat we het grootste deel van het dagelijkse gemiddelde bereik halen. (Zie voor meer informatie Dagstrategieën voor beginners .)

Andere overwegingen De tussenstops zijn afhankelijk van de volatiliteit van de aandelen, maar kunnen vaak vrij klein worden gehouden als de eerste stap terug door open posities. is over het algemeen snel en stelt de handelaar niet lang buitenspel. Het stopbedrag moet kleiner zijn dan de verwachte winst.

Dit is een voorbeeld en we moeten niet vergeten dat er meerdere aandelen zijn die we op elk gewenst moment kunnen bekijken. Niet alle aandelen bieden tegelijkertijd transacties, dus we kunnen meerdere transacties uitvoeren in meerdere aandelen. We moeten ook onthouden dat niet alle transacties winstgevend zullen zijn, maar als we een deel van het dagelijkse bereik kunnen vastleggen en verliezen klein kunnen houden, maken we een goede kans om een ​​algemene winst te maken.

De bottom line Simpele strategieën gebaseerd op gemiddelde prijsbewegingen kunnen de kansen in ons voordeel brengen voor het maken van winstgevende transacties. Geen enkel systeem is perfect, en verliezen zullen nog steeds optreden met deze strategie, maar als we meerdere aandelen verhandelen en houd stops strak in verhouding tot potentiële winst, maken we een goede kans om geld te verdienen. Omdat een complexe strategie het succes niet meer kan garanderen dan een simpele, kunnen we 'gewoon' handelen.

Het is ons doel om inzicht te krijgen in het gemiddelde intra-daybereik van de aandelen en vervolgens een deel van die beweging vast te leggen door te kopen of verkopen, aangezien de prijs teruggaat door de open positie nadat deze in de tegenovergestelde richting is bewogen na de opening. Ons doel is de gemiddelde procentuele verplaatsing minus de verplaatsing die al vóór onze invoer heeft plaatsgevonden. (Raadpleeg voor meer informatie onze Handleiding daghandel .)