a:

De correlatiecoëfficiënt meet de robuustheid van de relatie tussen twee variabelen. De correlatiecoëfficiënt van Pearson is een van de meest gebruikte correlatiecoëfficiënten en meet de lineaire relatie tussen twee variabelen. De waarde van de correlatiecoëfficiënt, aangeduid als r, varieert van -1 tot +1, wat de sterkte van de relatie aangeeft en of de relatie negatief of positief is. Wanneer de waarde van r groter is dan nul, is dit een positieve relatie; wanneer de waarde kleiner is dan nul, is dit een negatieve relatie. Een waarde van nul geeft aan dat er geen relatie is tussen de twee variabelen.

Als de correlatiecoëfficiënt van twee variabelen nul is, betekent dit dat er geen lineair verband is tussen de variabelen. Dit is echter alleen voor een lineaire relatie; het is mogelijk dat de variabelen een sterke kromlijnige relatie hebben. Wanneer de waarde van r bijna nul is, ligt deze meestal tussen -0. 1 en +0. 1, de variabelen zijn naar verluidt geen lineaire relatie of een zeer zwakke lineaire relatie. Stel dat de prijzen van koffie en computers worden geobserveerd en dat ze een correlatie van + hebben. 0008; dit betekent dat er geen correlatie of relatie is tussen de twee variabelen.

Een positieve correlatie, wanneer r groter is dan 0, betekent dat beide variabelen in dezelfde richting bewegen. Als r +1 is, betekent dit dat de twee variabelen die worden vergeleken een perfecte positieve relatie hebben; wanneer een variabele hoger of lager gaat, verplaatst de andere variabele zich in dezelfde richting in dezelfde richting. Hoe dichter de waarde van r bij +1 ligt, hoe sterker de lineaire relatie. Stel dat de waarde van de olieprijzen rechtstreeks verband houdt met de prijzen van vliegtuigtickets, met een correlatiecoëfficiënt van +0. 8. De relatie tussen olieprijzen en vliegtarieven heeft een zeer sterke positieve correlatie omdat de waarde dichtbij +1 ligt. Dus als de olieprijs daalt, volgen vluchten tegelijkertijd. Als de olieprijs stijgt, neemt ook de prijs van vliegtickets toe.

Een negatieve correlatie, wanneer r minder is dan 0, geeft aan dat beide variabelen in de tegenovergestelde richting bewegen. Wanneer r -1 is, wordt gezegd dat de relatie perfect negatief gecorreleerd is; kort gezegd, als een variabele toeneemt, neemt de andere variabele af met dezelfde grootte en omgekeerd. Stel dat er een onderzoek wordt uitgevoerd om de relatie tussen de buitentemperatuur en de verwarmingsrekening te beoordelen. De studie concludeert dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de prijzen van stookkosten en de buitentemperatuur.De correlatiecoëfficiënt wordt berekend op -0. 96. Deze sterke negatieve correlatie betekent dat als de temperatuur buiten daalt, de prijzen van stookkosten stijgen en vice versa.

Weet u waarom correlatie belangrijk is voor beleggen? Lees 4 Redenen waarom marktcorrelatie van belang is.