Het belangrijkste verschil tussen snelle en langzame stochastiek wordt samengevat in één woord: gevoeligheid. De snelle stochastiek is gevoeliger dan de langzame stochastiek voor veranderingen in de prijs van de onderliggende beveiliging en zal waarschijnlijk resulteren in veel transactiesignalen. Als u dit verschil echter echt wilt begrijpen, moet u eerst begrijpen waar de stochastische momentumindicator voor staat.
De stochastische momentumoscillator wordt gebruikt om te vergelijken waar de prijs van een beveiliging gedurende een bepaalde periode ten opzichte van zijn prijsbereik is gesloten. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule:
| % K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)] |
C = de laatste slotkoers
L14 = de laagste van de 14 voorgaande handelssessies
H14 = de hoogste verhandelde prijs gedurende dezelfde 14-daagse periode.
Een% K-resultaat van 80 wordt geïnterpreteerd als zijnde dat de prijs van het effect meer dan 80% van alle eerdere slotkoersen die de afgelopen 14 dagen hebben plaatsgevonden, heeft gesloten. De belangrijkste veronderstelling is dat de prijs van een effect bovenaan een bereik zal worden verhandeld in een belangrijke opwaartse trend. Een voortschrijdend gemiddelde van drie perioden van de% K,% D genaamd, is meestal opgenomen om als signaalregel te fungeren. Transactiesignalen worden meestal gemaakt wanneer% K door% D gaat. Over het algemeen wordt een periode van 14 dagen gebruikt in de bovenstaande berekening, maar deze periode wordt vaak aangepast door handelaren om deze indicator min of meer gevoelig te maken voor bewegingen in de prijs van de onderliggende waarde. Het resultaat verkregen door toepassing van de bovenstaande formule staat bekend als de snelle stochastiek. Sommige handelaren vinden dat deze indicator te gevoelig is voor prijsveranderingen, wat er uiteindelijk toe leidt dat ze voortijdig uit posities worden gehaald. Om dit probleem op te lossen, werd de langzame stochastiek uitgevonden door een voortschrijdend gemiddelde van drie perioden toe te passen op het% K van de snelle berekening. Het nemen van een voortschrijdend gemiddelde van drie periodes van% K van de snelle stochastiek is een effectieve manier gebleken om de kwaliteit van transactiesignalen te verhogen; het vermindert ook het aantal valse crossovers. Nadat het eerste voortschrijdend gemiddelde is toegepast op% K van de snelle stochastiek, wordt vervolgens een extra voortschrijdend gemiddelde van drie perioden toegepast - waardoor het% d van de langzame stochastiek bekend wordt gemaakt. Nauwkeurige inspectie zal onthullen dat de% K van de langzame stochastiek gelijk is aan de% D (signaallijn) op de snelle stochastiek.
Een gemakkelijke manier om het verschil tussen de twee te onthouden, is door te denken aan de snelle stochastiek als een sportwagen en de langzame stochastiek als een limousine. Net als een sportwagen is de snelle stochastiek behendig en verandert hij zeer snel van richting in reactie op plotselinge veranderingen.De langzame stochastiek neemt iets meer tijd om van richting te veranderen. Wiskundig gezien zijn de twee oscillatoren bijna hetzelfde behalve dat% K van de langzame stochastiek wordt gemaakt door een gemiddelde van drie perioden te nemen van% K van de snelle stochastiek. Het nemen van een voortschrijdend gemiddelde van drie periodes van elke% K resulteert in de lijn die wordt gebruikt voor een signaal.
Lees Oscillatoren leren kennen - Deel 3: Stochastiek of Ondersteuning, Weerstand, Stochastiek en EMA
Is het beter om fundamentele analyse, technische analyse of kwantitatieve analyse te gebruiken om langetermijnbeslissingen op de aandelenmarkt te evalueren?
Begrijpt het verschil tussen fundamentele, technische en kwantitatieve analyse en hoe elke meting beleggers helpt bij het evalueren van langetermijninvesteringen.
Wat is het verschil tussen een IBAN en een snelle code?
Leren over de IBAN- en SWIFT-codes, de verschillen tussen hen, en hoe ze beide kunnen gebruiken om internationale geldovermakingen met succes te voltooien.
Wat is het verschil tussen fundamentele en technische analyse?
Deze termen verwijzen naar twee verschillende aandelenselectiemethoden die worden gebruikt voor het onderzoeken en voorspellen van de toekomstige groeitrends van aandelen. Zoals elke beleggingsstrategie of -filosofie hebben beide hun voorstanders en tegenstanders. Dit zijn de bepalende principes van elk van deze methoden voor aandelenanalyse: Fundamentele analyse is een methode voor het evalueren van effecten door te proberen de intrinsieke waarde van een aandeel te meten.