Zwitserse markttechnici Etienne Botes en Douglas Siepman introduceerden de draaikolkindicator in het januarinummer van het magazine "Technische analyse van aandelen en grondstoffen. "Sindsdien heeft de nieuwe technische indicator grip gekregen als een betrouwbare trend na indicator die verrassend nauwkeurige koop- en verkoopsignalen kan produceren. Het zal echter nog enkele jaren van marktonderzoek en ervaring vergen om het potentieel van de vortexindicator volledig te evalueren.

Wat is de Vortex-indicator?

De vortex-indicator plot twee oscillerende lijnen, één om positieve trendbeweging te identificeren en de andere om negatieve prijsbeweging te identificeren. Kruisen tussen de lijnen activeren koop- en verkoopsignalen die zijn ontworpen om de meest dynamische trending-actie vast te leggen, hoger of lager. Er is geen neutrale instelling voor de indicator, die altijd een bullish of bearish vooroordeel zal genereren. U kunt de volledige vortex-indicatorberekeningen hier vinden.

Indicatorconstructie draait om de hoogte- en dieptepunten van de laatste twee dagen of perioden. De afstand van de huidige hoge naar de eerdere lage duidt positieve trendbeweging aan, terwijl de afstand tussen de huidige lage en de eerdere hoge negatieve trendbeweging aangeeft. Sterk positieve of negatieve trendbewegingen zullen een langere lengte tussen de twee getallen laten zien, terwijl zwakkere positieve of negatieve trendbeweging een kortere lengte zal vertonen.

Aflezingen worden meestal in 14 perioden vastgelegd (hoewel de technicus elke lengte kan kiezen) en vervolgens worden aangepast met het ware bereik van de technische indicator maker J. Welles Wilder. Resultaten worden geboekt als ononderbroken regels onder prijsbalken, terwijl cross-overs worden vergeleken met andere trendvolgende indicatoren om geldige handelssignalen te produceren. Traders kunnen de vortexindicator gebruiken als een zelfstandige signaalgenerator, maar houd er rekening mee dat deze kwetsbaar is voor significante zweepslagen en valse signalen op drukke of gemengde markten.

Synergie met andere indicatoren

Door de vortex-indicator in te stellen op langere perioden, verlaagt u de frequentie van zweepslagen, maar genereert u vertraagde positieve of negatieve crossovers. Aan de andere kant zal het inkorten van de lengte veel cross-overs veroorzaken die geen significante trendbeweging genereren. Over het algemeen zullen effecten met een hoge bètastatus beter reageren op kortere termijninstellingen, terwijl langzaam bewegende effecten beter reageren op instellingen voor de langere termijn.

U kunt de betrouwbaarheid van de indicator verbeteren door vortex-indicatorsignalen te vergelijken met andere trendvolgende tools. De onderliggende wiskunde vertoont veel overeenkomsten met de gemiddelde richtingsindex (ADX) van Wilder, de negatieve richtingindicator (-DI) en de positieve richtingindicator (+ DI).Die berekeningen vertalen zich in drie lijnen die complexe cross-overs veroorzaken. In tegenstelling tot de vortex-indicator, kan het systeem van Wilder neutrale meetwaarden afgeven die handelaren op de proef stellen of blootstelling vermijden.

De voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) -analyse biedt een perfecte pasvorm met de vortexindicator. De constructie met drie voortschrijdende gemiddelden verlaagt valse waarden die worden geactiveerd door meerdere indicatoren die dezelfde gebrekkige gegevens vastleggen. Wanneer geplot met histogrammen, genereert de indicator verrassend weinig valse signalen, waardoor het een perfecte partner is voor de luidruchtige en whipsaw-gevoelige vortex-indicator.

Synergetische handelsstrategieën gebruiken een eenvoudig proces dat sympathieke koop- of verkoopsignalen zoekt in de vortexindicatoren en in andere indicatoren voordat kapitaal wordt vastgelegd. De uitdaging kent twee vormen: ten eerste moeten er significante verschillen zijn in gegevensbronnen om te voorkomen dat onjuiste informatie wordt gerepliceerd en ten tweede, indicatorperiodes moeten worden geëxperimenteerd en verfijnd om zich te concentreren op de beoogde deelperiode, of deze nu kort, middellang of langdurig is.

Deze laatste stap van het aanscherpen van indicatorperioden is van vitaal belang, omdat trends tijdsframe-onafhankelijkheid vertonen, waardoor meerdere uptrends en downtrends kunnen evolueren in verschillende tijdsegmenten op dezelfde beveiliging. Dit fractale gedrag zal valse metingen produceren als de vortexindicator naar één segment van de trendactiviteit kijkt terwijl een tweede indicator naar een tweede segment kijkt. Handelaren kunnen deze fout met vallen en opstaan ​​overwinnen door te kijken hoe indicatorparen op verschillende instrumenten en in verschillende tijdframes op elkaar inwerken. Met vooral de voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie, is het vaak het beste om de instellingen met rust te laten en de periodes van vortexindicatoren te tweaken.

Een handelsstrategie voor vortexindicatoren

In het artikel uit 2010 dat de vortexindicator introduceerde, beschreven auteurs Etienne Botes en Douglas Siepman een vortexindicatorhandelsstrategie die is ontworpen om valse signalen te filteren en te beperken. Het extreme hoog of laag op de dag van de bullish of bearish crossover wordt de beoogde invoerprijs, lang of kort. Deze niveaus worden mogelijk niet geslagen op de dag van het signaal, wat aanleiding geeft tot een goed-tot-geannuleerde koop- of verkooporder die op zijn plaats blijft voor meerdere sessies, indien nodig.

Indien geplaatst op het moment van de cross-over, wordt de extreem hoge of lage waarde de stop- en de reverse-actieniveau. In deze strategie zal een korte verkoop worden gedekt en teruggedraaid naar de lange zijde wanneer de prijs na een positieve cross-over tot het extreme hoog terugkeert, terwijl een longpositie wordt verkocht en teruggedraaid in een korte verkoop nadat de prijs terugkeert naar het extreme dieptepunt na een negatieve cross-over.

Ze raden ook aan om deze toegangsfilters te combineren met andere technieken voor risicomanagement, waaronder stop- en winstbeschermingsstops . Deze beschermingsmaatregelen verlagen de incidentie van valse signalen terwijl de winst op de onderliggende trend wordt gemaximaliseerd, zelfs wanneer deze er niet in slaagt een aanzienlijk momentum te verzamelen. Deze benadering faalt echter met het behandelen van de periodelengte, die golven van valse signalen zal triggeren totdat deze zijn aangepast aan de vooraf bepaalde bewaarperiode en vervolgens grondig worden teruggetest.

Voorbeeld van een vortex-indicator met Microsoft Corp

Laten we historische gegevens van Microsoft Corp gebruiken (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) om te testen de vortex indicator. Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien, zijn Microsoft Corp-aandelen in maart 2014 versoepeld tot een smal bereik. Dit stimuleerde handelaren te letten op een winstgevende uitbraak. Na de vortex-indicator is er een koopsignaal op 14 maart, maar de prijs sluit ruim onder de extreme intraday-high op $ 38. 13 een aandeel. De handelaar stelt een orderorder in van goed tot geannuleerd die wordt uitgevoerd wanneer de beveiliging terugkeert naar die triggerwaarde.

Op 17 maart keert de beveiliging terug met een perfecte timing, het overschrijden van de uitbraak en het opheffen naar de lagere $ 40's. De indicator kruist op 10 april naar de verkoopkant, waardoor een winstgevende exit mogelijk is die een groot deel van de winst misloopt.

MACD en een trailing stop-assistent handelsbeheer suggereren een dag later een longpositie uit te voeren dan het koopsignaal voor de vortex-indicator. Ze hebben ook vier dagen eerder een verkoopsignaal uitgegeven, wat een winstgevendere exit ondersteunt. Ondertussen zou een trailing stop geplaatst op de breakout line van 31 maart nabij $ 41 per aandeel zijn uitgelokt toen de security op 4 april werd verkocht, waardoor een nog groter deel van de upwards van vier punten werd veroverd.

Vortex-indicator en prijspatronen

De vortexindicator werkt ook goed wanneer deze wordt gecombineerd met klassieke prijspatroonanalyse voor het herkennen van legitieme trends terwijl whipsaws en andere bereikgebonden mechanismen worden uitgefilterd. Theoretisch zou deze combinatie de meest betrouwbare koop- en verkoopsignalen moeten genereren op twee buigpunten:

1. Wanneer een goed ontwikkeld handelsbereik is ingesteld om uit te breken of uit te splitsen.
2. Wanneer een trending markt momentum verliest of een significante barrière bereikt die de overgang naar een nieuw handelsassortiment bevordert.

De catalogus met bekende op het bereik gebonden patronen, inclusief vlaggen, rechthoeken en driehoeken, komt deze benadering ten goede, omdat de natuurlijke breakout- en breakdown-niveaus volledig zijn gedeconstrueerd, waardoor de handelaar zich op dezelfde tijd op de vortexindicator kan concentreren test ondersteuning of weerstand. Trendsterkte en duurzaamheid kunnen verder worden gemeten voor cyclusconvergentie met stochastieken ingesteld op 5, 3, 3 of een andere relatieve sterkte-indicator.

Vortex-indicator Voorbeeld met American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bouwt een klassiek dubbel toppatroon tussen december 2014 en mei 2015 en valt vervolgens uiteen in een significante neerwaartse trend. De vortexindicator geeft een verkoopsignaal uit acht sessies vóór de technische uitsplitsing, wat vroege shortverkopen binnen het handelsbereik stimuleert. De cross-over werkt ook goed als een secundaire indicator voor patroonhandelaren die de kansen in hun voordeel proberen te stapelen. Een vortexindicator met een kort signaal komt zes weken later aan en zet een winstgevende exit neer in de buurt van $ 40 per aandeel.

De onderste regel

De vortex-indicator is sterk afhankelijk van het eerdere werk van J.Welles Wilder, de maker van verschillende belangrijke technische indicatoren. De vortex-indicator bouwt een signaleringsmechanisme voor nieuwe en toenemende opwaartse en neerwaartse trend. Net als bij de indicatoren van Wilder werkt de vortexindicator het beste in combinatie met andere trendvolgende systemen en klassieke prijspatroonanalyse.